sample_200417_stock_setting

※損益の集計はLv1の【売り仕掛け】のみを対象にしています
※2021年4月からはSTOP高で逆指値を入れ、損切手仕舞する運用としています。
※背景色がオレンジの銘柄はデータ収集用の【買い仕掛け】候補です。
※2021年5月からはレンジの境界が±80円から±100円に変わりました。
※2021年5月から、日経平均が前日比で-240円以下で始まった場合、その日は仕掛け無しの見送り日とします(参考記事)

【上の表に基づく、実際の仕掛けの仕方】
表は2020/4/17(金)の仕掛表です。
前の晩のうちに、楽天・SBI各ツールの「お気に入り」に全レンジの銘柄をフォルダ別けして登録しておきます。
①前営業日4/16(木)の【日経平均】の終値は [19,290.20] でした。
②4/17(金)の8:55の時点で、【日経225先物】の値は [19,550] です。
③4/17(金)の【日経平均】は250円ほど高く始まると推定されるので、Dレンジの仕掛を行います。
④9時までに[売り仕掛け][Lv1]銘柄について、まず楽天で空売りの在庫のあるものに仕掛可能域の下限を指値に売り注文を入れます。
⑤楽天で在庫がなかった銘柄について、SBIで在庫があれば、同様に注文を入れます。
以上で仕掛の準備は終了です。
⑥9時になり、発注した銘柄のうち、指値より上で寄り付いたものは、注文が約定します。
a:下限以下で寄り付いたものは注文が失効しますので、放っておいてOK
b:9時の時点で寄り付かず、寄り板は指値以下になっているものは注文を取り消す
(放っておいても下限以下で寄り付いた時点で失効してくれる)
c:9時の時点で寄り付かず、寄り板が下限以上になっているもので、上限を超えてしまいそうな恐れのあるものは、指値注文を取り消し後、上限の値を逆指値に成行で注文を入れなおす。
※資金に余裕がなく、仕掛けられずにいた銘柄がある場合は、a,bによってできる資金の余裕を使って、範囲内で寄り付いたものを仕掛ける。
⑦仕掛けた銘柄はすぐにSTOP高の1呼び値下に逆指値で成行買埋の注文をいれておきます。(*注A:詳しくはこちらで)
⑧大引け前に、⑦の注文を引成に変更します。
上記を変更し忘れると、全て翌日に持ち越され、翌朝の寄付きで清算されることになりますが、余計な手数料もかかり、夜間の変動リスクも加わるので、要注意です。

★⑦⑧の代わりに、STOP安を指値に、大引け不成で手仕舞の仕掛けをして済ませる方法もあります。
※STOP高銘柄は翌朝の寄付きで清算することになりますが、STOP高から戻して引けた場合は、引けの値での清算となります。[詳しくはこちらで]

■背景色白が売り仕掛 オレンジは買い仕掛
※買い仕掛およびLv2の銘柄はデータ取りのために表示しているもので、実際には仕掛けていません
(パフォーマンスが上がってきたら、曜日によっては買い仕掛けも入れる予定です)

【解説】
■8:45に始まる日経平均先物の値から、日経平均の寄り付き値を推定(*注1)して、A~D(*注2)どのレンジの 仕掛表を使用するかを決定する
※9時に近づいても、先物の値がレンジの境界(A or B/B or C/C or D)あたりで仕掛に使用するレンジを推定しにくい場合は、右側の表(A or BならB/B or CならC/C or DならD)で決め打ちして仕掛けた方が成績がよくなる傾向にあるようです。
※基本的には、5分前の寄り板を見て、仕掛け範囲に入りそうな銘柄について、表中の仕掛可能域の左側の値で指値を入れておいて、9時3分を過ぎても寄り付かなそうなものについては右側の値で逆指値を入れて、それ以上の値では仕掛けないようにしておけば、ほぼ データ通りの仕掛けが可能です。 
■実運用では、レベル2・3を試したり、仕掛をパスしたり、早めに手仕舞いしたり、持ち越してみたりと色々あるので、ここで算出されている勝率・期待値とは異なっています
※レベルは期待値の高さを表わしています。

★余計なことはせず、何も考えず、何も気にせず、裁量を挟まず、ただひたすらデータ通りの取引を繰り返す、これが最善!精神的にも良い!!というのがこの1年、いや、シストレを始めてからこれまでに得た一番の教訓です

注1
:配当落ち後の期間(3,6,9,12月の第2金曜から第4金曜まで)については先物の値と日経平均の値との間に乖離が発生するので注意する
注2:レンジの割り当ては、以下の通り、日経の寄り付きの対前日終値比で、使用する
A=-80円以下 / B=-80~0 / C=0~+80 / D=+80以上
※但し、-250円以下、+250円以上で日経が寄り付いた場合については、銘柄抽出時の参照データ数が限定的となるので、慎重な仕掛けが必要。場合によっては仕掛けを見送る。
※同様に祝日明けの仕掛けについても参照データ数が少ない分、信頼度は低下する
注3:「大引不成」が指定できるのは楽天証券。SBI証券の場合は前引け後に、引け成りで入れておくことになります。

毎晩、その日の株価データをシステムに取り込んで、仕掛表と楽天・SBIのお気に入り銘柄への登録用のCSV、ヤフーファイナンス登録用のテキストデータを出力、それぞれのファイルを各アプリに取り込んで準備完了
仕掛は通勤電車の中で8:45~寄り付きまでにスマホで行っています

(注A)は2020/5/1 寄り引けシストレ 損益表と実運用との差分について partⅣ 掲載と同時に加筆修正しました。


※2020/2/9 追記
⑧および[注3]にあるSBIでの手仕舞い注文ですが、仕掛直後に 指値=STOP安/執行条件なし/当日中で注文をいれておき、11:30を過ぎたら、執行条件を[不成]で注文しなおす、が正です。 

※2019/11末 追記
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★2019年12月から、月曜日については買い仕掛け(オレンジ色背景)を復活させます。★
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