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曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

激動の3月。
ここからは、話が面倒になるので、3月末を以て一旦お蔵入りとさせた【買い仕掛け】についてはなかったものとして、【売り仕掛け】のみについて書かせていただきます、、、

前半2週間は勝率が98.4%(61勝1負)ととんでもないことになっていました。
ちなみに、全約3,700銘柄×10開場日の37,000件では終値が始値より下がっていたのは21,000件程度、6割弱なので、一応、運用成績としては優秀だったといえるでしょうか。
対して、後半は49.1%(54勝56敗)と負け越し。
仕掛け数こそは大きく伸びましたが、結果が伴わず、後半だけではマイナスということに。
ちなみに全銘柄の方はこの期間、終値が始値より下がっていたのは丁度5割程度。
ということで、前半の下げ一方の期間は、多少有利に働いたものの、後半の荒れた展開では、データの有効性は全く発揮されなかったということになりました。

3月3日の大勝の後に立てた、4日以降の成績での100万越えの目標は果たせませんでしたが、売り仕掛けだけなら+60万程度と、そこそこの成績にはなりました。

以上、買い仕掛けなしでのお話でした。

日経平均の始値の前日終値比が上下1%、今でいうと±200円以内に開場日の85%は収まっています。
±2%を超える日などは全体の5%以下しかありません。そんな日の連続でしたので、まぁ頷ける結果かなというところです。
前半のような大勝はいらないので、早く、85%のデータで戦える日々に戻ってほしいところです。
なんとか、今週はその兆しも見えてきたのか?
でも、国内・首都圏のコロナの動きに見通しが立つまでは、まだなんとも言えないですかね、、、
大きく資産を減らさずに済んだということで、満足しておきます。。。
もっと勝っておきたかったけど、裁量入れずにそれは無理な話なので、、、
ちなみに仕掛け件数が月間で150件を超えたのは去年の1月、2月、12月に続き4回目となりますが、多ければよい、というわけでもないところが、まだまだ運用改善の余地ありです。

ということで、今週3/30-4/3の成績は +980,000円
3月の最終結果は 
     +1,552,900円【勝率:60% 120勝79敗】【期待値:1.297】
売 ⇒ +2,107,500円【勝率:67% 115勝57敗】【期待値:2.033】
買 ⇒   -554,600円【勝率:18% 5勝22敗】  【期待値:-3.447】 (※月曜のみ)

4月途中集計 +578,500
日付 仕掛総額 損益
2020/4/3 7,295,100 653,900
2020/4/2 695,000 -18,000
2020/4/1 1,852,000 -57,400

3月途中集計結果 +1,552,900
日付 仕掛総額 損益
2020/3/31 8,525,400 255,100
2020/3/30 3,910,400 146,400
2020/3/27 16,491,400 176,500
2020/3/26 613,000 31,000
2020/3/25 4,521,000 -59,700
2020/3/24 13,493,200 -459,700
2020/3/23 7,388,700 116,900
2020/3/19 7,573,400 -36,900
2020/3/18 3,630,700 -79,600
2020/3/17 1,807,200 -75,800
2020/3/16 10,579,900 -568,200
2020/3/13 0 0
2020/3/12 677,600 28,000
2020/3/11 3,004,300 216,400
2020/3/10 688,500 103,700
2020/3/9 664,400 -79,200
2020/3/6 0 0
2020/3/5 12,168,100 394,900
2020/3/4 0 0
2020/3/3 21,966,400 1,488,700
2020/3/2 2,051,300 -45,600
※集計は[レベル1/売り仕掛]のみを対象としています
※2019年12月から対象としていた月曜[レベル1/買い仕掛]けは、2020年3月末をもって一旦終了します
結果データはエクセルでダウンロード可能です(随時更新)
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好調の1週目から祝日交じりの厳しい週、そして波乱の月末。
結果的には数字的にも、内容的にも、年末の調整がうまく反映されたようにみられます。
このまま3月にというところだったはずですが、コロナのおかげでどうなるか。
空売りにはよい流れではありますが、データが通用しにくい状況でもあり。
はたしてどうなることやら。

ということで、今週2/25-2/28の成績は -80,700円
2月の最終結果は 
    +661,500円【勝率:54% 60勝52敗】【期待値:0.982】
売 ⇒ +681,300円【勝率:57% 55勝42敗】【期待値:1.164】
買 ⇒  -16,800円【勝率:33% 5勝10敗】【期待値:-0.184】 (※月曜のみ)

2月最終結果 +661,500
日付 仕掛総額 損益
2020/2/28 0 0
2020/2/27 2,190,800 70,000
2020/2/26 3,125,100 23,100
2020/2/25 1,826,500 -173,800
2020/2/21 1,114,500 -32,400
2020/2/20 4,892,800 189,400
2020/2/19 3,143,800 -17,200
2020/2/18 9,233,000 281,000
2020/2/17 2,368,000 6,800
2020/2/14 0 0
2020/2/13 5,605,500 -64,300
2020/2/12 2,945,900 -33,100
2020/2/10 1,841,400 -84,800
2020/2/7 1,218,000 9,200
2020/2/6 7,703,300 220,200
2020/2/5 10,342,000 -49,000
2020/2/4 5,945,700 106,400
2020/2/3 3,672,400 210,000
※集計は[レベル1/売り仕掛]のみを対象としています
※2019年12月から月曜のみ[レベル1/買い仕掛]けも対象としています
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年末年始の調整を経ての新年1か月。
結果の数字はぱっとしたものではありませんでしたが、そこそこに手ごたえを感じられ、
あまり、ストレスを抱えずに済んだ1か月のような気がしています。感覚的なものですが。

去年の12月から週の頭の不調が続いていますが、2月はどうなる?
スタートダッシュが決まってくれるとよいのですが。
12月第1週の勢いの再現を願いたいところです。

ということで、今週1/27-1/31の成績は -13,400円 
1月の最終結果は 
    +340,300円【勝率:60% 66勝43敗】【期待値:0.509】
売 ⇒ +585,300円【勝率:67% 63勝31敗】【期待値:1.012】
買 ⇒ -245,000円【勝率:20% 3勝12敗】【期待値:-2.712】 (※月曜のみ)

1月最終結果 +340,300
日付 仕掛総額 損益
2020/1/31 2,939,600 33,000
2020/1/30 692,400 4,400
2020/1/29 1,176,000 -156,000
2020/1/28 5,832,900 293,200
2020/1/27 1,584,500 -188,000
2020/1/24 3,145,000 88,000
2020/1/23 0 0
2020/1/22 1,720,400 102,000
2020/1/21 3,244,200 -18,600
2020/1/20 7,092,500 -187,600
2020/1/17 5,170,400 102,100
2020/1/16 8,442,800 62,500
2020/1/15 3,196,400 152,900
2020/1/14 5,792,400 -119,000
2020/1/10 1,981,300 33,700
2020/1/9 3,724,800 159,900
2020/1/8 1,876,400 -70,800
2020/1/7 9,235,500 48,600
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※2019年12月から月曜のみ[レベル1/買い仕掛]けも対象としています
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ようやく月曜買い仕掛けが威力を発揮。
第1週のアドバンテージを若干減らすゴールとなりましたが、なんとか
50万はキープできてよかったというところでしょうか。

今月は何と言っても3日連続のSTOP高を喰らったのが痛かった。
9月のルール調整では、仕掛数を少し増やしたいとのことから、仕掛幅を
若干広めに設定したのですが、それでも、S高避けについては特にゆるめた
訳ではなく、期待値的に、少し下の層まで取り込んでみたという程度の
広げ方でした。
が、改めてデータを見てみると、9月以降のS高はそれ以前に比べて、あきら
かに増えていました。
単純に調整のせいとも言えませんし、完全に避けることはできませんが、
利益を削ってでも、リスクを減らす方向での調整は可能なので、今回は
その方向でいってみようかと。
また、実運用でも、逆指値を入れて、STOP高での翌日持越しは出来るだけ
回避するようにしようと思います。
天井に張り付いた後に下げる、あるいは翌朝に下げるパターンの方がだいぶ
少なくなっている傾向のようなので。

ということで、今週12/30の成績は +87,400円 
12月の最終結果は +548,200円 でした

12月最終結果 +548,200
日付 仕掛総額 損益
2019/12/30 7,047,700 87,400
2019/12/27 4,503,600 114,900
2019/12/26 1,893,000 9,000
2019/12/25 3,020,400 -90,600
2019/12/24 8,203,600 -161,400
2019/12/23 8,164,600 81,100
2019/12/20 5,775,900 161,600
2019/12/19 2,563,600 21,600
2019/12/18 2,782,100 -79,100
2019/12/17 6,708,200 -62,500
2019/12/16 1,897,700 -182,500
2019/12/13 5,179,300 90,800
2019/12/12 3,127,000 120,800
2019/12/11 7,850,200 35,000
2019/12/10 6,871,400 -87,100
2019/12/9 5,404,800 -141,400
2019/12/6 2,695,400 -55,200
2019/12/5 11,406,100 446,700
2019/12/4 3,695,600 221,800
2019/12/3 6,151,800 -38,300
2019/12/2 6,493,000 55,600
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なんとかぎりぎりプラスで終わることができました。

運用方法を作り上げていく上での基本は、マイナスを少なくすること。
ルールをどんなにいじっても、なかなかプラスを増やしていくことは難しく。
なので、マイナスを減らす。特に、大きなマイナス。
売り仕掛けでのSTOP高を喰らうのをどれだけ減らしていけるかがポイントになっています。
それでも、なかなか0にはできませんが、効果は確実に上がっているかと。

日、週、月とプラスかマイナスか、ついつい気にはなってしまいますが、基本は年間で
安定したプラスにすることができるかにかかっていると思っています。
若干の調整を入れながら、安定を維持する。
まだ、今の運用方法を取り始めて1年と少しですが、個々のルールを相手に、日々、右往左往
していたころを思うと、かなりいい感じになってきていると思っています。
とはいえ、2か月続けての低空飛行は気になるところ。
12月は羽ばたいてほしいものです。

ということで、11月第5週 11/25~11/29の収支は +258,700円 でした。
11月集計結果 51,400
日付 仕掛総額 損益
2019/11/29 5,206,200 19,000
2019/11/28 1,758,700 -9,600
2019/11/27 2,913,400 64,200
2019/11/26 6,741,200 150,700
2019/11/25 640,000 34,400
2019/11/22 1,565,200 -2,800
2019/11/21 1,811,100 43,600
2019/11/20 1,833,000 45,400
2019/11/19 9,018,900 -55,800
2019/11/18 1,320,000 -153,000
2019/11/15 5,098,900 -33,400
2019/11/14 3,015,200 5,000
2019/11/13 614,400 31,800
2019/11/12 6,541,900 -26,000
2019/11/11 1,274,800 -127,200
2019/11/8 6,777,000 60,600
2019/11/7 3,098,800 20,900
2019/11/6 4,473,500 -16,400
2019/11/5 0 0
2019/11/1 0 0
※集計はレベル1/売り仕掛のみを対象としています
※2019年12月から月曜のみは買い仕掛けレベル1も集計に織り込みます。
結果データはエクセルでダウンロード可能です(随時更新)
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ちなみに楽天証券の在庫だけで賄った場合の損益は +70,900円
対して、空売り手数料は 82,860円 
ということで、1万円ほどの手数料負けとなった1か月でした。。。
CD 市場 会社名 Lv 売買 仕掛幅自 仕掛幅至 始値 終値 株数 損益 楽天在庫 空売手数 SBI在庫
6239 JQ ナガオカ 1 1928 1976 1,931 2,012 300 -24,300 3000 3.3 残少
6378 T1 木村化工 1 593 624 616 622 1,100 -6,600 5200 0 残少
4651 T1 サニック 1 352 370 359 374 1,900 -28,500 0 0 なし
6787 JQ メイコー 1 2223 2337 2,232 2,274 300 -12,600 2200 0 なし
4576 JQ デ・ウエ 1 485 518 492 455 1,400 51,800 17200 1.1 残少
7060 ギークス 1 1669 1727 1,682 1,613 400 27,600 5700 4 残少
4583 カイオム 1 245 257 245 233 2,800 33,600 76500 0.8 余裕
7074 トゥエン 1 4841 5247 4,915 4,775 100 14,000 1500 6.3 残少
4477 BASE 1 1624 1760 1,717 1,780 400 -25,200 1900 1.6 なし
4187 T1 大阪有機 1 1398 1515 1,451 1,447 400 1,600 2500 0 なし
7074 トゥエン 1 5205 5361 5,280 5,070 100 21,000 5000 7.5 残少
8090 T1 昭光通商 1 749 772 760 727 900 29,700 1600 0 なし
4477 BASE 1 1743 1814 1,767 1,701 300 19,800 2600 2.1 なし
4593 ヘリオス 1 1446 1513 1,471 1,456 400 6,000 14700 1.6 残少
6082 T1 ライドオ 1 1943 2001 1,943 1,984 300 -12,300 5600 3.2 残少
1435 T1 TATE 1 243 253 246 239 2,800 19,600 34400 2.4 余裕
4449 ギフティ 1 1888 1992 1,893 1,818 300 22,500 1900 0 なし
3826 T1 システム 1 877 926 880 874 700 4,200 1200 0 なし
6838 JQ 多摩川ホ 1 1890 1995 1,947 1,915 300 9,600 8000 2.5 なし
3993 PKSH 1 4477 4725 4,615 4,600 100 1,500 2100 4.4 残少
7800 JQ アミファ 1 1039 1097 1,044 1,034 600 6,000 3300 1.6 残少
6038 イード 1 980 1034 1,000 966 700 23,800 1600 0 なし
8165 T1 千趣会 1 431 455 433 417 1,600 25,600 18300 0 余裕
3545 T1 デファク 1 454 492 466 461 1,500 7,500 1200 0 なし
3933 JQ チエル 1 1532 1605 1,600 1,514 400 34,400 1600 0 なし
3998 すららネ 1 3935 4092 3,980 3,980 100 0 1000 7.8 残少
1443 T2 技研ホー 1 394 415 412 419 1,600 -11,200 30600 1.4 余裕
6947 T1 図研 1 2525 2664 2,540 2,498 200 8,400 700 0 なし
9424 JQ 日本通信 1 234 239 235 229 2,900 17,400 38500 1.8 余裕
7713 JQ シグマ光 1 1605 1685 1,615 1,617 400 -800 4900 2.1 残少
4651 T1 サニック 1 439 464 450 444 1,500 9,000 11600 0 なし
3844 JQ コムチュ 1 2354 2424 2,358 2,385 200 -5,400 3800 0 残少
2170 T1 リンクア 1 671 709 692 705 1,000 -13,000 15800 0 なし
6871 JQ 日本マイ 1 1138 1203 1,193 1,173 500 10,000 6500 0 なし
6030 アドベン 1 3582 3778 3,665 3,595 100 7,000 3100 11 なし
6092 エンバイ 1 1211 1277 1,215 1,287 500 -36,000 3400 0 なし
4427 EduL 1 5422 5640 5,460 5,240 100 22,000 1100 19.7 残少
6786 T2 RVH 1 243 258 255 253 2,700 5,400 22500 2.4 余裕
6096 レアジョ 1 3880 4120 3,895 4,030 100 -13,500 5800 15.7 残少
1431 Lib  1 3700 3792 3,700 3,595 100 10,500 400 3.1 残少
6067 インパク 1 1910 1987 1,920 1,918 300 600 4000 18.1 余裕
3844 JQ コムチュ 1 2218 2308 2,234 2,331 300 -29,100 3800 0 残少
6571 T1 キュービ 1 2517 2618 2,544 2,592 200 -9,600 3400 1 残少
3135 マーケッ 1 3485 3694 3,555 3,405 100 15,000 600 9.1 残少
1443 T2 技研ホー 1 352 374 367 374 1,900 -13,300 28200 1.3 残少
3288 T1 オープン 1 3367 3577 3,435 3,510 200 -15,000 24600 0 なし
4477 BASE 1 1395 1525 1,450 1,460 400 -4,000 2500 1.8 なし
7314 JQ 小田原機 1 732 782 764 756 900 7,200 9300 1.1 余裕
9232 T1 パスコ 1 1377 1425 1,400 1,520 500 -60,000 1200 0 なし
6030 アドベン 1 3080 3217 3,100 3,565 200 -93,000 3800 9.3 なし
7068 フィード 1 1773 1929 1,780 1,787 300 -2,100 2300 1.6 なし
3611 T1 マツオカ 1 2123 2311 2,205 2,260 300 -16,500 100 0 なし
3688 T1 CART 1 1392 1447 1,400 1,463 500 -31,500 11900 0 余裕
7404 T2 昭和飛行 1 1737 1795 1,737 1,632 400 42,000 0 0 なし
1983 T1 東芝プラ 1 2625 2784 2,665 2,665 200 0 3900 0 なし
6629 JQ テクノホ 1 694 752 724 736 900 -10,800 18700 0 なし
8253 T1 クレディ 1 1667 1807 1,747 1,769 400 -8,800 3200 0 なし
9755 T1 応用地質 1 1351 1464 1,407 1,392 400 6,000 9300 0 なし
9768 JQ いであ 1 2049 2221 2,125 2,103 300 6,600 1800 1.5 残少
7743 JQ シード 1 1024 1064 1,024 971 600 31,800 2000 0 なし
5388 JQ クニミネ 1 1204 1342 1,250 1,296 500 -23,000 5700 0 なし
6553 T1 ソウルド 1 1567 1673 1,615 1,595 400 8,000 2200 9.7 残少
4970 JQ 東洋合成 1 3459 3653 3,515 3,335 100 18,000 700 1.6 残少
3758 JQ アエリア 1 1116 1244 1,165 1,184 600 -11,400 13500 5.8 余裕
3956 JQ 国際チャ 1 359 400 370 362 1,800 14,400 11300 1.6 残少
4686 JQ ジャスト 1 5001 5626 5,230 5,500 100 -27,000 15200 0 残少
6200 T1 インソー 1 3204 3384 3,220 3,125 200 19,000 1000 0 なし
4112 T1 保土谷化 1 3885 4103 3,965 3,895 100 7,000 1200 0 なし
2752 JQ フジオフ 1 3624 3908 3,800 3,815 100 -1,500 2200 11.1 残少
7748 JQ ホロン 1 4187 4516 4,315 4,510 100 -19,500 3300 6.9 残少
6444 T1 サンデン 1 854 908 878 898 700 -14,000 2500 0 なし
8131 T1 ミツウロ 1 1391 1478 1,412 1,402 400 4,000 14700 0 残少
2345 T2 アイスタ 1 759 813 811 885 800 -59,200 3500 1.9 残少
4779 T1 ソフトブ 1 526 553 542 530 1,200 14,400 2800 0 残少
7567 JQ 栄電子 1 627 659 650 655 1,000 -5,000 2500 1.8 残少
6579 ログリー 1 2685 2822 2,700 2,570 200 26,000 100 6 なし
5741 T1 UACJ 1 2457 2583 2,504 2,561 200 -11,400 1500 0 なし
7826 JQ フルヤ金 1 5605 5744 5,650 5,440 100 21,000 200 23 なし
6753 T1 シャープ 1 1617 1665 1,650 1,660 400 -4,000 2700 0 なし
3861 T1 王子ホー 1 627 670 637 629 1,000 8,000 12600 0 なし
3612 T1 ワールド 1 2850 2948 2,859 2,830 200 5,800 1200 0 残少
4366 T2 ダイトー 1 488 507 488 471 1,400 23,800 2100 1.1 余裕
7280 T1 ミツバ 1 693 721 708 742 900 -30,600 15300 0 残少
8165 T1 千趣会 1 365 393 365 386 1,900 -39,900 7300 0 余裕
7927 JQ ムトー精 1 705 723 713 631 900 73,800 10100 1.1 残少
5491 T1 日本金属 1 1046 1098 1,046 1,021 600 15,000 800 0 なし
4202 T1 ダイセル 1 1099 1159 1,111 1,109 600 1,200 10600 0 なし
5121 T1 藤倉コン 1 515 535 520 531 1,300 -14,300 6800 0 余裕
6753 T1 シャープ 1 1410 1466 1,438 1,600 400 -64,800 13800 0 なし
4585 UMNフ 1 511 551 538 538 1,300 0 59300 2.7 なし
2776 JQ 新都ホー 1 207 223 210 195 3,300 49,500 24400 1.3 余裕
2440 JQ ぐるなび 1 938 1012 999 994 700 3,500 6500 0 なし
6592 T1 マブチモ 1 4412 4761 4,640 4,555 100 8,500 49800 0 残少
※サニックスと昭和飛行は制度信用で調達
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今週は仕掛の大小が激しかったものの、水曜日のプラスが効いて、久しぶりの月間100万アップを達成。
ルールの入れ替え効果が出てきたようで、仕掛額も増えつつ、期待値も上がっての達成となりました。

この調子で11月もと行きたいところですが、いきなり初日見送りで、次は連休明け。
大きくマイナスしなければ良しの気持ちを持って、最近調子のよい水曜日に期待ですかね。

ということで、10月第5週 10/28~11/1の収支は +166,600円 でした。
※11/1は仕掛なし、見送りの日でした。
これで今月の累計は +1,131,400円 となりました。
10月集計結果 1,131,400
日付 仕掛総額 損益
2019/10/31 1,311,800 -19,600
2019/10/30 7,419,500 199,000
2019/10/29 7,951,500 -2,200
2019/10/28 1,356,100 -27,200
2019/10/25 3,948,100 44,600
2019/10/24 2,609,600 42,200
2019/10/23 8,251,200 229,400
2019/10/21 1,306,500 17,900
2019/10/18 2,343,600 -47,700
2019/10/17 698,600 53,200
2019/10/16 4,323,000 93,200
2019/10/15 672,000 16,200
2019/10/11 3,225,000 -10,000
2019/10/10 3,664,700 232,200
2019/10/9 3,246,800 97,900
2019/10/8 5,970,200 22,400
2019/10/7 1,322,500 -18,500
2019/10/4 697,000 60,000
2019/10/3 596,000 0
2019/10/2 0 0
2019/10/1 5,350,600 131,800

7月からデータを取りはじめた「空売り可能在庫数」についても、まとめましたので、ぜひこちらもご覧ください。



※集計はレベル1/売り仕掛のみを対象としています
結果データはエクセルでダウンロード可能です(随時更新)

ダウンロードできないときは送信フォームからお問い合わせください。
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S高模様の銘柄に振り回された感じの9月。
データ上は8万以上の大きなマイナスが5件。
実運用では、急すぎる上昇で売りの在庫が無くて救われましたが、
データ上でもせいぜい、月に1件あるかないか、多くても2件というところだったので、
随分集中してしまったな、というところでした。
運用開始から2度目の月間収支マイナス。
前回よりは小さいものの、強いはずのC/Dレンジでの仕掛で大きいマイナスを喰らったのと、
やはり、苦手な月曜祝日パターンが2回もあったことが響いたのかなと思われます。
Aレンジでの仕掛が多かったような気がしたのは、月末に集中したからのようでしたが、
2年目に入り、A/Bレンジでの買い仕掛についても、積極的に狙いに行く準備を急いだ方が
良さそうに思える月末でした。

9月第5週 9/30~10/4の収支は +105,200円 でした。

9月のトータルは -151,900円 とマイナスになってしまいました。
■勝率:60.8%[48勝31敗] 期待値:-0.308

仕掛件数は79件と先月よりは少しだけ増えましたが、営業日数が19日だったこともあり
統計的なばらつきの範囲内かと。
勝率はなんとか60%ありましたが、大きなマイナスが響いての月間マイナスとなりました。
実運用上は、売り建て在庫が良い方に影響するパターンが多く、そこそこのプラスになって
くれました。
日経先物との乖離が発生する期間もありましたが、A/Dレンジでおおかったので、影響は
少なかったかと。
※やはりBとCの境目は影響が大きめなので、慎重に、寄り付きを見てからの場合もありますが、
AかBか、CかDかの時は、上のレンジを使う方が影響が少ないようです。

10月途中集計 191,800
日付 仕掛総額 損益
2019/10/4 697,000 60,000
2019/10/3 596,000 0
2019/10/2 0 0
2019/10/1 5,350,600 131,800

9月集計結果 -151,900
日付 仕掛総額 損益
2019/9/30 2,439,300 -86,600
2019/9/27 0 0
2019/9/26 5,875,000 122,000
2019/9/25 680,000 -62,000
2019/9/24 0 0
2019/9/20 1,889,600 40,000
2019/9/19 4,799,600 -144,300
2019/9/18 1,884,500 -96,900
2019/9/17 1,230,700 -22,300
2019/9/13 4,601,500 70,000
2019/9/12 7,655,700 13,600
2019/9/11 2,047,400 -139,000
2019/9/10 3,869,800 -82,400
2019/9/9 2,717,800 101,700
2019/9/6 2,491,800 43,700
2019/9/5 4,525,800 3,300
2019/9/4 1,355,700 78,300
2019/9/3 634,200 8,700
2019/9/2 660,000 300

※集計はレベル1/売り仕掛のみを対象としています

結果データはエクセルでダウンロード可能です(随時更新)
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薄い商いの1か月。
某国の大統領のつぶやきに右往左往。
日経の寄り付きが飛び跳ねまくって、どうにも仕掛になりにくい1か月となりました。

8月第5週 8/26~8/30の収支は +169,900円 でした。
8月のトータルは +227,300円 とわずかですがなんとかプラスで終わることができました。

■勝率:56.9%[41勝31敗] 期待値:0.525
仕掛件数は72件と先月よりもさらに少なくなりましたが、過去最低という訳ではありませんでした。
勝率はなんとか55%は超えましたが、期待値は散々なものに。

これで、現在の運用形態を採り始めてからちょうど1年。
まだ、1年なのでなんとも言えませんが、ざっと見る限りは、盆暮れGWにはどうも弱いのかな?
といった感じにも見える1年間だったようです。
年間の収支は +7,720,500円 となりました。
空売り・取引手数料が概算で150万円程度なので、年間収支は+600万円強ということになります。
が、ちょっと売建ての在庫や手数料について久しぶりに調べていたら、これまで放置していた
SMBC日興証券の一般信用が、説明を読む分にはなんとも刺激的なことに!
詳しくは、来週末にご報告いたします。

月曜からは2年目に突入。
ルールの入れ替え作業(注1)を行って、気分一新。
これからもよろしくお願いします。

8月集計結果 227,300
日付 仕掛総額 損益
2019/8/30 1,804,000 36,400
2019/8/29 1,136,800 -88,000
2019/8/28 1,269,000 -40,800
2019/8/27 6,337,100 266,200
2019/8/26 576,000 -3,900
2019/8/23 662,400 52,800
2019/8/22 4,700,000 125,700
2019/8/21 0 0
2019/8/20 6,853,200 20,700
2019/8/19 0 0
2019/8/16 0 0
2019/8/15 1,902,500 -92,600
2019/8/14 4,063,400 -64,200
2019/8/13 0 0
2019/8/9 3,269,700 119,700
2019/8/8 7,440,600 24,100
2019/8/7 1,079,000 17,800
2019/8/6 657,800 -62,700
2019/8/5 1,322,800 -96,700
2019/8/2 0 0
2019/8/1 576,400 12,800

※集計は[レベル1/売り仕掛]のみを対象としています
結果データはエクセルでダウンロード可能です(随時更新)
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7月第5週 7/29~8/2の収支は +136,400円 でした。
これで7月の収支は +734,400円 ということになりました。
7月全体では
■勝率:67.5%[52勝25敗] 期待値:1.548
仕掛件数は77件と少なめでしたが、平均的な勝率・期待値は確保できたようです。

今月は楽天とSBIの在庫数をチェックしました。
21時時点で在庫があったもののみでの集計値は
■勝率:69.0%[49勝22敗] 期待値:1.749 
収支は7月全体より2万円ほどのプラス。
楽天とSBIとの2社での空売りカバー率は92%でした。

空売り手数料の概算値は98000円で、総仕掛額47,343,900円の0.2%
収支の13%程度と平均的な値より若干高めの割合となりました。

朝9時前の正確な値ではありませんが、おおよその目安にはなったかと。
今後もできるだけ、集計してみたいと思います。
証券各社の競争がもっともっと激しくなって、より多くの空売りがカバーされ、手数料が低額化していくことに期待です。

8月途中集計 +12,800
日付 仕掛総額 損益
2019/8/2 0 0
2019/8/1 576,400 12,800

7月集計結果 +734,400
日付 仕掛総額 損益
2019/7/31 0 0
2019/7/30 7,872,200 123,600
2019/7/29 0 0
2019/7/26 682,200 -6,300
2019/7/25 614,100 19,200
2019/7/24 680,000 -30,800
2019/7/23 6,401,000 -3,100
2019/7/22 0 0
2019/7/19 2,225,000 93,000
2019/7/18 0 0
2019/7/17 675,000 -15,000
2019/7/16 2,527,000 164,100
2019/7/12 2,053,300 108,900
2019/7/11 1,066,400 115,600
2019/7/10 688,000 3,600
2019/7/9 5,895,500 77,600
2019/7/8 1,239,500 88,900
2019/7/5 4,202,700 136,600
2019/7/4 5,580,500 -30,300
2019/7/3 3,977,700 -54,500
2019/7/2 1,609,300 -56,700
2019/7/1 0 0

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6月第5週 6/24~6/28の収支は +301,200円 でした。
これで6月の収支は +721,900円 ということになりました。
とりあえず、連続赤字だけは避けられましたが、ただでさえ仕掛対象が
少ない中、楽天・SBIだけでは在庫不足で仕掛けられない銘柄が多かった
ようなので、実際の収支との差分は大きめの1か月だったように思います。

朝9時の時点での各社、各銘柄の在庫数のデータが簡単に入手できれば
よいのですが。
とりあえずは、2社については前の晩のデータはCSVで手に入れられ
るようになっているので、集計に取り入れるようにしていこうかと
思います。
以前、1か月だけ、毎朝9時の時点での仕掛が可能だったか否かをチェック
してみたことがありましたが、勝率・期待値に大きな影響はなかったので、
それまで、ということにしてあるのが現状です。
9時の時点での正確なデータが入手できないのであれば、統計的にはあまり
大きな意味はないのかな、ということで、今は集計に織り込んでいません。

6月集計結果 +721,900
日付 仕掛総額 損益
2019/6/28 1,383,800 82,900
2019/6/27 1,348,300 62,600
2019/6/26 0 0
2019/6/25 1,372,000 56,800
2019/6/24 1,176,400 98,900
2019/6/21 678,000 0
2019/6/20 2,281,200 24,200
2019/6/19 1,208,200 -4,600
2019/6/18 4,267,300 41,200
2019/6/17 2,135,100 87,100
2019/6/14 0 0
2019/6/13 675,000 9,000
2019/6/12 602,500 3,500
2019/6/11 2,654,000 30,900
2019/6/10 0 0
2019/6/7 3,744,600 18,300
2019/6/6 606,000 15,000
2019/6/5 3,815,400 139,400
2019/6/4 2,987,100 56,700
2019/6/3 0 0

※集計はレベル1/売り仕掛のみを対象としています
結果データはエクセルでダウンロード可能です(ときどき更新)

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