寄り引け空売りデイトレの年200%運用術

資金300万で年600万の利益を出す!
朝15分完結★寄り引け型デイトレードで[期待値1.7%][勝率6割8分]を目指す
曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

いや、すごい1日でした。
大荒れの1年でしたが、最後にきてこんな動きを見せられることになるとは。

今年も1年、とりあえずプラスで終わることはできました。
データがすべてのシステムトレードは、こういった過去に例の少ない動きをする日が多い年はとても苦手です。
そんな中での成績としては良い方だったような気もします。
それでも、やはり、何日か負けが続くと、不安になってしまうクセはなかなか抜けません。
8月以降は、だいぶ失速してしまいましたが、10月以降はそれほど雰囲気の悪い状態ではなかったかとも思っています。
12月も出だしで3つS高を喰らってしまいましたが、その後はうまいこと躱すことができていますし。

サブタイトルにある「資金300万で年600万の利益を出す!」ですが、開始したのが2018年の9月だったので、スタートしてからということだと
2018年9月~2019年8月:プラス6,857,200円
2019年9月~2020年8月:プラス6,970,200円
と、最悪だった今年の9月が入らないので2年連続でしっかり達成。
ただし、実際にはここから空売り手数料が仕掛け金額の約0.15%~0.2%ひかれ、さらにそこから税金というものがガッツリひかれてしまうので、600万円は残ってくれませんが、それでも、計算上100%を超える運用実績にはなりました。

年単位で見ると、2019年は プラス6,043,200円 でギリギリ達成、
そして、今年はというと、昨日12/29の時点でなんと プラス5,997,700円!!!
後半失速したのでもっと悪いかと思っていたのですが、改めて計算してみると、今日、5万ほどプラスになってくれれば、何とか達成して、去年に並ぶところでした。
それなのに、それなのに、ひどい目に遇ってしまいました。

今月がマイナスとして、去年も今年もマイナスの月は2回。
マイナス月の合計は去年は41万、今年は48万ということで、損益同様、ほぼ同じような金額に。


そもそも、この運用を始めたのは、年単位でマイナスになってしまうことが無いように、というのが発端です。
現在運用に供している、20年超のデータから作ったいくつものルールには、年単位でマイナスになることがないルールというのはなかなか存在しません。
(S高持ち越しや1日の仕掛け金額上限を考慮しない生データであれば、いくつかは存在します。)
20年の間には、マイナスになっている年がいくつか、時には2年連続でマイナス、といったことがどのルールにもあります。
そうなると、「始めるにあたって」とか「来年は」どのルールを使うかを決めるとなった時に、どうやって決めたらよいのかが非常に難しいのです。
始めたその年がマイナスの年にぶつからないだろうか?
今年はこれで行こう、としたルールで年間マイナスを喰らってしまわないだろうか?
といったことを考え始めると、どうにも決めることができなかったのです。
そこで、複数のルールを良いところ取りとまではいかなくても、弱点を補填しあう組み合わせで使って行くことにしたのが、今の運用方法になります。
さらに、そこに、曜日と日経平均始値との関連を追加することで、少しでも、期待値を上げていくようにしたのが今の仕掛け表になります。

まだまだ未完成なシステムですが、とりあえず、税・手数料別ではあり、何日かは300万の資金では賄いきれない日もありましたが、2年連続で、ほぼ年200%は達成できたということになります。
データの方は後ほど、今月分を含めてから、いつものところにアップしておきます。
様々な角度から分析していただければ、より期待値を上げた運用方法を見つけていただくこともできるかと思います。
まあ、もしも、一切何の心配もなく、圧倒的に勝ち続けられるシステムを先に見つけてしまったら、申し訳ないのですが、ブログもメルマガも辞めてしまうかもしれません、、、
が、運用成績を上げていくには、まだまだ、モチベーションが必要な状況です。
これからも 寄り引け空売りブログ を何卒よろしくお願い申し上げます。

今年も1年ありがとうございました。
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2020年11月から取り始めた5分足データもあわせてアップしました。

データのエクセルファイルのダウンロードアドレスは、この下のプライベートページにて公開します。


※誠に申し訳ございませんが、こちらの情報はメールマガジン購読者様限定の情報となります。
何卒、ご了承下さい。



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ザックリですが、運用を開始した2018年9月から半年スパンで日経平均の動きとその期間の運用期待値を並べてみると

2018年9月~12月  日経平均:22,819円→20,014円(-12.3%)  期待値:1.167
2019年1月~6月 日経平均:19,655円→21,275円(+8.2%)  期待値:0.882
2019年7月~12月 日経平均:21,566円→23,656円(+9.7%)   期待値:0.651
2020年1月~6月   日経平均:23,319円→22,288円(-5.4%)   期待値:0.903
2020年7月~12月 日経平均:22,338円→27,444円(+22.9%) 期待値:0.426

やはり、日経平均が下がっている時の方が成績は良さそうですが、2019年1月期と2020年1月期とでは大差ない結果となっています。
まだ、データとしては少ないですが、極端な上昇でない限りは、株価が上がっていっている時でも、利益を出せているとみることができるのかなと思います。
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8月の下旬から、損益合計の5分足データ(最初のころは15分足)を取って、大引け以外の時点で手仕舞するとどうなるかを調査しています。

これまでの4か月ちょっとのデータから、一番成績の良くなる時刻を決めて、場中のその時刻で毎日手仕舞した場合の損益を算出したのが下の表になります。
日々の結果としては、S高での損切を採用した金額を公開していますが、分足データの取得では、この損切を算入できていませんので、差分の概算値を出して補正した値を表示してあります。

bachu_tejimai


■背景色の説明
青:公開している損益
  >>>S高-1円で逆指値を入れておいての損切をした場合の損益
オレンジ:推奨時刻で手仕舞したときの損益
  >>>S高-1円での損切を勘案していない
緑:オレンジの損益にS高損切の影響を概算で織り込んだ損益
  >>>「S高損切を織り込まない大引けでの損益」と青背景の差分を勘案した損益

ということで、大引けを待たずに場中で手仕舞した場合の損益は緑背景の金額になります。
9月は14万、10月は5万、11月は8万、12月は29万、大引けでの手仕舞よりも得していることになります。
ただし、売買高が少なく板の薄い銘柄については、手仕舞買戻しによって約定単価が上がってしまうため、この金額よりは利益は小さくなりますが、大引けでの手仕舞より有利なことは明らかなようです。

まだ、4か月ちょっとのデータからの傾向で、最初の2か月は、もう1か所、成績の良い時間帯があったのですが、現時点では、表にした時刻がもっとも成績の良いものになっています。

大引けでの手仕舞注文を入れて置くだけでなく、場中、どこかで5分ほどでも時間を取ることのできる方は、この時刻での手仕舞をすることで、月々ではそれほど大きな差にならない時もありますが、積み重なると、公開している損益よりもかなり有利な結果を得ることができるようになる、というのが、これまでのデータから読み取れています。

引き続き、データを収集し、さらに利益を大きくすることができる傾向が見いだせないか、調査を続けていく予定です。
※メルマガ購読者さんには、毎月、データを公開しています。
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去年の8月の後半から、仕掛けた銘柄のそれぞれの損益の合計額を15分ごと(11月からは5分ごと)に取得して、データとして保存し、動向を調査しています。
これによって、現在は大引けでの手仕舞としていますが、もっと、利益を出すことのできる時間帯が見つけることができるのではないかと期待しています。
実際には、場中での成行手仕舞ですと、出来高の少ない(板の薄い)銘柄ですと、自身の買戻しで、いくらか値が上がってしまい、データ通りの成績とはならない部分もありますが、傾向として、大引けよりは良いだろう、というポイントは見つかるのではないかと。
自身の買戻しでの値上がりを避けるため、売買高の大きい銘柄に絞って、その分、1銘柄当たりの仕掛け金額を上げて、大引け前の有利な時間帯で手仕舞する、といった戦略をとっている購読者さんもいるようです。
さらに、データが増えてくれば、曜日や寄付きのレンジ、その他の要素によっても、手仕舞すべき時間帯が見えてくるのではないかとデータを収集しているところです。

メルマガ購読者様には、日々のマガジンの中で結果を掲載し、月末には、グラフを公開させていただいております。

今回は、どんな感じのものなのかということで、サンプルとして、データを取り始めた8月末から10月末までのデータを公開します。
このころは早い時間帯が有利ということだったのですが、、、
以下のリンクをクリックして、エクセルファイルをダウンロードしてください。

<<5分足データのサンプルをダウンロード>>

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昨日、Aレンジとはいっても、日中に寄付きから800円も下がっているのに負けるとはいったい???
ということで、ちょうど、去年の今頃にもAレンジについてなんちゃらで資料をまとめていたので、そのパート2をまとめてみました。

前回のが運用開始の2018/9~2020/1までの17か月で、今回はその後の2020/2~2021/2までの13か月分をまとめました。
結果、今回の分はやはり、コロナ禍にあって、激しく株価が動いたことによって、分布は前回に対しかなり大きく変わり、AとDがかなり増えました。
なので、これを今後にどう活かすべきか、なかなか難しいというか、、、
基本、日中の動きが大きいことは歓迎の寄り引けシステムではありますが、それは、あくまでもこの20年間のデータを利用しての上での話で合って、20年の間で、そう何度も起きていない、レアな状況といえるほどの激しい動きの中ではデータの確からしさが通用しにくくなってくるという部分があります。
なので、この1年のデータに関しては信頼度的には今一つかな、というところを抑えておいたほうが良さそうに思えます。レアなところなので、この後、同じような状況が続いたとしても、同じような動き方をするかどうかというと、今一つ心もとないというのが正直なところです。

range_data_A

レンジは、日経平均の寄り付きが、日数ベースでおおよそで4等分されるように設定してあるのですが、日経平均が20000円から30000円になってきているので、次回の調整では、レンジの切れ目を100円~120円あたりにして仕掛け表を作っていくことになりそうです。

AとDをさらに細かくみると。
range_data_B

ということで、統一見解として挙げられるのは、240円よりも下げて始まった時は勝つのは難しい、ということくらいでしょうか?
であれば、金曜のマイナスもある程度は頷けるのかなと。。。

前回のまとめで次のように書いてましたね、、、すっかり忘れてました。
================================
2020年3月末までデータをとって、傾向に大きな動きが無い場合には、
「日経平均が240円以上下げて始まった日は仕掛なし」を運用ルールと
して採用することにしたいと思います。
================================
ただし、効果のほどはというと、今回に関しては損益ではほんのわずか。
23日間で26件の仕掛けを見送ると手数料的には、今、楽天の特別空売り料の平均が仕掛け金額の0.08%程度まで下がってきているので、こちらも1年間で2万ほどかと。

ということで、この1年はBレンジとCレンジが件数も少なく厳しかったということが分かった程度でしょうか。
あまり今後の戦略に対して効果的な発見はなかったようです。
とにかく、この1年は厳しかったということで。

ただし、個々のルールを単体で利用すると、マイナスになってしまう年も20年の間には必ず数回は出てきます。
去年1年についてはまだ結果を出していませんが、いくつかのルールは年間でマイナスになってしまっているものも出て来ていそうです。
そんな中でも、プラスにはなっているということは、今、採用している運用方法の目的である
「単体ではマイナスになってしまうこともあるルールをうまく複合して使いつつ、一定の資金内に収めて、年間でマイナスになってしまうようなことをなくす」
には合致していると言えるのではないかと思います。

去年の初めの時点から「今年はガンガンどこまでも上がるぞ!」とわかっていれば空売りの戦略をとらない、ということも考えられたとは思いますが、それがわからない、むしろコロナで景気はどんどん悪くなるのでは、という考え方の方が主流だったのではないかと。
なので、大幅な赤字にでもならない限りは、転換点を逃さないためにも、データと実績のある運用方法を変える、という選択はなかったように思っています。

はたして、金曜の大幅下落が転換点になるのか?まだまだ上がって行くのかはわかりませんが、とにかく、適度な上下を繰り返していってくれるのが一番なので、今のちょっと特殊な動き方、AとDレンジが突出して多いという状況が早めに変わってくれることを願うばかりです。

ちなみに、今回の調査期間だとレンジの境を120円にするとA~Dの各日数は59/64/59/78となります。
境が100円では73/50/51/86とまだ結構偏りが残ります。
次回の調整(4月or5月末を予定)では、この辺りで境を調整することになるかと。
あまりこの特殊な1年に引きずられすぎるのは良くありませんが、日経平均が20000円から30000円まで上昇してしまっているので、加味したものにする予定です。

★2021/4/24 追記
2021年5月から、以下の運用ルールを採用します。
「日経平均の始値が前日終値に対して-240円以下の場合には仕掛けをせずに見送るものとする」

★2023/4/5 追記
2023年4月から、以下の運用ルールを採用します。
「日経平均の始値が前日終値に対して-200円以下の場合には仕掛けをせずに見送るものとする」
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以前にも一度問い合わせたことがあって、それは出来ない、と言われたのですが、そろそろどうなのかな?と再度問い合わせてみたのですが、答えは変わらずでした。

楽天には「大引不成」という便利な注文方法があるのですが、現在「逆指値付通常注文」というこれまた便利な注文方法では、「大引不成」を条件に組み込むことができません。

1日信用を使って「寄り引け」をやる人にとって、朝の仕掛けが終わったら、上値/下値/大引不成、この3点を返済注文として入れておく、というのが一番便利かと思うのですが、いかがでしょう?
これが一番単純な話ですよね?
なのに、いま、惜しいところでこれができていないというのが現状なのです。

同じような思いの方はぜひ、楽天証券さんに要望を出してください。
たくさんの声が集まれば、動いてくれるかもしれませんので。

★1日信用の返済で「上値/下値/大引不成」これをセットに注文できるようにしてください★
⇒上値か下値に達したら、即、成行で返済注文を発注、どちらにも達しなかったら大引けで返済
これだけでいいですので是非みなさんも楽天さん要望を出してみてください。お願いします。



もう少し、細かく話すと、、、

1日信用を使う人、特に寄り引けで空売りする人にとっては、朝の注文後に「大引不成」を入れておけばOKというのはとても助かる手仕舞の注文方法でです。
当たり前のように使っていますが、今でも、多くの証券会社さんには「引成」しかなくて、これは、直後の引けのことを指していて、午前中にこの注文を入れてしまうと、前引けで手仕舞されてしまう注文方法なのです。
なので、寄り引けをやりたい人は、11:30を過ぎたのを確認してから「引成」で注文を入れてやらなければならなかったのです。

ということで「大引不成」はとても助かるのですが、1日信用を使っている場合、場中にS高に達してしまって、張り付いたまま翌日に持ち越されて、朝一で強制決済、という悲しいパターンが存在します。
で、こいつを避けようとするときに「逆指値付通常注文」という、またまた便利な機能があるのですが、非常に残念なことに、これが、「大引不成」と組み合わせて使えないのが現状になっているのです。
「1日信用」なので寄り引け空売りを採用している人は少なくないと思います。
基本的には
①[通常注文]S安を指値に大引けで成行手仕舞
だけど、S高に張り付いて翌日に持ち越されるのは嫌だから
②[逆指値注文]S高の1円手前(※)に逆指値条件を入れておいて、達したら即S高を指値にして手仕舞
(※株価によっては5円or10円手前など)
という[逆指値付通常]注文にしたいのだけれど、①で[引け]を指定してしまうと、[引け]の時に、②の逆指値に達してしまった場合①と②どちらを注文としたらよいか、システムがわからなくなってしまうからダメ、ということなのだそうです。

ですが、②の逆指値注文の指値を「成行」とすれば、①と②どちらでもよいので、注文として成立しなくはないことになるはずだと。
なので、あとは楽天証券さんが、それをやってくれるかどうか、ということにかかってきます。

ということで、以下、楽天さんとのやり取りになりますが、同様の要望が増えれば、少しは、実現の可能性も出てくるかと思いますので、お時間ある方は、是非、楽天さんに要望を出していただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。


【楽天さんへの問い合わせ内容】

逆指値付通常注文についてですが、1日信用の空売りの返済注文で、
S高に張り付くのをさけつつ大引けでは成行で決済したいと思っています

逆指値付通常注文がこれに当たるかと思うのですが、大引不成が選択
は可能なものの「エラー:330-4000 ご指定の執行条件は都合によ
り受け付けておりません」となります。
具体的な注文内容は以下の通りですが、この内容を可能にする注文方
法はありませんでしょうか?

・通常注文
指値=S安+1円
執行条件=大引不成
・逆指値注文
逆指値=S高-1円
指値=S高

逆指値付通常注文では一番利用されそうなパターンだと思うのですが
なぜ注文できないのでしょう?

【楽天さんからの回答】
恐れ入りますが、逆指値注文および逆指値付通常注文については、
「不成」「引け」「大引不成」を指定することはできません。

逆指値注文は逆指値条件が合致した時に、はじめて注文が執行されます。
上記条件を指定して逆指値注文を設定できたとしましても、引け時点で
逆指値条件が合致する場合もあるため、逆指値注文内で指定した注文を
市場に出すことができません。何卒ご了承ください。

【楽天さんへの要望】
であれば、逆指値の指値を「成行」にすれば、理屈的には、「大引不成」
条件でも、引けでの逆指値到達でも、どちらにしても、成行での発注を
することになるので、問題ないことになりそうですがどうなのでしょう?

なにしろ、この注文パターンは1日信用の空売りにおいては非常に重
要なパターンであるのは理解していただけますよね?
ま、これでも、一気に突き抜けられたら、間に合わなくて天井に貼り付
けられてしまいますが、その時は逆指値をもう少し下げるようにすれば
よいわけで。

なので、通常部で「大引不成」を選択している時は「大引不成を選択し
ている場合は、逆指値の指値には「成行」しか選択できません」と
ワーニングを出してでも、このパターンを受けられるようにしてほし
いという要望は非常に多いはずですし、使い勝手が増せば、利用者さ
んも増えるのではないでしょうか?

「大引不成」は楽天さんのとても親切な機能だと思っています。
是非、あと1歩踏み込んで、上記のパターンでの注文受付もご検討くだ
さい。
よろしくお願いします。 


【さらに楽天さんからの回答】
楽天証券でございます。ご不便をおかけし、大変恐れ入ります。

この度頂戴しましたご意見につきましては、
担当部署へ報告させていただきました。

=================================
ちなみに今の状況で同じようなことをしようとすると、逆指値付通常注文で、
指値:S安
執行条件:本日中
逆指値条件:S高-1円
指値:成行

で注文を出しておくことになります。
執行条件に「大引け不成」を指定すると、ダメです、と叱られるので、「本日中」とするしかないのですが、このままでは、当然、1日信用でも、楽天さんは勝手に返済注文出してくれないので翌朝に持ち越されてしまいます。
なので、大引け前に、S高の心配がなさそうなら、一旦返済注文を取り消して、通常注文で「大引不成」にしてやるか、そのまま、成行で返済してしまうか、のどちらか。
とっても不便で、なんか非合理的なことになっちゃってるんです。
お金があれば、引けで買い注文出して、どこかで埋めてやればいいんでしょうけど、それも手数料かかるしなので。

ということで、楽天さんの奮起を期待したいところです。
某銀行のように、改変に当たって、システムトラブルを起こしてもらっては困りますが、、、
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以前時々見かけていたのですが、最近見かけていなかったこんな記事
①https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20210319-00029469-argent-column

だいぶ不安にさせられる記事ですが、こんな記事もあります。最後の方まで読んでくださいね。
②https://allabout.co.jp/gm/gc/477444/

③https://bunshun.jp/articles/-/44224

ブログの中でも書いたことはありますが、もしも資金が潤沢にあって、注文として許可されるなら、全銘柄を朝売って、引けで買い戻すとどうなるのだろうと。

シミュレーションソフトがあれば、簡単に出せますんで、日経平均の上昇著しいこの5年間について、改めて出してみます。
ただし、とりあえずの傾向を見るだけなんで、以下については考慮しません。
・制度融資銘柄/一般信用銘柄(すべての銘柄で空売りできるものとする)
・売り禁などで空売りできない
・S高/S安で翌日に持ち越す

nikkei_5Y

条件付きでのシミュレーション結果となりますが、期待値が0.03%のプラスになります。

ギャンブルに例えるのはおかしいかもしれませんが、全ての馬券を同じ金額だけ買い続けていくとどうなるかといえば、寺銭を引かれただけのものになるはずなので、期待値は競馬だと-0.25ということになります。
1億円分の馬券を上記のパターンで買い続けると、払い戻しは7500万円ということに。
同じように全銘柄を朝売って、引けで手仕舞うと、期待値が+0.03%なので、1億300万円戻ってくる、という計算になります。

あくまでも、細かい条件を差し引いてのとりあえずの算出値ですが、そういうことを②の記事はいっているのかと。

そして、現在は、デイトレード限定なら売り仕掛け可能という銘柄が増えていっていますので、より、上の状況に近づいていっているということかと。

これは、ただ漫然と全銘柄を空売りした場合の話であって、そこに戦略を加えて、期待値を高めていくことができれば、違った景色も見えてくるのかな?ということで、今のスタイルでの運用を続けています。

去年の9月以降は、だいぶ厳しい戦いが続いていますが、それでも、大きめのマイナスは運用開始以来、9月の1回だけなので、日経の急上昇がひと段落すれば、また、以前の状態に戻れるのかなと思っています。
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公開している損益の算出方法は、現在、手仕舞は、大引不成もしくは場中でS高-1円(注1)に達した場合は、S高で清算としています。
(注1:3000円以上の銘柄は-5円、5000円以上の銘柄は-10円)

S高に張り付いて、翌朝に持ち越すのを回避するのために、逆指値注文で、条件にS高-1円、指値に成行を指定して注文しておくパターンを用いており、これを結果に反映させるため、このような計算になっています。
-1円というのは、勢いよくS高に上り詰めると、S高に達してからでは逆指値からの発注が間に合わずに張り付いてしまうおそれがあるためのものなのですが、安全を考えるなら、-2~-3円にするべきかもしれません。

S高に達しても、引けまでには下がることもあるし、張り付いてしまっても、翌朝には下げてることもあるから、というのが回避策を取らない場合の考え方で、確かにこれもアリではあります。

ただ、S高に張り付いて翌朝に、ということなら、さほどでもないのですが、何年かに1回は翌日も値がつかずにさらに翌日に、といった悲劇が起こり得るので、これを回避するのが一番の目的です。
ちなみに、データ的には4~5年に1回くらいの感じです。
張り付いてしまって、翌日の強制決済になると、楽天証券では現在1件当たり3600円もの手数料を持っていかれてしまいます。無視できない金額なので、これも算入してあります。

実際には、この2年半では、翌日も値がつかないという悲劇には遭遇していないのですが、では、回避策を取らなかった場合とで、どれだけ差があるのだろうか、というのの確認ということで、以前一度この記事でザックリまとめてありますが、今回はこれまでの分をしっかりまとめました。
期待値に織り込まれていのだからと、目を背けておきたいなとしていたのですが、、、

S高到達は件数が少ないために、月毎ではばらつきがありすぎるため、年単位でのまとめとしてあります。
現在、運用開始から2年7か月ほどなので、1年目、2年目、直近1年としています。

ばらつきについては、相場の動きはもちろんですが、3~4か月おきに実施している仕掛け表の調整の影響もあるかと思います。
採用するルールの入れ替えと仕掛け幅の上下限の見直しを、直近までのデータを踏まえ、これに流されすぎない程度に調整を行っています。
S高到達の確率をいくつまで認めるか、といった部分で、若干強気に、上下幅を広めにとって、積極的にといった調整で、結果をみてみる場合もありますが、基本的には決めてある値で調整しています。

ということで、前置きが長くなりましたが、集計した結果からわかることとしては

S高での回避策を採用した場合
①通期では月2万5千円ほど回避策をとったほうが有利である
②直近では月3万ほど不利になっている。

S高-1円での回避策を採用した場合
③通期で見ると、採用してもしなくても、大きな差は無い
④最近はS高に達しても引けまでには下げるパターンが多くなっているので、回避策によって月4万円ほどの差が付いている⇒回避策を取らない方が有利

ということで、現在は相場の流れからか、軽くタッチして下がっていく銘柄が多くなっているが、長い目で見れば、悲劇を回避しつつ、損益に大きな影響を与えるほどではないのだから、回避策は取ったほうがいいだろう、ということになります。

ただし、回避策をとる場合、こちらで記事にしましたが、今ある注文方法では、S高に達しなかったときは、手仕舞するために、注文を変更しなければなりません。

なので、朝、仕掛けて、すぐに手仕舞注文(大引不成)をいれて放っておくだけ、というわけにはいかないのが現状なのです。
注文の変更をする時間が取れない、とれてもたまに忘れたてしまったり、時間が取れない日があって、全銘柄で翌朝強制決済で手数料に泣く、という状況であれば、今回の結果から、何年に1回なら仕方がないとあきらめることにして、回避策をとらずに、大引不成で手仕舞というのも十分にあり、ということがわかった、ということでもあります。

翌日にも値が付かずにといったことで、余計に被ることにになる損害額を、何年かで割ると、月当たりの負担はこれくらいかなと、保険をかけるかかけないかの差をどう見るか、ということになるかと思います。

自身の運用としては、しばらく、S高-1ではなく、S高で逆指値の条件をいれて運用してみて、約定せずに張り付いてしまうことが多くあるようだったら、-1に戻してみることにしようかと思います。

ただ、何しろデータ件数が少なく、ばらつきが大きいため、また、しばらくしたら、チェックして、あまりにも変わっているようだったら、方針を変えなければならないかもしれません。

公開する結果の方も、4月からは「S高での回避策を採用」で算出することにしたいと思います。
これについては、損益表の説明の方にも追記します。

下記画像の元エクセルはこちらからダウンロード可能です。

S高回避策_A
S高回避策_B
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2021/4/23 今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 

今日の日経平均寄付きレンジ:Aレンジ
今日の仕掛:1件
仕掛総額:684,000円
損益:+28,800円[MAX:+33,600円]
(MAX記録時刻はメルマガにて15分足で公開中)
※2021年5月以降は、日経が前日比240円以下で始まった日は仕掛け無しの見送りの日となります。

またまた日経は激しい上下運動に。
今週は5日のうち3日は前日比-240円以下で始まり、1日は350円以上あげて始まり。
激しいのには慣れて来ていたつもりですが、開いた口が、、、

そして、今日は仕掛けよりも、昨日、S高のまま引けたテーオーホールディングスの行方でした。
かなり伸ばして、あわやあと1歩で朝から張り付け、というところでしたが、なんとかギリギリ。
板を見る限りは、寄り天まで行きそうな売り買いの差にはなっていなかったので、もう少し早く寄り付いてくれるかなとは思ったのですが、かなり持っていかれました。
これで、S高回避策をとっていなかった場合については、昨日の15分足の表に対して、10万ほどマイナスするということになりましたが、それでも、まだいくらか、回避策をとっていた場合よりはマシだったようです。
引け前に手仕舞できるものはしておいて、テーオーだけ翌朝持ち越し、ということであれば、だいぶ被害は小さくできたかと。

では、S高回避策は取らなくていいのか?という話は、こちらの記事を参考にしていただいて、ということになるのですが、基本、怖いのは翌日も寄り天で、そのまま、さらに翌日に持ち越すというのが何年かに1回程度は起こる可能性があるから、保険として回避策を、ということではあります。

で、回避策をとった場合と、といらない場合をこの記事で比較しているのですが、実際には、今日のように、翌朝1番に、1日信用の強制決済で
寄り成りの買いが貯まって、上へ上へと持っていかれてしまって、回避策をとった場合と、といらない場合の差がなくなってしまうという部分があります。
もちろん、S高の翌朝に、熱が冷めて、下げて始まるということもあるのですが、トータルすると、回避策をとって、S高になったらさっさとあきらめるとしておいても変わらない、というのが現状です。

で、長くなりましたが、ここで期待したいのが、岩井コスモ証券というところがやっている、「デイトレフリー」なるもので、1日信用なんだけど、翌日に持ち越すことができるということなのです。
詳しくはわからないのですが[貸株料]という言葉も出てきているので、売り建てにも有効な話のようです。
これが広まってくれれば、翌日に持ち越すことで、何千円かの手数料を取られても、兎に角、朝一での強制決済を逃れて、翌日、1日の中のどこかで返済すればよい、となってくれれば、回避策を取らなかった場合のマイナスが、かなり少なくなってくれそうなので、何年かに1回、翌日寄り天があっても大丈夫な計算になってくれるのではないかと。

今は、ないものねだりをしても始まらないし、岩井コスモ証券さんでは、売り建て可能な銘柄が少なくて乗り換えることもできないしなので、リスクをどう判断して、回避策をとるか否かをきめるしかない状況です。

S高になりそうな銘柄がわかれば簡単なんですけどね~

岩井コスモ証券の「デイトレフリー」が業界に広まってくれれば良いのですが、おそらく、翌朝強制決済は、持ち越しの手数料以上に証券会社さんの美味しいドル箱になっていそうなので、簡単には広まってくれないのかなと。
岩井コスモ証券の売り建て銘柄をちょっと調べてみようと思います。
比較対象としての話題に上ることも少ないので、期待はできませんが、、、

>>>楽天 3780銘柄 に対して コスモ 437銘柄 
残念ながら話にならないレベルでした  

ということで、緊急事態宣言はまた出るわで色々大変な週になってしまいましたが、来週以降、いくらかでも落ち着きを取り戻して欲しいと思う次第です。

[仕掛け銘柄のみの結果]

CD
市場会社名Lv仕掛幅自仕掛幅至始値終値株数損益楽天在庫空売手数SBI在庫
6696 ピースリ 1 801 876 855 819 800 28,800 7,000 640 余裕
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[Aレンジの仕掛表の結果]
20210423_profit_and_loss
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