寄り引け空売りデイトレの年200%運用術

資金300万で年600万の利益を出す!
朝15分完結★寄り引け型デイトレードで[期待値1.7%][勝率6割8分]を目指す
曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

◆レンジ判定と在庫確保の仕掛け方について◆
◆一般信用の空売り在庫について◆
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※損益の集計はLv1の【売り仕掛け】のみを対象にしています
※2020年5月からはSTOP高の1呼値下で逆指値を入れ、損切手仕舞する運用としています。
※背景色がオレンジの銘柄はデータ収集用の【買い仕掛け】候補です

【上の表に基づく、実際の仕掛けの仕方】
表は2020/4/17(金)の仕掛表です。
前の晩のうちに、楽天・SBI各ツールの「お気に入り」に全レンジの銘柄をフォルダ別けして登録しておきます。
①前営業日4/16(木)の【日経平均】の終値は [19,290.20] でした。
②4/17(金)の8:55の時点で、【日経225先物】の値は [19,550] です。
③4/17(金)の【日経平均】は250円ほど高く始まると推定されるので、Dレンジの仕掛を行います。
④9時までに[売り仕掛け][Lv1]銘柄について、まず楽天で空売りの在庫のあるものに仕掛可能域の下限を指値に売り注文を入れます。
⑤楽天で在庫がなかった銘柄について、SBIで在庫があれば、同様に注文を入れます。
以上で仕掛の準備は終了です。
⑥9時になり、発注した銘柄のうち、指値より上で寄り付いたものは、注文が約定します。
a:下限以下で寄り付いたものは注文が失効しますので、放っておいてOK
b:9時の時点で寄り付かず、寄り板は指値以下になっているものは注文を取り消す
(放っておいても下限以下で寄り付いた時点で失効してくれる)
c:9時の時点で寄り付かず、寄り板が下限以上になっているもので、上限を超えてしまいそうな恐れのあるものは、指値注文を取り消し後、上限の値を逆指値に成行で注文を入れなおす。
※資金に余裕がなく、仕掛けられずにいた銘柄がある場合は、a,bによってできる資金の余裕を使って、範囲内で寄り付いたものを仕掛ける。
⑦仕掛けた銘柄はすぐにSTOP高の1呼び値下に逆指値で成行買埋の注文をいれておきます。(*注A:詳しくはこちらで)
⑧大引け前に、⑦の注文を引成に変更します。
上記を変更し忘れると、全て翌日に持ち越され、翌朝の寄付きで清算されることになりますが、余計な手数料もかかり、夜間の変動リスクも加わるので、要注意です。

★⑦⑧の代わりに、STOP安を指値に、大引け不成で手仕舞の仕掛けをして済ませる方法もあります。
※STOP高銘柄は翌朝の寄付きで清算することになりますが、STOP高から戻して引けた場合は、引けの値での清算となります。[詳しくはこちらで]

■背景色白が売り仕掛 オレンジは買い仕掛
※買い仕掛およびLv2の銘柄はデータ取りのために表示しているもので、実際には仕掛けていません
(パフォーマンスが上がってきたら、曜日によっては買い仕掛けも入れる予定です)

【解説】
■8:45に始まる日経平均先物の値から、日経平均の寄り付き値を推定(*注1)して、A~D(*注2)どのレンジの 仕掛表を使用するかを決定する
※9時に近づいても、先物の値がレンジの境界(A or B/B or C/C or D)あたりで仕掛に使用するレンジを推定しにくい場合は、右側の表(A or BならB/B or CならC/C or DならD)で決め打ちして仕掛けた方が成績がよくなる傾向にあるようです。
※基本的には、5分前の寄り板を見て、仕掛け範囲に入りそうな銘柄について、表中の仕掛可能域の左側の値で指値を入れておいて、9時3分を過ぎても寄り付かなそうなものについては右側の値で逆指値を入れて、それ以上の値では仕掛けないようにしておけば、ほぼ データ通りの仕掛けが可能です。 
■実運用では、レベル2・3を試したり、仕掛をパスしたり、早めに手仕舞いしたり、持ち越してみたりと色々あるので、ここで算出されている勝率・期待値とは異なっています
※レベルは期待値の高さを表わしています。

★余計なことはせず、何も考えず、何も気にせず、裁量を挟まず、ただひたすらデータ通りの取引を繰り返す、これが最善!精神的にも良い!!というのがこの1年、いや、シストレを始めてからこれまでに得た一番の教訓です

注1
:配当落ち後の期間(3,6,9,12月の第2金曜から第4金曜まで)については先物の値と日経平均の値との間に乖離が発生するので注意する
注2:レンジの割り当ては、以下の通り、日経の寄り付きの対前日終値比で、使用する
A=-80円以下 / B=-80~0 / C=0~+80 / D=+80以上
※但し、-250円以下、+250円以上で日経が寄り付いた場合については、銘柄抽出時の参照データ数が限定的となるので、慎重な仕掛けが必要。場合によっては仕掛けを見送る。
※同様に祝日明けの仕掛けについても参照データ数が少ない分、信頼度は低下する
注3:「大引不成」が指定できるのは楽天証券。SBI証券の場合は前引け後に、引け成りで入れておくことになります。

毎晩、その日の株価データをシステムに取り込んで、仕掛表と楽天・SBIのお気に入り銘柄への登録用のCSV、ヤフーファイナンス登録用のテキストデータを出力、それぞれのファイルを各アプリに取り込んで準備完了
仕掛は通勤電車の中で8:45~寄り付きまでにスマホで行っています

(注A)は2020/5/1 寄り引けシストレ 損益表と実運用との差分について partⅣ 掲載と同時に加筆修正しました。
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こちらの集計は、全ての取引を終値で手仕舞いしたものとして算出してあります。
新しい損益一覧の集計では、ザラバ中にS高-1円に達した銘柄はその時点で損切手仕舞するものとして算出さしています。



[※集計は 売り&レベル1 のみを対象としています]

■2018/9~2020/4までのトータル +12,919,000円
【勝率:61.8% 1280勝792敗】【期待値:1.020】
========================

■2020年4月計          +548,000
【勝率:57% 72勝54敗】【期待値:0.69】
4/27-5/1     +105,200
4/20-4/
24    +325,100
4/13-4/17    -315,900
4/6-4/10     -158,900

■2020年3月計      +1,552,900
【勝率:60% 120勝79敗】【期待値:1.297】
3/30-4/3     +980,000(売: +841,600/買:+138,400)
3/23-3/27    -195,000(売: -195,000/買:なし)
3/16-3/19
    -760,500(売: -192,300/買:-568,200)
3/9-3/13     +268,900(売: +38,4100/買:-79,200)
3/2-3/6    +1,838,000(売:+1,838,000/買:-45,600)
売 ⇒ +2,107,500円【勝率:67% 115勝57敗】【期待値:2.033】
買 ⇒   -554,600円【勝率:18% 5勝22敗】  【期待値:-3.447】 (※月曜のみ)

■2020年2月計             +661,500
【勝率:54% 60勝52敗】【期待値:0.982】
2/25-2/28     -80,700
2/17-2/21
    +427,600
2/10-2/14  -182,200
2/3-2/7    +496,800
売 ⇒ +681,500【勝率:57% 55勝42敗】【期待値:1.164】
買 ⇒  -16,800【勝率:33% 5勝10敗】【期待値:-0.184】 (※月曜のみ)

■2020年1月計           +340,300
【勝率:60% 66勝43敗】【期待値:0.509】
1/27-1/31   -13,400
1/20-1/24   -16,200
1/14-1/16    +198,500
1/6-1/10
   +171,400
売 ⇒ +585,300【勝率:67% 63勝31敗】【期待値:1.012】
買 ⇒ -245,000【勝率:20% 3勝12敗】【期待値:-2.712】 (※月曜のみ)


★2019年集計      +6,476,800

勝率:60.9% 789勝507敗】【期待値:0.816


■2019年12月計      +548,200
【勝率:57% 102勝78敗】【期待値:0.495】
12/30         +87,400
12/23-12/27   -47,000
12/16-12/20
  -140,900
12/9-12/13    +18,100
12/2-12/6    +630,600
◎2019年12月から月曜の買い仕掛けを算入します。(2019/11/23追記)
売 ⇒ +485,500【勝率:60% 88勝59敗】【期待値:0.537】
買 ⇒  +62,700【勝率:42% 14勝19敗】【期待値:0.309】 (※月曜のみ)

■2019年11月計           +51,400
【勝率:57% 60勝46敗】【期待値:0.081】
11/25-11/29  +258,700
11/18-11/22  -122,600
11/11-11/15  -149,800
11/5-11/8    +65,100
■2019年10月計        +1,131,400
【勝率:65% 66勝36敗】【期待値:1.776】
10/28-11/01  +166,600
10/21-10/25  +334,100
10/15-10/18  +114,900
10/7-10/11  +324,000
■2019年9月計         -151,900
【勝率:60% 48勝31敗】【期待値:-0.308】
9/30-10/04   +105,200
9/24-9/27
     +60,000
9/17-9/20
    -223,500
9/9-9/13
      -36,100
9/2-9/5      +134,300

★1年目 2018年9月~2019年8月  +7,632,800
勝率:62.3% 707勝427敗】【期待値:1.105
【プロフィットファクター:1.734

データ損益と実運用との差分についてはこちらを

■2019年8月計         +227,300
【勝率:57% 41勝31敗】【期待値:0.525】
8/26-8/30  +169,900
8/19-8/23  +199,200
8/13-8/16  -156,800
8/5-8/9      +2,200
■2019年7月計         +734,400
【勝率:68% 52勝25敗】【期待値:1.548】
7/29-7/31  +123,600
7/22-7/26   -21,600
7/16-7/19  +242,100
7/8-7/12   +394,600
7/1-7/5     -4,900
■2019年6月計         +721,900
【勝率:75% 39勝13敗】【期待値:2.266】
6/24-6/28  +301,200
6/17-6/21  +147,900
6/10-6/14   +43,400
6/3-6/7   +229,400
■2019年5月計          -229,700
【勝率:49% 51勝53敗】【期待値:-0.246】
5/27-5/31   +95,500
5/20-5/24   +11,200
5/13-5/17   -333,100
5/7-5/10    -3,300
■2019年4月計        +1,333,600
【勝率:71% 63勝26敗】【期待値:2.469】
4/22-4/26  +231,300
4/15-4/19  +208,200
4/8-4/12   +81,100
4/1-4/5   +813,000
■2019年3月計         +470,000
【勝率:56% 65勝48敗】【期待値:0.679】
3/25-3/29  +247,700
3/18-3/22  -151,800
3/11-3/15  +620,000
3/4-3/8   -113,800
■2019年2月計        +1,244,600
【勝率:66% 111勝58敗】【期待値:1.191】
2/25-3/1   +498,000
2/18-2/22  +341,500
2/12-2/15   +94,300
2/4-2/8   +260,100
■2019年1月計         +394,500
【勝率:60% 94勝62敗】【期待値:0.416】
1/28-2/1   +315,200
1/21-1/25  +406,400
1/15-1/18  -321,300
1/7-1/11   -112,400
■2018年12月計        +547,900
【勝率:73% 29勝11敗】【期待値:2.205】
12/24-12/28 +194,100
12/17-12/21  -29,700
12/10-12/14 +179,100
12/3-12/7  +204,400
■2018年11月計       +1,043,300
【勝率:68% 68勝32敗】【期待値:1.696】
11/26-11/30 +368,000
11/19-11/23  +85,200
11/12-11/16 +236,000
11/5-11/9  +226,400
■2018年10月計        +597,700
【勝率:60% 43勝29敗】【期待値:1.331】
10/29-11/2  -26,800
10/22-10/26 +340,600
10/15-10/19  -33,500
10/8-10/12  +192,200
10/1-10/5  +252,900
■2018年9月計         +428,800
【勝率:58% 53勝39敗】【期待値:0.777】
9/24-9/28   +42,300
9/17-9/21  +220,700
9/10-9/14   -23,000
9/3-9/7   +188,800

[※集計は 売り&レベル1 のみを対象としています]
[※2019年12月から2020年3月までは月曜の買い&レベル1も算入しています]
算出損益と実運用との差分については[partⅠ][partⅡ][partⅢ][partⅣ]をご参照ください。
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損益表と実運用との差分について

毎日、システム上の損益を売り仕掛けのみで集計して公開していますが、実際の運用での成績と、この損益表との間には、以下の原因により差分が発生します。

①日経の寄り付きとの関連で仕掛け可能範囲を決めているが、いくらで寄り付いたかを見てから仕掛けることができない。

日経の寄り付き金額のレンジ(1~4)によって、仕掛可能な範囲が決まりますが、運用上は、8:55頃の日経先物の金額からレンジを予測して、寄り付きでの仕掛を設定することになります。
したがって、先物は-85円ほどだったが、実際は-75円で寄り付いたといった場合、実運用とシステム上の損益には差分が発生します。
※特に配当落ち後は、一定期間、先物との間のかい離が大きくなるので、差分が発生しやすくなります。
 
【影響と対応】
各レンジでの仕掛可能な範囲は、日経の寄り付きが前後10円までのデータ、レンジ2であれば、実際には-90円~+10円のデータから算出しています。
そもそも、複数のルールをより効果的に利用するために、曜日と日経の寄り付きで仕掛け範囲を決めていますが(※注1)、もともとのルールが全て曜日・寄り付き関係なく勝率58%、期待値1%以上のものなので、境目については、統計の利用という点では、どちらを採用しても結果に大きな影響を与えるものではないと考えられます。

もしくは、PCの前で9時を迎えられるなら、境目の両側のレンジに対応した仕掛けの準備をしておいて、9時の寄り付きを見て、すぐに仕掛ける、という方法もあります。
ただし、この場合、寄り付きよりも若干安めでの仕掛けとなってしまうことが多いようです。
 
②資金300万円で賄いきれない件数の仕掛対象が発生することがある。

【影響と対応】
年に数回、仕掛対象が20件を超え、すべての対象を仕掛けることができないことがありますが、対象の中からランダムに抽出しても、勝率・期待値に大きな影響はないと考えています。
※逆に、件数が少ない時に、資金300万まで、各銘柄への投入資金を増やすと、データ上は期待値の分だけ、収益が増えることになります。

③規制や在庫不足で、売り仕掛けができない場合がある
partⅡ(空売り在庫数) に続報があります。
2019年6月現在で、楽天とSBIを使えば、かなりな割合で空売りは銘柄はカバーされるようになってきていますが、対象銘柄となっていても、当日、その時間で在庫切れとなり、仕掛ができない場合があります。

【影響と対応】
過去に1か月、9時前の時点で、仕掛対象銘柄の空売りの可否をデータとして集めて、試算を行いましたが、勝率・期待値への大きな影響はありませんでした。
その1か月については、空売り不可の銘柄に限って、勝率・期待値が高い、といった結果は認められませんでした。
「在庫があればな~」というときもあれば、「よかった~在庫無くて」というときもあり、特にどちらかに偏るという傾向は見られていません。 
現状、9時時点での正確な在庫数を簡単に集める方法が無いため、システム上の勝率・期待値算出に組み込むことができていません。
ネット証券ができてから、空売り対象も格段に増えて行っているようなので、今後は、在庫も対象銘柄も豊富に用意されるようになっていくことと、在庫データが簡単に入手できて、システムに組み込めるようになることを期待しています。
⇒ 続報があります 

④寄り引けシステムでは、STOP高、STOP安による影響を正しく反映できない。
partⅢ partⅣ に続報があります。
システム上はSTOP高/STOP安でも、引けで手仕舞いさせて計算をさせています。
運用上は1日信用を利用することが多いので、翌営業日の朝一or寄り付き次第の手仕舞いとなります。

【影響と対応】
これについても、別途、一定の期間で、実際に、どの程度の影響があるかを算出しました。
寄り天が何日も続いて、大きな損失となることも20年のデータからほんの数件見られましたが、翌日の寄り付きで上がっても多少、あるいは逆に下げることもあるため、長期的には期待値への影響はマイナスではあるものの軽微なものでした。
ただ、1日信用で、S高に張り付いたまま、翌朝の寄付きでの強制決済を待つ夜は、精神的な負担がとても大きいので、手前に逆指値をいれておくという手法もシミュレートしました。
結果としては、直前、もしくは一旦、S高に達してから剥がれる(下げる)パターンも多く存在するため、期待値的にはよろしくないということで、実運用では採用していません。
ある程度の利益or資金が確保できていない状況であれば、STOP高手前に逆指値をいれて手仕舞いさせることを考えても良いかもしれません。
また、制度信用(長期)で売り仕掛けできるものについては、手数料が若干余計にかかりますが、翌朝の一番高いところで強制的に持っていかれることは避けられるので、利用するのもアリです。
★STOP高に行ってしまう銘柄がわかればよいのですが、、、(即、買います!)
⇒ 続報があります 
※STOP高の1ないし2呼値下に逆指値で成行買埋の注文をいれておき、引け前に引成に変更する運用とすることになりました。

⑤売買と空売りの手数料で、期待値換算で0.2程度(仕掛額の0.2%)が差し引かれます。
続報があります。
制度信用対象外の銘柄については、売買手数料の他に、hyper料(SBI)、特別空売り料(楽天)といった空売り手数料がかかります。
楽天証券の場合、1日信用であれば、売買手数料はかかりません。
対利益額だと15%程度は手数料に持っていかれる覚悟が必要です。

【影響と対応】
売り仕掛けの寄り引けなので、制度信用銘柄が増えてくることを楽しみにしたいところです。
また一般信用の空売りについても、参加する証券会社が増え、銘柄も増えてきています。
証券会社間の競争も良い方に働いて、空売り手数料は少しずつですが下がっているように思われます。
会社ごとの空売り手数料は、比較してみると結構なかなりなばらつきがあります。
複数のネット証券を効率よく使っていくことで、利益にも差が出てくるので、気を使いたいところです。
⇒ 続報があります 

以上のように、掲載している損益表の通りの運用実績を出すことは不可能ではありますが、差分の原因が、損益(期待値・勝率)に対して一方的に不利な方向に働くということはないと考えられます。
運用していて、一番、影響がありそうだな、と思えるのは、③の在庫数ですが、また改めて、何か月か、影響を確認してみたいと思います。

朝9時の時点での空売り在庫数のデータを収集する方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
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現在、日々の仕掛表を作る元となっているルールは約100個。
基本は10種類程度ですが、その亜種を含めると10倍程度に。

①これらルールの成績を3~4か月ごとに、全データ収集し
②過去20年間、10年間、5年間、直近1年間、その前の1年間、さらに
 その前の1年間といったスパンで成績をチェックし
③現時点で、一定の基準に達している調子のよいものを選び直し
④日経平均がどのレンジで始まったときに、どの曜日なら、どの値幅帯で
 始まった銘柄を仕掛ければ勝率・期待値が高く、かつSTOP高を喰らい
 にくいかを出しておく
※[運用に供するレベルのもの][少し届かないが経過を観察したいもの]
 [買いで仕掛ければ良さそうなもの]に分けてだしておく

これだけの用意がされた上で、その日その日の最新の4本値と出来高から、
翌日の仕掛表が作成されます

[4つの日経の寄り付きレンジ]×[5つの曜日]×[選び出したルールの数]
に相当する仕掛用の値幅帯の設定には、いまだ目視&手作業の部分が
残っていて全部終えるのにはかなりな時間がかかってます。

替えすぎ、いじりすぎも良くないけど、潮目に合わせた入れ替えも必要だし、
ということで、固定のシステムにはなり得ないのはつらいところです。
個々のルールでは、勝率は6割弱、期待値もなんとか1%程度というところ
なので、単にルールさえあればというわけにはいかないのです。
個々のルールの最適化や、新しいルールの創出もしていかなければだし。
なんとか、寄り引けで[勝率6割8分][期待値1.7%]を安定的に達成するまでは
頑張ろうと思っている次第です。

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現在の運用形態を採り始めてから1年が経ちました。
これまでも、基本的に、売り建ての寄り引けでのシストレを行ってきましたが、
寄り引けシストレ 損益表と実運用との差分について にも記載した通り、売り建て在庫と
空売りの手数料が、一番のネックになっていました。

が、ちょいと久しぶりに調べてみたら、これまで放置していたSMBC日興証券の一般信用の売建が、
説明を読む分にはなんとも刺激的なことに!
早速、確認をと思いましたが、確か、以前、休眠信用口座は一旦解除します、とかってメールが
来てたような。
久々にログインしてみると、やはり、信用取引関係のページは見れなくなってる。
とり急ぎ再度の申し込みをしましたが、5営業日かかるとのことなので、報告は来週末に。
書いてある通りだとすると、かかるのは貸株料の年1.4%だけで、他には全く手数料がかからないと。
1銘柄当たり70万だと1日30円???
確かに楽天で制度信用銘柄で一般信用もある銘柄だと手数料は完全に0になるパターンはあるけれど、
一般銘柄すべてが1日30円とは!
しかもしかも、書いてある限りでは、決済が無期限!!!
STOP高に張り付いた翌朝の一番高いところで無理やり決済されるという、あの悲劇がなくなりそうな感じです。
さらにさらに、一般信用売り建て銘柄が2000もあると。
ほんとじゃろうか?
いつか、こうなってくれればいいな、という形にほぼ近いものが、もう出てきてたってことでしょうか???
まずはとにかく確認してみてからご報告させていただきますが、えらい楽しみです。

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運用開始から1年。
まだまだデータが少ないので、統計的な意味を持たせるのは難しいですが、
日々、一喜一憂してしまう心を抑える助けにでもなればと、
曜日と日経寄付レンジ別での集計をしてみました。
強い曜日はいつで、日経がどの辺で寄り付くと期待できるのかな~と。
標本数も少ないし、集計を出してみたからといって、実運用の役に立つところが
あるかというと、、、
興味のある方はご覧くださいませ。
190905_01




























(※集計はLv1の売り仕掛けのみを対象にしています)
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今日から、権利落ちの関係で先物と日経平均との間にギャップができています。
今回は170円程度の差のようです。
朝の寄り付き時のレンジ判定には気を付けないと。

どちらのレンジで始まるか、きわどい時には、どちらで始まっても仕掛けていい
銘柄・仕掛け幅に設定する、というのもひとつの手段ではあります!

なかなか朝の忙しい時には大変ですが、、、

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今日で、権利落ちの関係での先物と日経平均との間のギャップが解消されました。
今回は170-190円程度の差でしたが、結構微妙なところにかかってしまい、判断が
しにくい日も多かった印象です。

次は12月13日、第2金曜日の寄り付きから、またギャップが生じます。
注意して仕掛けるようにします。

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言わずもがなではありますが、
ちなみに勝率55%というのは、
45%は負けているということ。
1回ごとの利益と損失には差があり、
一概には言えませんが、
仕掛ごとのプラ・マイが
だいたい同じようなものとして考えれば、
差し引きの10%の仕掛のみが
利益を生み出しているという事になります。
つまり
勝率⇒利益
55%⇒10%
60%⇒20%
65%⇒30%

ということで、勝率を5%上昇させると、
利益は2倍、3倍となっていくわけです。
なので、現在、単独では60%程度の勝率のルールたちを
うまく運用してやることでなんとか65%以上に
持っていこうとしているところなのです。
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