[損益表と実運用との差分について]の④で取り上げている、STOP高による影響についてですが、記事を書くためにデータを集計した2019/6月末以降、STOP高に捕まって、翌朝1番で清算という、いただけないパターンが、6月末以前に対して増加傾向にあることがわかりました。
改めて、運用を開始した2018年9月以降のデータについて、
①STOP高手前で逆指値を入れ、翌朝への持越しを回避
②そのまま持ち越して翌朝寄り付きで清算
上記2パターンについて、差額を確認しました。

それぞれ損益へのプラスパターンとしては以下の2つのパターンがあります
A:①の場合で、ザラバでSTOP高に達しても引けまでに値を下げる
B:②の場合で、翌朝に値を下げて寄り付く
これに対してマイナスパターンとしては以下があります
C:②の場合で、翌朝の寄り付きで前日のSTOP高を上回って始まる

2019/6以前のデータでは、CがA+Bを上回ってはいるものの、金額的には小さなもので、損益にに対する影響は軽微としていましたが、その後件数の増加傾向とともに、CとA+Bの差が広がって来ているため、今後2か月程度、3月末までを<年初の調整>による影響の監視期間とし、その間で傾向に変化が無ければ、損益表の算出も①を用いたものに変更することにします。

実運用では、制度信用で仕掛けられる銘柄や、14日間/無期限といった一般信用で仕掛けられる銘柄もあり、翌朝1番での強制決済という、最悪のパターンは避けることができたりするので、逆指値をすべての手仕舞いに適用するにはまだ若干時期尚早とみていますが、今後は、実運用でも取り入れることを検討します。

※ちなみに、2018年9月からの16か月で、①の場合で40万、②の場合で100万程度が損益表との差分になっています。