寄り引け空売りデイトレで年200%稼ぐブログ

資金300万で年600万の利益を出す!
朝15分完結★寄り引け型デイトレードで[期待値1.7%][勝率6割8分]を目指す
曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

[損益表と実運用との差分について]の④で取り上げている、STOP高による影響についてですが、記事を書くためにデータを集計した2019/6月末以降、STOP高に捕まって、翌朝1番で清算という、いただけないパターンが、6月末以前に対して増加傾向にあることがわかりました。
改めて、運用を開始した2018年9月以降のデータについて、
①STOP高手前で逆指値を入れ、翌朝への持越しを回避
②そのまま持ち越して翌朝寄り付きで清算
上記2パターンについて、差額を確認しました。

それぞれ損益へのプラスパターンとしては以下の2つのパターンがあります
A:①の場合で、ザラバでSTOP高に達しても引けまでに値を下げる
B:②の場合で、翌朝に値を下げて寄り付く
これに対してマイナスパターンとしては以下があります
C:②の場合で、翌朝の寄り付きで前日のSTOP高を上回って始まる

2019/6以前のデータでは、CがA+Bを上回ってはいるものの、金額的には小さなもので、損益にに対する影響は軽微としていましたが、その後件数の増加傾向とともに、CとA+Bの差が広がって来ているため、今後2か月程度、3月末までを<年初の調整>による影響の監視期間とし、その間で傾向に変化が無ければ、損益表の算出も①を用いたものに変更することにします。

実運用では、制度信用で仕掛けられる銘柄や、14日間/無期限といった一般信用で仕掛けられる銘柄もあり、翌朝1番での強制決済という、最悪のパターンは避けることができたりするので、逆指値をすべての手仕舞いに適用するにはまだ若干時期尚早とみていますが、今後は、実運用でも取り入れることを検討します。

※ちなみに、2018年9月からの16か月で、①の場合で40万、②の場合で100万程度が損益表との差分になっています。
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現在、運用に使用しているルールの中の1つについて、その成績と日経平均の年間の伸び率とを比較してみました。
日経の上げ下げに関係なく成績が出せる。
これが「寄り引け空売り」の強みだと思っています。
取引回数 勝率 期待値 日経平均
年間上昇率
2019年 767 63.2% 1.26% 17.6%
2018年 898 61.9% 0.92% -13.3%
2017年 1,091 62.4% 0.91% 18.0%
2016年 1,192 65.2% 1.34% 1.6%
2015年 1,207 65.2% 1.74% 9.9%
2014年 1,285 69.0% 2.17% 8.1%
2013年 1,522 62.7% 1.11% 53.6%
2012年 677 64.3% 1.65% 21.6%
2011年 667 65.8% 1.75% -18.3%
2010年 477 64.8% 1.48% -3.6%
2009年 625 63.0% 1.01% 17.3%
2008年 766 65.4% 1.54% -41.5%
2007年 756 68.9% 2.27% -11.6%
2006年 801 70.3% 2.37% 5.7%
2005年 1,247 69.6% 2.26% 40.6%
2004年 878 67.4% 1.66% 6.5%
2003年 749 67.2% 1.63% 23.2%
2002年 343 65.9% 2.10% -19.3%
2001年 564 64.7% 1.11% -24.3%
2000年 638 62.4% 1.13% -27.2%

ちなみに、この結果は、単独での使用の場合の結果です。
個別のルールでは年によって、かなりな幅で成績が変動してしまいます。
複数のルールと曜日、日経の寄り付き、各銘柄の寄り付きのアノマリーを利用することで、大きなマイナスを排除し、期待値の高いところだけで仕掛けるのが現在の運用スタイルになっています。
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★2019年12月から、月曜日については買い仕掛け(オレンジ色背景)を復活させます。★
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実運用では、今月の途中から取り入れていましたが、現在の運用形態になる以前、月曜については買いでの成績の良いルールがいくつかあり、実際に使用していました。
2018年に入るころから、急激に成績が悪化していたので、現在の運用形態を始めるにあたって、封印し、完全に売り仕掛けのみとしてきました。
仕掛表には、買い仕掛けも残して、実際の運用成績を見てきましたが、2019年に入ってからの成績は、勝率こそ、若干、売り仕掛けより下がるものの、期待値、利益額では買い仕掛けが上回るところまで戻してきたので、12月からは、月曜のみ、買い仕掛けを復活させ、成績としても集計に織り込むことにしました。

買い仕掛けに関しては、在庫も、手数料も気にしなくて良いので、本来ならば、もっと増やしていきたいところです。
しかしながら、「寄り引け空売り」の副産物として、月曜のみであればOK、というルールは見つかったものの、それ以外には、何とかならないかと試行錯誤を繰り返し、何度もバックテストを行いましたが、実戦に堪え得るようなものは見つからず、今なお研究中という状態です。
金曜も、下げて始まると、ほとんど仕掛けられる売り銘柄が無い状態なので、なんとか買いで入れないかとみているのですが、まだ、月曜ほどの成績を出しているルールが作れていませんので、しばらくは様子を見ながら、ということになりそうです。
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データから算出している損益表と実運用での結果には差分が発生してしまうことについては、以前の記事[損益表と実運用の差分について]に記載しました。
その中でも、空売りを基本とした戦略において、データ的に一番ネックになっている「売り建て可能な在庫数」について、まだ少ないですがデータが集まりましたので、集計した結果を掲載します。

買いでの仕掛けとは異なり、空売りは可能な銘柄に基本2種類あって、全証券会社が共通で扱う[制度信用銘柄]と、個々の証券会社がそれぞれに対象銘柄を選定している[一般信用銘柄]があります。
前者は、株価の急変などで規制が入り、上限設定や受付不可で仕掛が出来なくなることがあります。
後者については、日々、時々刻々と各証券会社によって「在庫数」が調整され、仕掛るべき株数に届かなかったり、全く仕掛けられなかったりと大きく変動します。
なので、過去のデータに対して、「空売り可能株数」を取り込み、どの程度勝率や期待値に影響がでるかを、バックテストで確認することは、個人のレベルでは難しい状況にあります。

各証券会社は、在庫数を公表はしていますが、時系列での過去のデータまでは公開しておらず、各社のHPからダウンロードした時点での在庫数をCSVで提供しているのみとなっています。
現状では、日々、このデータを集めて行って、算出しているデータに対して、その影響を測り、集計するということになります。

過去に1か月、朝9時前の時点で、仕掛対象の銘柄の在庫数をコツコツと集め、おおよそのところを算出した値を、以前の記事には掲載しました。
実情に対して、とんでもなく大きな誤差は無さそうだけど、いずれにしろ、正しい値は出せないしということで、信用性には疑問が残るものの、課題として置いておくのみでした。
そこで、7月からデータを毎日DLして集めて行こうとしたのですが、忘れてしまったり、旅行に行ったりで、なかなか集めることができずにいました。
何しろ、過去のデータを探せていないので、朝9時を過ぎてしまってからDLしても、全く意味のないものになってしまうので。
今回、10月は1日だけを除いて、ほぼ、前日の21時の時点でのデータを取ることができましたので、改めて、集計してみました。

7月以降の集められた全データでの集計と、10月単月での集計を出しましたので、添付の画像で確認してください。
結論としては「売り建て可能な在庫数」による、仕掛の可否は

勝率、期待値に大きな影響はない(*1)
楽天証券のみでのカバー率は8割程度
2社利用でのカバー率は9割以上(*2,3,4,5)
仕掛額に対して0.2%、利益に対してだと15%は手数料として持っていかれる(*6)

となっており、以前の数値と大きな誤差はありませんでした。

ということなので、今後も2社で在庫のあるもののみの運用を、在庫が増え、手数料が下がることを祈りつつ行っていきます。

*1:「なんだ、在庫があればな~」と「よかった~在庫無くて」は同程度に存在していて、偏りはない
*2:2社利用=楽天に在庫が無い場合にSBIにあれば仕掛ける
*3:楽天は在庫数が仕掛数に満たない場合、在庫数分子掛けて、結果は案分して集計
*4:SBIは在庫数を明示していないので【余裕】銘柄のみ、全数仕掛で集計
*5:松井/日興/カブコム/マネックスなど、すべてを使えばほぼ100%を目指せそうではあるが、運用上は不可能
*6:おそらく楽天が最安なので、他の証券会社だと極端な場合、倍の手数料を持っていかれます
在庫カバー率


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言わずもがなではありますが、
ちなみに勝率55%というのは、
45%は負けているということ。
1回ごとの利益と損失には差があり、
一概には言えませんが、
仕掛ごとのプラ・マイが
だいたい同じようなものとして考えれば、
差し引きの10%の仕掛のみが
利益を生み出しているという事になります。
つまり
勝率⇒利益
55%⇒10%
60%⇒20%
65%⇒30%

ということで、勝率を5%上昇させると、
利益は2倍、3倍となっていくわけです。
なので、現在、単独では60%程度の勝率のルールたちを
うまく運用してやることでなんとか65%以上に
持っていこうとしているところなのです。
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今日で、権利落ちの関係での先物と日経平均との間のギャップが解消されました。
今回は170-190円程度の差でしたが、結構微妙なところにかかってしまい、判断が
しにくい日も多かった印象です。

次は12月13日、第2金曜日の寄り付きから、またギャップが生じます。
注意して仕掛けるようにします。

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今日から、権利落ちの関係で先物と日経平均との間にギャップができています。
今回は170円程度の差のようです。
朝の寄り付き時のレンジ判定には気を付けないと。

どちらのレンジで始まるか、きわどい時には、どちらで始まっても仕掛けていい
銘柄・仕掛け幅に設定する、というのもひとつの手段ではあります!

なかなか朝の忙しい時には大変ですが、、、

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運用開始から1年。
まだまだデータが少ないので、統計的な意味を持たせるのは難しいですが、
日々、一喜一憂してしまう心を抑える助けにでもなればと、
曜日と日経寄付レンジ別での集計をしてみました。
強い曜日はいつで、日経がどの辺で寄り付くと期待できるのかな~と。
標本数も少ないし、集計を出してみたからといって、実運用の役に立つところが
あるかというと、、、
興味のある方はご覧くださいませ。
190905_01




























(※集計はLv1の売り仕掛けのみを対象にしています)
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現在の運用形態を採り始めてから1年が経ちました。
これまでも、基本的に、売り建ての寄り引けでのシストレを行ってきましたが、
寄り引けシストレ 損益表と実運用との差分について にも記載した通り、売り建て在庫と
空売りの手数料が、一番のネックになっていました。

が、ちょいと久しぶりに調べてみたら、これまで放置していたSMBC日興証券の一般信用の売建が、
説明を読む分にはなんとも刺激的なことに!
早速、確認をと思いましたが、確か、以前、休眠信用口座は一旦解除します、とかってメールが
来てたような。
久々にログインしてみると、やはり、信用取引関係のページは見れなくなってる。
とり急ぎ再度の申し込みをしましたが、5営業日かかるとのことなので、報告は来週末に。
書いてある通りだとすると、かかるのは貸株料の年1.4%だけで、他には全く手数料がかからないと。
1銘柄当たり70万だと1日30円???
確かに楽天で制度信用銘柄で一般信用もある銘柄だと手数料は完全に0になるパターンはあるけれど、
一般銘柄すべてが1日30円とは!
しかもしかも、書いてある限りでは、決済が無期限!!!
STOP高に張り付いた翌朝の一番高いところで無理やり決済されるという、あの悲劇がなくなりそうな感じです。
さらにさらに、一般信用売り建て銘柄が2000もあると。
ほんとじゃろうか?
いつか、こうなってくれればいいな、という形にほぼ近いものが、もう出てきてたってことでしょうか???
まずはとにかく確認してみてからご報告させていただきますが、えらい楽しみです。

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現在、日々の仕掛表を作る元となっているルールは約100個。
基本は10種類程度ですが、その亜種を含めると10倍程度に。

①これらルールの成績を3~4か月ごとに、全データ収集し
②過去20年間、10年間、5年間、直近1年間、その前の1年間、さらに
 その前の1年間といったスパンで成績をチェックし
③現時点で、一定の基準に達している調子のよいものを選び直し
④日経平均がどのレンジで始まったときに、どの曜日なら、どの値幅帯で
 始まった銘柄を仕掛ければ勝率・期待値が高く、かつSTOP高を喰らい
 にくいかを出しておく
※[運用に供するレベルのもの][少し届かないが経過を観察したいもの]
 [買いで仕掛ければ良さそうなもの]に分けてだしておく

これだけの用意がされた上で、その日その日の最新の4本値と出来高から、
翌日の仕掛表が作成されます

[4つの日経の寄り付きレンジ]×[5つの曜日]×[選び出したルールの数]
に相当する仕掛用の値幅帯の設定には、いまだ目視&手作業の部分が
残っていて全部終えるのにはかなりな時間がかかってます。

替えすぎ、いじりすぎも良くないけど、潮目に合わせた入れ替えも必要だし、
ということで、固定のシステムにはなり得ないのはつらいところです。
個々のルールでは、勝率は6割弱、期待値もなんとか1%程度というところ
なので、単にルールさえあればというわけにはいかないのです。
個々のルールの最適化や、新しいルールの創出もしていかなければだし。
なんとか、寄り引けで[勝率6割8分][期待値1.7%]を安定的に達成するまでは
頑張ろうと思っている次第です。

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