寄り引け空売りデイトレの年200%運用術

資金300万で年600万の利益を出す!
朝15分完結★寄り引け型デイトレードで[期待値1.7%][勝率6割8分]を目指す
曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

予想したレンジと異なる日経の寄り付きだった時の対応について

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毎日公開させていただいている損益表ですが、見方についての解説がありませんでしたので掲載します。
sample_profit_and_loss
運用開始以降の全ての仕掛け情報・結果はエクセルファイル(約2MB)でこちらのページからダウンロード可能です(随時更新)
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★更新版がアップされています。PART2はこちらで

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これまで、損益表と実運用との差分については partⅠ~partⅣ までブログにアップしてきました。

メルマガの読者さんのなかには、2通りの方がいらっしゃいます。
[ア]仕掛け情報は、この損益のもとになっているということで、そのポテンシャルに価値を見出して自分なりに利用している
[イ]いかにすれば、公開されている結果との差を少なくできるかを考えて仕掛け、手仕舞をしている。

[ア]の方については、時々情報を交換させていただき、自分の実運用にも反映させたりしています。
[イ]の方については、これまで、ブログの中で、何回かご説明させていただいていたのですが、どれも冗長で、わかりにくく、まとまってもいなかったので、今回、いくつかのパターンに分けて、改めてご紹介させていただくことにしました。

基本的に、要因は、資金と時間の問題になるかと。
それぞれのパターンに、下記の仕掛けのタイミング・注文の入れ方を突き合わせると

パターンⅠ:資金も時間も十分にある⇒A&①(★成績表に一番近くなる)
パターンⅡ:資金はあるが、時間はない⇒B&②
パターンⅢ:資金は少なめだが時間はある⇒A&②
パターンⅣ:資金も時間も少ない⇒C&②
といった感じになるでしょうか。。。

■仕掛けタイミング
A:前の晩&9時前調整
 ⇒前の晩、メルマガが届いた時点で、翌日のレンジを予測して、[指値=下限]で寄指注文を入れておく
 ⇒8:50の時点で、レンジ予想がはずれそうだったら、指値を修正する
 ※在庫確保には1番良い/資金は大目に必要
B:9時前仕掛
 ⇒8:50の時点でレンジを予想し、仕掛け注文を入れていく
 ※注文が1回で済む/資金は大目に必要
C:9時過ぎ仕掛け
 ⇒9時の日経の寄付きをみてレンジを確定し、それぞれの銘柄の始値を見てから注文を入れる
 ※資金の範囲内で注文する

■仕掛け注文の入れ方
①指値&(逆指値+指値)
 ⇒9時前に寄付きで[指値=下限]で寄指注文を入れておく
 ⇒9時で約定せずに残っている銘柄に、[逆指値=上限&指値=下限]の逆指値注文を入れておく
②逆指値+指値
 ⇒[逆指値=上限&指値=下限]の逆指値注文を本日中で入れる
◆①②いずれも、逆指値注文は、銘柄の始値が確定し、仕掛け対象とならないことが確定し次第、注文をキャンセルする




■手仕舞タイミング
A:仕掛け直後&大引け前
 ※S高に張り付いて、翌日に持ち越されるリスクを回避
B:仕掛け直後のみ
 ※S高に張り付いた場合、翌日寄り付き次第の決済となる

■手仕舞注文の入れ方
①逆指値付通常&大引け不成
 ⇒仕掛け直後に、通常指値=S安今日中+逆指値=S高-1円指値=成行で逆指値付通常注文を入れておく
 ⇒大引け前に、指値=S安で[大引け不成]の注文に入れ替える
 ※S高の危険がありそうなときは、その時点で、通常指値をS高に修正し、即手仕舞する。
 ※朝の仕掛けだけではなく、午後に手仕舞注文をいれる時間をとる必要があり、忘れると全て持ち越しとなってしまうリスクがある。
②大引け不成
 ⇒仕掛け直後にを指値=S安で[大引け不成]の注文を入れる
 ※何年かに1回、翌日も天井に張り付いたままでさらに持ち越され、大きな損失を被ってしまうリスクがある
 (ただし、それも年間の損益としてみれば、影響は数%なので、この注文の入れ方を否定するものではありません。
 精神的なダメージが大きいだろうことは想像に難くありませんが、、、)


手仕舞注文については過去のブログで(損益表と実運用との差分についてpartⅢ partⅣ を参照)取り上げましたが、
①は、朝以外に注文を入れなおさなければならず、忘れると全銘柄持ち越しとなってしまう
②は、リスクは確実にあるも、メリット(S高張り付き後に下がる/翌朝下げてる)はその時々でばらつきがある
ということで、ブログ記事の通り、損益には決定的な差はないため、現在はリスク回避を重んじ、①を採用して、集計に反映させていますが、読者さんの判断も分かれているところだと思います。
ある程度利益が確保でき、損失に対応できるようになるまでは①を採用するほうが無難かとは思いますが、仕事の都合などもあることで一概には言えないかと。


ということで、やはりまたかなり冗長になってしまいましたが、とりあえず、1つの記事にまとめました。

折に触れ、加筆・修正を加えていきたいと思います。

ご参考にしていただければ幸いです。
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一般信用の空売り在庫について以前、一度、こちらの記事でまとめました。
最近、どうも在庫の具合が芳しくない状況が続いて気になっていましたので、改めて、まとめてみました。
在庫のデータは去年の8月から、前の晩の楽天とSBIのHPからダウンロードして収集しましたが、当初、良く忘れてしまっていました。
集計は、ある程度漏れが無くなった去年の10月から先月までの11か月間のデータで行いました。

評価は難しいのですが、とりあえず、前回のまとめから想定していたものよりは少しマイナスな結果のように思えます。
また、SBIのデータが、在庫数ではなく[なし][余裕あり][残少]という表現でしかないため、実際のところはこの表の数値よりはマイナスになっているはずでもあります。

では、この結果を踏まえてどうするべきかというと、現状ではSBIのカバーは有効であるということと、継続して調査、影響を監視し、さらに、より多くの銘柄をカバーする方法を探し続ける、ということになるでしょうか。
もちろん、ルールの期待値を高めていく調整を行うということもありますが、それはまた別の機会に。
zaiko_check2
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在庫の確保には、前の晩の逆指値も有効

現在、メルマガの購読者さんには、前の晩のうちに翌日の仕掛け表をお届けしています。
これは、夜と翌朝では在庫数に結構な差があり、特に、売りで人気の銘柄は夜にはあったのに、朝には無くなってしまっているということが多々あるためです。

前の晩では、朝の仕掛けレンジがわからないので、仕掛け幅の設定ができません。
そんな時、「寄付きの指値を入れておいて、しっかり始値で仕掛ける」には
①前の晩の日経平均先物でレンジを予想して、仮の指値で注文を入れて置き、朝、改めて、先物の値からレンジを決定し、指値を入れなおす

これに対し「日経平均の寄付きと仕掛け候補の各銘柄の始値を見てから仕掛ける」には
②前の晩にS高値を逆指値にした注文を入れて置き、寄付き後すぐに、始値が仕掛け幅に入った銘柄だけ、注文の変更で、「逆指値をS安値、指値は成行」にして、注文を入れなおす
ということになります。

①②どちらの注文方法が良いかは、一長一短で、これまでのデータからでは、特にどちらが絶対に良いとはいいきれません。
①は9時の直前で、レンジが変わってしまったといったことも起こり得ます。
⇒月に2~3回このようなことがあっても、[レンジ違い]=[即マイナス]ということではなく、プラスになることもある(CなのにDで仕掛けたがCの時よりもプラスになった)ので、長い目で見れば影響は極少
②は、寄り付いた後に注文を出すので、始値からは多少ずれてしまいます。
⇒始値がついてから間を置かずに注文変更すれば、それほど大きな差になりませんし、その差も場合によってはプラスの方向に作用することもある(始値よりも高い値で仕掛けられ、プラスが大きくなった)ので、長い目で見れば影響は極少

ということなので、現時点ではやりやすい方の仕掛け方を選べばよいということになります。

いずれにしても、こちらの記事で使ったデータは前の晩のものなので、朝になってから仕掛けると、より、カバー率が下がってしまう、ということは覚えておいていただいたほうがよろしいかと。
ただし、たまには、朝になって在庫が出てくる、といったこともあるので、時間があれば、前の晩、在庫が無かった銘柄も一応確認する習慣はつけておいても良いかと思います。
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2020年8月の下旬から取り始めた損益合計の15分足データです。
現在、基本の運用では大引けでの手仕舞のみとなっていますが、今後、このデータを収集し、何らかの信頼に足る結果が得られた場合には、手仕舞について、異なる運用とすることも。

誠に申し訳ございませんが、こちらはメールマガジン購読者様限定の情報とさせていただいております。

ちなみに、これは、まだ、データが少ないので、結果を見てのタラレバということになりますが、9月、10月を強い傾向が出ていたある時間帯で全て場中に手仕舞していた場合、9月はほぼ±0、10月は+68万となっています。
ただし、場中の手仕舞の場合、特に出来高の小さい銘柄においては、データ値よりも高い値で買い戻すことになり、利益は小さくなります。
また、まだ9月10月の様子を見ただけですので、11月も同様の傾向を示すとは限らない状況ではあります。

なお、2020年11月から5分毎にデータを取り、各日、損益の合計が20万を超えた時点もしくは仕掛け合計の6%を超えた時点でメールにてお知らせする無料サービスを開始します。

データのエクセルファイルのダウンロードアドレスは、この下のプライベートページにて公開します。
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ブログの読者様からときどき「大引け以外での手仕舞は絶対にNGでしょうか?」といったご質問をいただいておりました。
基本的に、データの裏付けのない運用は行わないというスタンスですので、現在は大引けのみの手仕舞をお勧めしています。
あくまでも、データのベースとして採用しているのが20年分の4本足ということで、前引けでも、場中でもなく大引けということになっています。
しかしながら、運用開始以来、ちょこちょことザラバの動きを見ていると、必ずしも大引けでの手仕舞が有利であるかというと、そういうことでもなさそうでした。
そこで、2020年8月下旬からですが、仕掛け銘柄の合計損益の15分足(2020/11からは5分足)のデータを収集することにしました。
これにより、大引け以外の時点で、損益に有利な手仕舞タイミングの有無を確認しようとしています。
まだまだデータが少ない状況で、それゆえかもしれませんが、かなり顕著な傾向が見えています。
これが、あと数か月続けば、結構早めに大引け以外の手仕舞を基本運用として採用することもあり得るかもしれません。

なお、データ取得にあわせ、2020年11月より、利益額が規定金額に到達した時点で、メールでお知らせするサービスを開始いたしました。
現在は利益が金額で20万円、もしくは仕掛け総額の6%に達した時点で、メールを送信する設定となっております。
場中の時間帯に、値動きを見ていることはできないが、5分程度、手仕舞の注文を入れるくらいの時間なら取ることができる、といった読者様からのご要望により開始させていただくことにしました。
こちらは、購読者様への無料のオプションサービスとさせていただいております。

※この5分足データにつきましては、メルマガの購読者様のみへの公開とさせていただいております。何卒、ご了承下さい。

メールマガジンの購読につきましてはこちらをご覧ください。
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相変わらず、仕掛けの仕方がわかりにくいというお問い合わせをいただいております。。。
誠に申し訳ございません。

現在、仕掛け幅の上限が前日終値を下回るパターンも散見されるようになったため、改めて、以下の<仕掛け手順A>もしくは<仕掛け手順B>をご紹介させていただこうと思います。
※9時の前後にある程度時間も取れ、注文に慣れている方はこの限りではありません。
始値が上限下限の間に入った銘柄のみを仕掛けることができれば、基本、方法は問いませんので。

★2023年4月5日追記
メルマガ内では告知していましたが、2023年4月から、日経平均が前日比で-200円以下で始まった場合、その日は仕掛け無しの見送り日とします。

現在は、楽天証券で発注可能な銘柄については、楽天RSSを利用して、エクセルVBAで自動発注を行っています。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
[楽天RSSについて]

★2021年4月20日追記
2021年5月から、日経平均が前日比で-240円以下で始まった場合、その日は仕掛け無しの見送り日とします。
詳しくは「Aレンジの仕掛・成績について part2」をご参照ください。

<仕掛け手順A>
①メールマガジンが届いた時点(基本、前日夜)で、在庫のある銘柄については、下記の通り、逆指値注文を入れておく。
この際、仕掛け表のどのレンジを採用するかは、その時点の日経平均先物の値で決めておく。
[注文方法]逆指値
[市場]東証
[売買]売建
[信用区分]一般一日(日計りHP) or 制度
[注文種別]通常
[数量]仕掛ける株数
[逆指値条件]
楽天:市場価格が{仕掛け表の上限}以下なら指値{仕掛け表の下限}で注文する
SBI:{仕掛け表の上限}以下になった時点で執行
  [価格]指値{仕掛け表の下限}
  [執行条件]なし

②8時50分を過ぎ、注文を入れて置いたレンジとは異なるレンジで日経平均が始まりそうなときは、入れておいた注文の上限、下限を仕掛け表にあわせて入れ替える。
10分あれば十分間に合うので、間違わないように慌てずに指値/逆指値を変更します。
★この際、一旦取り消してしまうと、朝になって在庫が無くなってしまっていることもあるので、そうなると、もう注文ができなくなってしまいます。取り消しではなく、変更することを忘れずに。

③朝9時を過ぎ、寄り付いて始値の確定した銘柄で、約定していないもの(=始値が上限下限の間に入らなかったもの)はすぐに注文を取り消す。(注1)
★基本、以上の操作だけになります。あとは下の方にある説明を参考に、手仕舞の注文をいれておけば終了です。
(注1)まれに、始値が上限下限に入っていなくても、注文を取り消すまでの間に値が動いて上限下限に入ってしまって約定してしまうときもありますが、それが即、大きなマイナスにつながるということはありませんので、そのままで構いません。

【例外】
A:夜の時点で空売りの在庫が無かった場合
⇒9時前の時点で在庫を再確認し、在庫が出て来ていたら注文する。
⇒始値が付いた時点で、仕掛け表の上限下限に入っていたら今一度確認し、在庫があったら注文する。

B:候補銘柄が多すぎて、前の晩のうちに全てを仕掛けることができない。
⇒夜の時点で、仕掛け表の上から順に、資金の範囲内で仕掛けて置く
⇒注文を入れてある銘柄の9時前の時点の寄り板をみて、これはどうみても上限下限の間で始まることは無さそうだという銘柄があれば、取り消してしまって、その分で、昨日、まだ仕掛けられていなかった銘柄の寄り板をみて、可能性がありそうであれば注文をいれる。

仕掛け手順Aの方法としてはこのような流れになります。


<仕掛け手順B>
9時の日経平均の始値を見てから、レンジを確定し、候補銘柄の中から、始値が上限と下限の間に入っているものを売り建て×成り行きで次々に注文を入れていく。
手順Bは基本、これだけになります。
9時を過ぎてからの仕掛けになりますので、できるだけ早く注文を入れられるよう、PCであれば、すべての候補銘柄の注文窓をあらかじめ開いておいて、株数、成り行きを指定しておき、注文→確認ですぐに注文を入れられる状態にしておくことをお勧めします。
スマホの場合には、PCアプリで全レンジの候補銘柄をお気に入りに入れておいて、アプリで順々に発注していくか、スマホでもブラウザでPC版を使うことができますので、複数のタブに候補銘柄を開いておいて、上記のようにすぐに発注できるところまで進めておくのがよろしいかと思います。

以上が仕掛けの手順になります。


※2020/8月下旬より、各日の損益合計の15分足データを収集し、大引け以外の手仕舞についても調査を始めました。
(こちらのデータは購読者様限定で公開とさせていただいております。ご了承ください)

■手仕舞タイミング
A:仕掛け直後&大引け前
 ※S高に張り付いて、翌日に持ち越されるリスクを回避
B:仕掛け直後のみ
 ※S高に張り付いた場合、翌日寄り付き次第の決済となる

■手仕舞注文の入れ方
①逆指値付通常&大引け不成
 ⇒仕掛け直後に、通常指値=S安今日中+逆指値=S高-1円指値=成行で逆指値付通常注文を入れておく
 ⇒大引け前に、指値=S安で[大引け不成]の注文に入れ替える
 ※S高の危険がありそうなときは、その時点で、通常指値をS高に修正し、即手仕舞する。
 ※朝の仕掛けだけではなく、午後に手仕舞注文をいれる時間をとる必要があり、忘れると全て持ち越しとなってしまうリスクがある。
②大引け不成
 ⇒仕掛け直後にを指値=S安で[大引け不成]の注文を入れる
 ※何年かに1回、翌日も天井に張り付いたままでさらに持ち越され、大きな損失を被ってしまうリスクがある
 (ただし、それも年間の損益としてみれば、影響は数%なので、この注文の入れ方を否定するものではありません。
 精神的なダメージが大きいだろうことは想像に難くありませんが、、、)


手仕舞注文については過去のブログで(損益表と実運用との差分についてpartⅢ partⅣ を参照)取り上げましたが、
①は、朝以外に注文を入れなおさなければならず、忘れると全銘柄持ち越しとなってしまう
②は、リスクは確実にあるも、メリット(S高張り付き後に下がる/翌朝下げてる)はその時々でばらつきがある
ということで、ブログ記事の通り、損益には決定的な差はないため、現在はリスク回避を重んじ、①を採用して、集計に反映させていますが、読者さんの判断も分かれているところだと思います。
ある程度利益が確保でき、損失に対応できるようになるまでは①を採用するほうが無難かとは思いますが、仕事の都合などもあることで一概には言えないかと。
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これまで、3~5か月おきに、仕掛け表の調整を行ってきました。
調整では、保有している全ルールの最新の成績を出して、様々な期間で集計するなどで、その中から次の期間に採用するルールをピックアップし、さらに、ピックアップした個々のルールについて、各曜日・レンジ毎に仕掛け幅をどうするかを決めています。

運用開始からこれまでにスタート時を含めて6回の調整を行ってきました。
太字の年月が調整を行った月で、それぞれの期間を色分けしてみました。
各月の以下の値を見ることができる表にしました。
①[候補の件数]仕掛け表の売り仕掛け・レベル1の件数
②[仕掛け件数]始値が仕掛け幅に入った件数
③[S高件数]①のうち始値に関係なく、S高に行ってしまった件数
④[S高仕掛件数]③のうち、始値が仕掛け幅に入った件数
⑤[S高損失額]④での損失額の合計
調整とS高
詳しい考察については、後ほど、書き足していければと思います。

ちなみに、先月はこれまでで最低の月になってしまいましたが、2020年5月の調整を5月~8月の4か月で集計すると期待値は0.733、勝率は63.3%と、他の期間と比べて極端に低い数値ではありませんでした。
2020年5月以外は基本的に同じ趣旨(月にS高に捕まるのは4回程度までの範囲で、できるだけ期待値が高くなるように)での調整でしたが、前回は、これまでの運用成績から、たとえS高に行ってしまうことがあっても、それを上回るリターンが得られるというデータから、仕掛け幅を広げるという、積極的な調整を行いました。
しかし、結果的には、仕掛け件数はそれほど増えず、S高に行ってしまった銘柄が増えることに。
調整が原因であるのか、市場の動きが原因であるのかについて、確認する手段を持っていませんでしたが、今後は、直近の調整のまま続けていた場合と、新しい調整での結果については比較ができるようにシステムを改修しました。
次回の調整時には、最新の調整がどうだったのかはわかるようになるかと。
今回の調整は来年1月までは使い続ける予定です。続きを読む
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運用開始から2年とちょっと経ってしまいました。

前回まとめた1年目の結果とは表の書式が違ってしまって較べにくいですが、これまでの結果と、直前に行った10月の調整の結果を比較したくてまとめました。
ちなみに1年目の結果の方はこちらの損益表についての記事にあるとおり、S高手仕舞いを採用する前の値で出したものなので、今の基準に対して期待値ベースで0.1程度高くなってしまっています。

金曜が弱いな~ということでどうなんだろ?とまとめてみたのですが、どうも直近2週だけが特別な落ち込みだったようです。
またAレンジも額こそ少ないけど、期待値的には悪いわけでは無いのだと。
目先にとらわれてはいけないのですが、ちょっと、金曜だけ、調整を再確認してみようかと。

2年目曜日レンジ
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