寄り引け空売りデイトレの年200%運用術

資金300万で年600万の利益を出す!
朝15分完結★寄り引け型デイトレードで[期待値1.7%][勝率6割8分]を目指す
曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

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※損益の集計はLv1の【売り仕掛け】のみを対象にしています
※2021年4月からはSTOP高で逆指値を入れ、損切手仕舞する運用としています。
※背景色がオレンジの銘柄はデータ収集用の【買い仕掛け】候補です。
※2021年5月からはレンジの境界が±80円から±100円に変わりました。
※2021年5月から、日経平均が前日比で-240円以下で始まった場合、その日は仕掛け無しの見送り日とします(参考記事)

【上の表に基づく、実際の仕掛けの仕方】
表は2020/4/17(金)の仕掛表です。
前の晩のうちに、楽天・SBI各ツールの「お気に入り」に全レンジの銘柄をフォルダ別けして登録しておきます。
①前営業日4/16(木)の【日経平均】の終値は [19,290.20] でした。
②4/17(金)の8:55の時点で、【日経225先物】の値は [19,550] です。
③4/17(金)の【日経平均】は250円ほど高く始まると推定されるので、Dレンジの仕掛を行います。
④9時までに[売り仕掛け][Lv1]銘柄について、まず楽天で空売りの在庫のあるものに仕掛可能域の下限を指値に売り注文を入れます。
⑤楽天で在庫がなかった銘柄について、SBIで在庫があれば、同様に注文を入れます。
以上で仕掛の準備は終了です。
⑥9時になり、発注した銘柄のうち、指値より上で寄り付いたものは、注文が約定します。
a:下限以下で寄り付いたものは注文が失効しますので、放っておいてOK
b:9時の時点で寄り付かず、寄り板は指値以下になっているものは注文を取り消す
(放っておいても下限以下で寄り付いた時点で失効してくれる)
c:9時の時点で寄り付かず、寄り板が下限以上になっているもので、上限を超えてしまいそうな恐れのあるものは、指値注文を取り消し後、上限の値を逆指値に成行で注文を入れなおす。
※資金に余裕がなく、仕掛けられずにいた銘柄がある場合は、a,bによってできる資金の余裕を使って、範囲内で寄り付いたものを仕掛ける。
⑦仕掛けた銘柄はすぐにSTOP高の1呼び値下に逆指値で成行買埋の注文をいれておきます。(*注A:詳しくはこちらで)
⑧大引け前に、⑦の注文を引成に変更します。
上記を変更し忘れると、全て翌日に持ち越され、翌朝の寄付きで清算されることになりますが、余計な手数料もかかり、夜間の変動リスクも加わるので、要注意です。

★⑦⑧の代わりに、STOP安を指値に、大引け不成で手仕舞の仕掛けをして済ませる方法もあります。
※STOP高銘柄は翌朝の寄付きで清算することになりますが、STOP高から戻して引けた場合は、引けの値での清算となります。[詳しくはこちらで]

■背景色白が売り仕掛 オレンジは買い仕掛
※買い仕掛およびLv2の銘柄はデータ取りのために表示しているもので、実際には仕掛けていません
(パフォーマンスが上がってきたら、曜日によっては買い仕掛けも入れる予定です)

【解説】
■8:45に始まる日経平均先物の値から、日経平均の寄り付き値を推定(*注1)して、A~D(*注2)どのレンジの 仕掛表を使用するかを決定する
※9時に近づいても、先物の値がレンジの境界(A or B/B or C/C or D)あたりで仕掛に使用するレンジを推定しにくい場合は、右側の表(A or BならB/B or CならC/C or DならD)で決め打ちして仕掛けた方が成績がよくなる傾向にあるようです。
※基本的には、5分前の寄り板を見て、仕掛け範囲に入りそうな銘柄について、表中の仕掛可能域の左側の値で指値を入れておいて、9時3分を過ぎても寄り付かなそうなものについては右側の値で逆指値を入れて、それ以上の値では仕掛けないようにしておけば、ほぼ データ通りの仕掛けが可能です。 
■実運用では、レベル2・3を試したり、仕掛をパスしたり、早めに手仕舞いしたり、持ち越してみたりと色々あるので、ここで算出されている勝率・期待値とは異なっています
※レベルは期待値の高さを表わしています。

★余計なことはせず、何も考えず、何も気にせず、裁量を挟まず、ただひたすらデータ通りの取引を繰り返す、これが最善!精神的にも良い!!というのがこの1年、いや、シストレを始めてからこれまでに得た一番の教訓です

注1
:配当落ち後の期間(3,6,9,12月の第2金曜から第4金曜まで)については先物の値と日経平均の値との間に乖離が発生するので注意する
注2:レンジの割り当ては、以下の通り、日経の寄り付きの対前日終値比で、使用する
A=-80円以下 / B=-80~0 / C=0~+80 / D=+80以上
※但し、-250円以下、+250円以上で日経が寄り付いた場合については、銘柄抽出時の参照データ数が限定的となるので、慎重な仕掛けが必要。場合によっては仕掛けを見送る。
※同様に祝日明けの仕掛けについても参照データ数が少ない分、信頼度は低下する
注3:「大引不成」が指定できるのは楽天証券。SBI証券の場合は前引け後に、引け成りで入れておくことになります。

毎晩、その日の株価データをシステムに取り込んで、仕掛表と楽天・SBIのお気に入り銘柄への登録用のCSV、ヤフーファイナンス登録用のテキストデータを出力、それぞれのファイルを各アプリに取り込んで準備完了
仕掛は通勤電車の中で8:45~寄り付きまでにスマホで行っています

(注A)は2020/5/1 寄り引けシストレ 損益表と実運用との差分について partⅣ 掲載と同時に加筆修正しました。
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★2019年12月から、月曜日については買い仕掛け(オレンジ色背景)を復活させます。★
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実運用では、今月の途中から取り入れていましたが、現在の運用形態になる以前、月曜については買いでの成績の良いルールがいくつかあり、実際に使用していました。
2018年に入るころから、急激に成績が悪化していたので、現在の運用形態を始めるにあたって、封印し、完全に売り仕掛けのみとしてきました。
仕掛表には、買い仕掛けも残して、実際の運用成績を見てきましたが、2019年に入ってからの成績は、勝率こそ、若干、売り仕掛けより下がるものの、期待値、利益額では買い仕掛けが上回るところまで戻してきたので、12月からは、月曜のみ、買い仕掛けを復活させ、成績としても集計に織り込むことにしました。

買い仕掛けに関しては、在庫も、手数料も気にしなくて良いので、本来ならば、もっと増やしていきたいところです。
しかしながら、「寄り引け空売り」の副産物として、月曜のみであればOK、というルールは見つかったものの、それ以外には、何とかならないかと試行錯誤を繰り返し、何度もバックテストを行いましたが、実戦に堪え得るようなものは見つからず、今なお研究中という状態です。
金曜も、下げて始まると、ほとんど仕掛けられる売り銘柄が無い状態なので、なんとか買いで入れないかとみているのですが、まだ、月曜ほどの成績を出しているルールが作れていませんので、しばらくは様子を見ながら、ということになりそうです。
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★2020年3月末で、月曜日の買い仕掛け(オレンジ色背景)を中断しました。★
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コロナショックもあってひどい目に合ってしまったので、一旦、また、データ集めのみということに。
半年単位位でデータを集計し、その時々で判断していきたいと思います。
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相変わらず、仕掛けの仕方がわかりにくいというお問い合わせをいただいております。。。
誠に申し訳ございません。

現在、仕掛け幅の上限が前日終値を下回るパターンも散見されるようになったため、改めて、以下の<仕掛け手順A>もしくは<仕掛け手順B>をご紹介させていただこうと思います。
※9時の前後にある程度時間も取れ、注文に慣れている方はこの限りではありません。
始値が上限下限の間に入った銘柄のみを仕掛けることができれば、基本、方法は問いませんので。

★2021年4月20日追記
2021年5月から、日経平均が前日比で-240円以下で始まった場合、その日は仕掛け無しの見送り日とします。
詳しくは「Aレンジの仕掛・成績について part2」をご参照ください。

<仕掛け手順A>
①メールマガジンが届いた時点(基本、前日夜)で、在庫のある銘柄については、下記の通り、逆指値注文を入れておく。
この際、仕掛け表のどのレンジを採用するかは、その時点の日経平均先物の値で決めておく。
[注文方法]逆指値
[市場]東証
[売買]売建
[信用区分]一般一日(日計りHP) or 制度
[注文種別]通常
[数量]仕掛ける株数
[逆指値条件]
楽天:市場価格が{仕掛け表の上限}以下なら指値{仕掛け表の下限}で注文する
SBI:{仕掛け表の上限}以下になった時点で執行
  [価格]指値{仕掛け表の下限}
  [執行条件]なし

②8時50分を過ぎ、注文を入れて置いたレンジとは異なるレンジで日経平均が始まりそうなときは、入れておいた注文の上限、下限を仕掛け表にあわせて入れ替える。
10分あれば十分間に合うので、間違わないように慌てずに指値/逆指値を変更します。
★この際、一旦取り消してしまうと、朝になって在庫が無くなってしまっていることもあるので、そうなると、もう注文ができなくなってしまいます。取り消しではなく、変更することを忘れずに。

③朝9時を過ぎ、寄り付いて始値の確定した銘柄で、約定していないもの(=始値が上限下限の間に入らなかったもの)はすぐに注文を取り消す。(注1)
★基本、以上の操作だけになります。あとは下の方にある説明を参考に、手仕舞の注文をいれておけば終了です。
(注1)まれに、始値が上限下限に入っていなくても、注文を取り消すまでの間に値が動いて上限下限に入ってしまって約定してしまうときもありますが、それが即、大きなマイナスにつながるということはありませんので、そのままで構いません。

【例外】
A:夜の時点で空売りの在庫が無かった場合
⇒9時前の時点で在庫を再確認し、在庫が出て来ていたら注文する。
⇒始値が付いた時点で、仕掛け表の上限下限に入っていたら今一度確認し、在庫があったら注文する。

B:候補銘柄が多すぎて、前の晩のうちに全てを仕掛けることができない。
⇒夜の時点で、仕掛け表の上から順に、資金の範囲内で仕掛けて置く
⇒注文を入れてある銘柄の9時前の時点の寄り板をみて、これはどうみても上限下限の間で始まることは無さそうだという銘柄があれば、取り消してしまって、その分で、昨日、まだ仕掛けられていなかった銘柄の寄り板をみて、可能性がありそうであれば注文をいれる。

仕掛け手順Aの方法としてはこのような流れになります。


<仕掛け手順B>
9時の日経平均の始値を見てから、レンジを確定し、候補銘柄の中から、始値が上限と下限の間に入っているものを売り建て×成り行きで次々に注文を入れていく。
手順Bは基本、これだけになります。
9時を過ぎてからの仕掛けになりますので、できるだけ早く注文を入れられるよう、PCであれば、すべての候補銘柄の注文窓をあらかじめ開いておいて、株数、成り行きを指定しておき、注文→確認ですぐに注文を入れられる状態にしておくことをお勧めします。
スマホの場合には、PCアプリで全レンジの候補銘柄をお気に入りに入れておいて、アプリで順々に発注していくか、スマホでもブラウザでPC版を使うことができますので、複数のタブに候補銘柄を開いておいて、上記のようにすぐに発注できるところまで進めておくのがよろしいかと思います。

以上が仕掛けの手順になります。


※2020/8月下旬より、各日の損益合計の15分足データを収集し、大引け以外の手仕舞についても調査を始めました。
(こちらのデータは購読者様限定で公開とさせていただいております。ご了承ください)

■手仕舞タイミング
A:仕掛け直後&大引け前
 ※S高に張り付いて、翌日に持ち越されるリスクを回避
B:仕掛け直後のみ
 ※S高に張り付いた場合、翌日寄り付き次第の決済となる

■手仕舞注文の入れ方
①逆指値付通常&大引け不成
 ⇒仕掛け直後に、通常指値=S安今日中+逆指値=S高-1円指値=成行で逆指値付通常注文を入れておく
 ⇒大引け前に、指値=S安で[大引け不成]の注文に入れ替える
 ※S高の危険がありそうなときは、その時点で、通常指値をS高に修正し、即手仕舞する。
 ※朝の仕掛けだけではなく、午後に手仕舞注文をいれる時間をとる必要があり、忘れると全て持ち越しとなってしまうリスクがある。
②大引け不成
 ⇒仕掛け直後にを指値=S安で[大引け不成]の注文を入れる
 ※何年かに1回、翌日も天井に張り付いたままでさらに持ち越され、大きな損失を被ってしまうリスクがある
 (ただし、それも年間の損益としてみれば、影響は数%なので、この注文の入れ方を否定するものではありません。
 精神的なダメージが大きいだろうことは想像に難くありませんが、、、)


手仕舞注文については過去のブログで(損益表と実運用との差分についてpartⅢ partⅣ を参照)取り上げましたが、
①は、朝以外に注文を入れなおさなければならず、忘れると全銘柄持ち越しとなってしまう
②は、リスクは確実にあるも、メリット(S高張り付き後に下がる/翌朝下げてる)はその時々でばらつきがある
ということで、ブログ記事の通り、損益には決定的な差はないため、現在はリスク回避を重んじ、①を採用して、集計に反映させていますが、読者さんの判断も分かれているところだと思います。
ある程度利益が確保でき、損失に対応できるようになるまでは①を採用するほうが無難かとは思いますが、仕事の都合などもあることで一概には言えないかと。
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