寄り引け空売りデイトレの年200%運用術

資金300万で年600万の利益を出す!
朝15分完結★寄り引け型デイトレードで[期待値1.7%][勝率6割8分]を目指す
曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

2020/8/12(水曜日)のシステムトレードの仕掛候補一覧はこんな感じです。

はたして、日経平均はいくらで始まるでしょうか?
当日の前引け後にマスクを外して公開しています。
200812_stock_setting_pre
仕掛表の各レンジは前日終値比で以下のように対応しています
[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][Cレンジ:±0~+80円][Dレンジ:+80円以上]
※仕掛け表中の背景色がオレンジの行は【買い仕掛け】の対象銘柄で、データ収集のためのものです。(仕掛表について詳しくはこちらを)
※実際の仕掛け、手仕舞注文の入れ方についてはこちらをご参照ください

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2020/8/11(火曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 

今日の仕掛:1件
仕掛総額:646,800円
損益:-37,800円

折角のDレンジでしたが、祝日明けということもあってか、残念な結果に。
これで、5週連続で週の頭の日はマイナスという結果になりましたが、週の成績自体は悪くは無いの残る3日に期待します。
部屋の温度は33度。
PCのファンがすごい音を立てて回ってます。
扇風機が1台壊れました。
我が家4台目となるエアコン、さすがに取り付けるべきか悩んでます。

[仕掛け銘柄のみの結果]

CD
市場会社名Lv仕掛幅自仕掛幅至始値終値株数損益楽天在庫空売手数SBI在庫
3857 JQ ラック 1 1,078 1,141 600 -37,800 11,500 0 なし
※損益の集計はLv1の【売り仕掛け】のみを対象にしています。
※2020年5月からはSTOP高の1呼値下で損切手仕舞する運用としています。
※楽天・SBIの空売り在庫数は、前日21時頃の各社HPからDLしたデータです
※運用開始以降の全ての仕掛け情報・結果はエクセルファイル(約2MB)でこちらのページからダウンロード可能です(随時更新)
スマホでもダウンロード・閲覧が可能です。(通信量にご注意ください)
※実際の仕掛け、手仕舞注文の入れ方についてはこちらをご参照ください

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[Dレンジの仕掛表の結果]
20200811_profit_and_loss
※仕掛け表中の背景色がオレンジの行は【買い仕掛け】の対象銘柄で、データ収集のためのものです。(仕掛表について詳しくはこちらを)
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2020/8/11(火曜日) 今日のシステムトレードの仕掛候補一覧です。

今日の日経の寄り付きはいくらでしたでしょうか?
200811_stock_setting
仕掛表の各レンジは日経平均の前日終値比で以下のように対応しています
[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][Cレンジ:±0~+80円][Dレンジ:+80円以上]
※仕掛け表中の背景色がオレンジの行は【買い仕掛け】の対象銘柄で、データ収集のためのものです。
⇒仕掛表について詳しくはこちら
※実際の仕掛け、手仕舞注文の入れ方についてはこちらをご参照ください

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2020/8/11(火曜日)のシステムトレードの仕掛候補一覧はこんな感じです。

はたして、日経平均はいくらで始まるでしょうか?
当日の前引け後にマスクを外して公開しています。
200811_stock_setting_pre
仕掛表の各レンジは前日終値比で以下のように対応しています
[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][Cレンジ:±0~+80円][Dレンジ:+80円以上]
※仕掛け表中の背景色がオレンジの行は【買い仕掛け】の対象銘柄で、データ収集のためのものです。(仕掛表について詳しくはこちらを)
※実際の仕掛け、手仕舞注文の入れ方についてはこちらをご参照ください

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これまで、損益表と実運用との差分については partⅠ~partⅣ までブログにアップしてきました。

メルマガの読者さんのなかには、2通りの方がいらっしゃいます。
[ア]仕掛け情報は、この損益のもとになっているということで、そのポテンシャルに価値を見出して自分なりに利用している
[イ]いかにすれば、公開されている結果との差を少なくできるかを考えて仕掛け、手仕舞をしている。

[ア]の方については、時々情報を交換させていただき、自分の実運用にも反映させたりしています。
[イ]の方については、これまで、ブログの中で、何回かご説明させていただいていたのですが、どれも冗長で、わかりにくく、まとまってもいなかったので、今回、いくつかのパターンに分けて、改めてご紹介させていただくことにしました。

基本的に、要因は、資金と時間の問題になるかと。
それぞれのパターンに、下記の仕掛けのタイミング・注文の入れ方を突き合わせると

パターンⅠ:資金も時間も十分にある⇒A&①(★成績表に一番近くなる)
パターンⅡ:資金はあるが、時間はない⇒B&②
パターンⅢ:資金は少なめだが時間はある⇒A&②
パターンⅣ:資金も時間も少ない⇒C&②
といった感じになるでしょうか。。。

■仕掛けタイミング
A:前の晩&9時前調整
 ⇒前の晩、メルマガが届いた時点で、翌日のレンジを予測して、[指値=下限]で寄指注文を入れておく
 ⇒8:50の時点で、レンジ予想がはずれそうだったら、指値を修正する
 ※在庫確保には1番良い/資金は大目に必要
B:9時前仕掛
 ⇒8:50の時点でレンジを予想し、仕掛け注文を入れていく
 ※注文が1回で済む/資金は大目に必要
C:9時過ぎ仕掛け
 ⇒9時の日経の寄付きをみてレンジを確定し、それぞれの銘柄の始値を見てから注文を入れる
 ※資金の範囲内で注文する

■仕掛け注文の入れ方
①指値&(逆指値+指値)
 ⇒9時前に寄付きで[指値=下限]で寄指注文を入れておく
 ⇒9時で約定せずに残っている銘柄に、[逆指値=上限&指値=下限]の逆指値注文を入れておく
②逆指値+指値
 ⇒[逆指値=上限&指値=下限]の逆指値注文を本日中で入れる
◆①②いずれも、逆指値注文は、銘柄の始値が確定し、仕掛け対象とならないことが確定し次第、注文をキャンセルする



手仕舞は下記Aと①、Bと②がセットになります

■手仕舞タイミング
A:仕掛け直後&大引け前
 ※S高に張り付いて、翌日に持ち越されるリスクを回避
B:仕掛け直後のみ
 ※S高に張り付いた場合、翌日寄り付き次第の決済となる

■手仕舞注文の入れ方
①逆指値付通常&大引け不成
 ⇒仕掛け直後に、通常指値=S安今日中+逆指値=S高-1円指値=成行で逆指値付通常注文を入れておく
 ⇒大引け前に、指値=S安で[大引け不成]の注文に入れ替える
 ※S高の危険がありそうなときは、その時点で、通常指値をS高に修正し、即手仕舞する。
 ※朝の仕掛けだけではなく、午後に手仕舞注文をいれる時間をとる必要があり、忘れると全て持ち越しとなってしまうリスクがある。
②大引け不成
 ⇒仕掛け直後にを指値=S安で[大引け不成]の注文を入れる
 ※何年かに1回、翌日も天井に張り付いたままでさらに持ち越され、大きな損失を被ってしまうリスクがある
 (ただし、それも年間の損益としてみれば、影響は数%なので、この注文の入れ方を否定するものではありません。
 精神的なダメージが大きいだろうことは想像に難くありませんが、、、)


手仕舞注文については過去のブログで(損益表と実運用との差分についてpartⅢ partⅣ を参照)取り上げましたが、
①は、朝以外に注文を入れなおさなければならず、忘れると全銘柄持ち越しとなってしまう
②は、リスクは確実にあるも、メリット(S高張り付き後に下がる/翌朝下げてる)はその時々でばらつきがある
ということで、ブログ記事の通り、損益には決定的な差はないため、現在はリスク回避を重んじ、①を採用して、集計に反映させていますが、読者さんの判断も分かれているところだと思います。
ある程度利益が確保でき、損失に対応できるようになるまでは①を採用するほうが無難かとは思いますが、仕事の都合などもあることで一概には言えないかと。


ということで、やはりまたかなり冗長になってしまいましたが、とりあえず、1つの記事にまとめました。

折に触れ、加筆・修正を加えていきたいと思います。

ご参考にしていただければ幸いです。
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