寄り引け空売りデイトレの年200%運用術

資金300万で年600万の利益を出す!
朝15分完結★寄り引け型デイトレードで[期待値1.7%][勝率6割8分]を目指す
曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

ブログを始めるにあたって

システムトレードで、手持ちのいくつものルールから日々ピックアップされる銘柄君たち
いかにして運用していけば、一番効率が良くなるのか?
机上の空論にならないよう、実運用結果を見ながら試行錯誤を繰り返し、
曜日のアノマリーと日経の寄り付きに注目し、
ようやく固まってきた[デイトレ×空売り]システムトレードの仕掛表と成績を
モチベーション維持のためにブログにアップすることにしてみました

運用開始からの半年間の取引結果は 週単位でまとめ で、ブログ開始以降は 日々の結果  と 
週と月のまとめ  両方をアップしてありますのでご参照ください。
詳細なデータはエクセルでダウンロードも可能です(PC版のみ右サイドバーより)

まずは最初の2018年9月~2019年2月までの半年間で日々算出した運用成績を掲載しておきます
  • ■勝率:6割3分5厘         (*注1)
  • ■1トレード当りの期待値:1.138%    (*注2/注3)
  • ■トレード件数:627件[398勝]      (*注4)
  • ・資金300万円[信用取引3.3倍]             (*注5)
  • 各銘柄70万以下の最大株数で仕掛け
以上の条件での運用で半年間でおよそ  +435万円
(手数料含まず:空売り&売買手数料はおよそ80万円ほど)
※仕掛表の[売り]&[レベル1]&始値[200円以上、7000以下]で算出した運用成績   (*注6/注7)
  • 注1:寄りと引けが同値の場合は手数料があるので負けとして算出
  • 注2:空売り手数料を算入していません
  •  一番安めの楽天証券でも、特別空売り料で仕掛額の0.2%程度はもっていかれるので、 実質の1取引ごとの期待値は現在は0.9%というところです。
  • 注3:STOP高/安による持越しについては考慮せず、終値で手仕舞いした金額で算出しています
    ※データからの検証では「逆指値を入れておく」ことで回避しても、「そのまま持ち越し」ても、「逆指値執行後に下げる」あるいは「翌朝の強制決済時に下げている」こともあるので、 期待値的への大きな影響はありませんでした
  • 注4:398勝 ※引き分け12件を含みません
  • 注5:半年間に7回、仕掛け金額が1000万を超え、設定資金の300万円では全銘柄を仕掛けきれないという日がありましたが、そのまま算出してあります
    ※勝率/期待値利益額に対する影響は軽微
  • 注6:楽天証券の一般信用で該当銘柄の【空売り】可能率は80%程度(今も銘柄は増えているようです)
    SBIとの2社使いで90%、松井証券/カブコム/日興/大和などまでを絡めると、95%以上の銘柄をカバーできる状況になってきているようです。 ただし、楽天以外は、空売り手数料、売買手数料が高く、複数に資金を分散させると運用が面倒になります。よって、2社使いを基本にしています。
  • 注7:[買い]及び[レベル2&3】はマイナスにはならないものの、運用に値するか否かは微妙。
    レべル1以外に資金を回すのであれば、レベル1の仕掛けを増やす方がメリットは大きいようです。
●仕掛け表についてはこちらをご覧ください

データ損益と実運用との差分について

毎日、システム上の損益を売り仕掛けのみで集計して公開していますが、実際の運用での成績と、この損益表との間には、以下の原因により差分が発生します。

①日経の寄り付きとの関連で仕掛け可能範囲を決めているが、いくらで寄り付いたかを見てから仕掛けることができない。

日経の寄り付き金額のレンジ(1~4)によって、仕掛可能な範囲が決まりますが、運用上は、8:55頃の日経先物の金額からレンジを予測して、寄り付きでの仕掛を設定することになります。
したがって、先物は-85円ほどだったが、実際は-75円で寄り付いたといった場合、実運用とシステム上の損益には差分が発生します。
※特に配当落ち後は、一定期間、先物との間のかい離が大きくなるので、差分が発生しやすくなります。

【影響と対応】

各レンジでの仕掛可能な範囲は、日経の寄り付きが前後10円までのデータ、レンジ2であれば、実際には-90円~+10円のデータから算出しています。
そもそも、複数のルールをより効果的に利用するために、曜日と日経の寄り付きで仕掛け範囲を決めていますが (※注1)、もともとのルールが全て曜日・寄り付き関係なく勝率58%、期待値1%以上のものなので、 境目については、統計の利用という点では、どちらを採用しても結果に大きな影響を与えるものではないと考えられます。

もしくは、PCの前で9時を迎えられるなら、境目の両側のレンジに対応した仕掛けの準備をしておいて、9時の寄り付きを見て、すぐに仕掛ける、という方法もあります。
ただし、この場合、寄り付きよりも若干安めでの仕掛けとなってしまうことが多いようです。

②資金300万円で賄いきれない件数の仕掛対象が発生することがある。

【影響と対応】

年に数回、仕掛対象が20件を超え、すべての対象を仕掛けることができないことがありますが、対象の中からランダムに抽出しても、勝率・期待値に大きな影響はないと考えています。
※逆に、件数が少ない時に、資金300万まで、各銘柄への投入資金を増やすと、データ上は期待値の分だけ、収益が増えることになります。

③規制や在庫不足で、売り仕掛けができない場合がある

2019年6月現在で、楽天とSBIを使えば、かなりな割合で空売りは銘柄はカバーされるようになってきていますが、対象銘柄となっていても、当日、その時間で在庫切れとなり、 仕掛ができない場合があります。

【影響と対応】

過去に1か月、9時前の時点で、仕掛対象銘柄の空売りの可否をデータとして集めて、試算を行いましたが、勝率・期待値への大きな影響はありませんでした。
その1か月については、空売り不可の銘柄に限って、勝率・期待値が高い、といった結果は認められませんでした。
「在庫があればな~」というときもあれば、「よかった~在庫無くて」というときもあり、特にどちらかに偏るという傾向は見られていません。
現状、9時時点での正確な在庫数を簡単に集める方法が無いため、システム上の勝率・期待値算出に組み込むことができていません。
ネット証券ができてから、空売り対象も格段に増えて行っているようなので、今後は、在庫も対象銘柄も豊富に用意されるようになっていくことと、 在庫データが簡単に入手できて、システムに組み込めるようになることを期待しています。

④寄り引けシステムでは、STOP高、STOP安による影響を正しく反映できない。

システム上はSTOP高/STOP安でも、引けで手仕舞いさせて計算をさせています。
運用上は1日信用を利用することが多いので、翌営業日の朝一or寄り付き次第の手仕舞いとなります。

【影響と対応】

これについても、別途、一定の期間で、実際に、どの程度の影響があるかを算出しました。
寄り天が何日も続いて、大きな損失となることも20年のデータからほんの数件見られましたが、翌日の寄り付きで上がっても多少、 あるいは逆に下げることもあるため、長期的には期待値への影響はマイナスではあるものの軽微なものでした。
ただ、1日信用で、S高に張り付いたまま、翌朝の寄付きでの強制決済を待つ夜は、精神的な負担がとても大きいので、手前に逆指値をいれておくという手法もシミュレートしました。
結果としては、直前、もしくは一旦、S高に達してから剥がれる(下げる)パターンも多く存在するため、期待値的にはよろしくないということで、実運用では採用していません。
ある程度の利益or資金が確保できていない状況であれば、STOP高手前に逆指値をいれて手仕舞いさせることを考えても良いかもしれません。
また、制度信用(長期)で売り仕掛けできるものについては、手数料が若干余計にかかりますが、翌朝の一番高いところで強制的に持っていかれることは避けられるので、利用するのもアリかもしれません。
★STOP高に行ってしまう銘柄がわかればよいのですが、、、(即、買います!)
⇒ 続報があります 

⑤売買と空売りの手数料で、期待値換算で0.2程度(仕掛額の0.2%)が差し引かれます。

制度信用対象外の銘柄については、売買手数料の他に、hyper料(SBI)、特別空売り料(楽天)といった空売り手数料がかかります。
楽天証券の場合、1日信用であれば、売買手数料はかかりません。
対利益額だと15%程度は手数料に持っていかれる覚悟が必要です。

【影響と対応】

売り仕掛けの寄り引けなので、制度信用銘柄が増えてくることを楽しみにしたいところです。
また一般信用の空売りについても、参加する証券会社が増え、銘柄も増えてきています。
証券会社間の競争も良い方に働いて、空売り手数料は少しずつですが下がっているように思われます。
会社ごとの空売り手数料は、比較してみると結構なかなりなばらつきがあります。
複数のネット証券を効率よく使っていくことで、利益にも差が出てくるので、気を使いたいところです。
以上のように、掲載している損益表の通りの運用実績を出すことは不可能ではありますが、差分の原因が、 損益(期待値・勝率)に対して一方的に不利な方向に働くということはないと考えられます。
運用していて、一番、影響がありそうだな、と思えるのは、③の在庫数ですが、また改めて、何か月か、影響を確認してみたいと思います。
朝9時の時点での空売り在庫数のデータを収集する方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

データ損益と実運用との差分について Ⅱ

売り建て可能な在庫数

データから算出している損益表と実運用での結果には差分が発生してしまうことについては、以前の記事 [損益表と実運用の差分について]に記載しました。
その中でも、空売りを基本とした戦略において、データ的に一番ネックになっている「売り建て可能な在庫数」について、 まだ少ないですがデータが集まりましたので、集計した結果を掲載します。
買いでの仕掛けとは異なり、空売りは可能な銘柄に基本2種類あります。
  • ①全証券会社が共通で扱う[制度信用銘柄]
  • ②個々の証券会社がそれぞれに対象銘柄を選定している[一般信用銘柄]
①は、株価の急変などで規制が入り、上限設定や受付不可で仕掛が出来なくなることがあります。
②については、日々、時々刻々と各証券会社によって「在庫数」が調整され、仕掛るべき株数に届かなかったり、全く仕掛けられなかったりと大きく変動します。
これにより、過去のデータに対して、「空売り可能株数」を取り込み、どの程度勝率や期待値に影響がでるかを、バックテストで確認することは、個人のレベルではかなり難しい状況にあります。

各証券会社は、在庫数を公表はしていますが、時系列での過去のデータまでは公開しておらず、各社のHPからダウンロードした時点での在庫数をCSVで提供しているのみとなっています。
現状では、日々、このデータを集めて行って、算出しているデータに対して、その影響を測り、集計するということになります。

過去に1か月、朝9時前の時点で、仕掛対象の銘柄の在庫数をコツコツと集め、おおよそのところを算出した値を、以前の記事には掲載しました。
実情に対して、とんでもなく大きな誤差は無さそうだけど、いずれにしろ、正しい値は出せないしということで、信用性には疑問が残るものの、課題として置いておくのみでした。
そこで、7月からデータを毎日DLして集めて行こうとしたのですが、忘れてしまったり、旅行に行ったりで、なかなか集めることができずにいました。
何しろ、過去のデータを探せていないので、朝9時を過ぎてしまってからDLしても、全く意味のないものになってしまうので。

今回、10月は1日分だけを除いて、ほぼ、前日の21時の時点でのデータを取ることができましたので、改めて、集計してみました。
7月以降の集められた全データでの集計と、10月単月での集計を出しましたので、添付の画像で確認してください。
結論としては「売り建て可能な在庫数」による、仕掛の可否は
  • 勝率、期待値に大きな影響はない(*1)
  • 楽天証券のみでのカバー率は8割程度
  • 2社利用でのカバー率は9割以上(*2,3,4,5)
  • 仕掛額に対して0.2%、利益に対してだと15%は手数料として持っていかれる(*6)
となっており、以前の数値と大きな誤差はありませんでした。
ということなので、今後も2社で在庫のあるもののみの運用を、在庫が増え、手数料が下がることを祈りつつ行っていきます。
  • *1:「なんだ、在庫があればな~」と「よかった~在庫無くて」は同程度に存在していて、偏りはない
  • *2:2社利用=楽天に在庫が無い場合にSBIにあれば仕掛ける
  • *3:楽天は在庫数が仕掛数に満たない場合、在庫数分子掛けて、結果は案分して集計
  • *4:SBIは在庫数を明示していないので【余裕】銘柄のみ、全数仕掛で集計
  • *5:松井/日興/カブコム/マネックスなど、すべてを使えばほぼ100%を目指せそうではあるが、運用上は不可能
  • *6:おそらく楽天が最安なので、他の証券会社だと極端な場合、倍の手数料を持っていかれます
在庫カバー率

>>>2018年9月以降全ての月/週別損益一覧

※この記事の日付は、ブログトップの記事を固定するために設定したものです。
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■2020年9月途中集計     -310,100
9/7-9/11   -287,900

==========================
■2018/9~2020/8までのトータル損益 +13,827,400円
【勝率:62.1 1578勝962敗】【期待値:0.889】
==========================
損益データファイルをダウンロード(excel:2.1MB)
データ損益と実運用との差分についてはこちらをご確認ください

■2020年8月計        +392,100
8/31-9/4    -64,500
8/24-8/28
  +341,800
8/17-8/21
  -234,000
8/11-8/14   +50,200
8/3-8/7
    +276,400

■2020年7月計         +951,700
【勝率:68.8% 75勝34敗】【期待値:1.403】
7/27-7/31   +141,700
7/20-7/22   +130,600
7/13-7/17
   +418,600
7/6-7/10
     -26,700

■2020年6月計         +149,900
【勝率:62.7% 69勝41敗】【期待値:0.22】
6/29-7/3   +353,100
6/22-6/26  +518,500
6/15-6/19
  -353,900
6/8-6/12    -124,600
6/1-6/5      +44,300

■2020年5月計         +634,400
【勝率:61% 103勝66敗】【期待値:0.60】
5/25-5/29   +225,000
5/18-5/22   -427,600
5/11-5/15
   +304,100
5/7-5/8     +546,900

■2020年4月計          +499,900
【勝率:57% 72勝54敗】【期待値:0.63】
4/27-5/1      +69,200
4/20-4/24    +325,100
4/13-4/17    -315,900
4/6-4/10     -171,000

■2020年3月計      +2,026,700
【勝率:60% 120勝79敗】【期待値:1.955】
3/30-4/3     +841,600
3/23-3/27    -211,800
3/16-3/19    -256,300
3/9-3/13     +348,100
3/2-3/6    +1,883,600

■2020年2月計             +657,600
【勝率:54% 60勝52敗】【期待値:1.133】
2/25-2/28     +93,100
2/17-2/21    +428,800
2/10-2/14  -122,400
2/3-2/7    +266,800

■2020年1月計           +287,400
【勝率:60% 66勝43敗】【期待値:0.497】
1/27-1/31   -17,400
1/20-1/24  +113,800
1/14-1/16    +143,000
1/6-1/10    +48,000

★2019年集計      +6,043,200

勝率:60.9% 789勝507敗】【期待値:0.776


■2019年12月計      +403,500
【勝率:57% 102勝78敗】【期待値:0.446】
12/30         -59,800
12/23-12/27  -116,400
12/16-12/20  -222,900
12/9-12/13   +159,500
12/2-12/6    +643,100

■2019年11月計           +51,400
【勝率:57% 60勝46敗】【期待値:0.081】
11/25-11/29  +258,700
11/18-11/22  -122,600
11/11-11/15  -149,800
11/5-11/8    +65,100

■2019年10月計        +1,099,000
【勝率:65% 66勝36敗】【期待値:1.726】
10/28-11/01  +166,600
10/21-10/25  +301,700
10/15-10/18  +114,900
10/7-10/11  +324,000

■2019年9月計         -183,400
【勝率:61% 48勝31敗】【期待値:-0.372】
9/30-10/04   +105,200
9/24-9/27     +60,000
9/17-9/20    -255,000
9/9-9/13      -36,100
9/2-9/5      +134,300

★1年目 2018年9月~2019年8月  +6,857,200
勝率:62.3% 707勝427敗】【期待値:0.981
【プロフィットファクター:1.734

データ損益と実運用との差分についてはこちらをご確認ください

■2019年8月計         +229,300
【勝率:57% 41勝31敗】【期待値:0.525】
8/26-8/30  +173,900
8/19-8/23  +199,200
8/13-8/16  -156,800
8/5-8/9        +200

■2019年7月計         +732,900
【勝率:68% 52勝25敗】【期待値:1.548】
7/29-7/31  +123,600
7/22-7/26   -21,000
7/16-7/19  +242,100
7/8-7/12   +393,100
7/1-7/5     -4,900

■2019年6月計         +722,700
【勝率:75% 39勝13敗】【期待値:2.266】
6/24-6/28  +302,000
6/17-6/21  +147,900
6/10-6/14   +43,400
6/3-6/7   +229,400

■2019年5月計         -229,700
【勝率:49% 51勝54敗】【期待値:-0.364】
5/27-5/31   +95,500
5/20-5/24   +11,200
5/13-5/17   -333,100
5/7-5/10    -3,300

■2019年4月計        +1,347,400
【勝率:71% 63勝26敗】【期待値:2.469】
4/22-4/26  +231,300
4/15-4/19  +208,200
4/8-4/12   +94,900
4/1-4/5   +813,000

■2019年3月計         +366,000
【勝率:58% 65勝48敗】【期待値:0.523】
3/25-3/29  +247,700
3/18-3/22  -151,800
3/11-3/15  +504,000
3/4-3/8   -113,800

■2019年2月計        +1,354,400
【勝率:66% 111勝58敗】【期待値:1.279】
2/25-3/1   +498,000
2/18-2/22  +341,500
2/12-2/15   +94,300
2/4-2/8   +260,100

■2019年1月計         +149,700
【勝率:60% 94勝62敗】【期待値:0.157】
1/28-2/1   +299,000
1/21-1/25  +324,800
1/15-1/18  -321,300
1/7-1/11   -112,400 

■2018年12月計        +546,900
【勝率:73% 29勝11敗】【期待値:2.201】
12/24-12/28 +194,100
12/17-12/21  -29,700
12/10-12/14 +178,100
12/3-12/7  +204,400 

■2018年11月計       +875,300
【勝率:67% 69勝34敗】【期待値:1.421】
11/26-11/30 +368,000
11/19-11/23  +85,200
11/12-11/16 +236,000
11/5-11/9  +226,400

■2018年10月計        +544,500
【勝率:60% 43勝29敗】【期待値:1.213】
10/29-11/2  -194,800
10/22-10/26 +340,600
10/15-10/19  -86,700
10/8-10/12  +192,200
10/1-10/5  +252,900 

■2018年9月計         +217,800
【勝率:57% 53勝40敗】【期待値:0.390】
9/24-9/28     +42,300
9/17-9/21    +220,700
9/10-9/14    -203,400
9/3-9/7      +158,200

[※集計は 売り&レベル1 のみを対象としています]

◆算出損益と実運用との差分についてはこちらご参照ください。

◆損益の算出基準変更前のデータは[partⅣ]をご確認の上、こちらでご確認ください。

※2019/12~2020/3に採用した月曜の買い仕掛けは算出基準変更に結果から削除しました。これにより変更前に比べ収益が改善している月もあります。
※「月の合計値」と「各週の合計値」の表現が混ざってしまっていた部分があったためあわせて修正しました。
※日々の損益、各週の損益については算出基準変更前の値のままで掲載されています。

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こちらの集計は、全ての取引を終値で手仕舞いしたものとして算出してあります。
新しい損益一覧の集計では、ザラバ中にS高-1円に達した銘柄はその時点で損切手仕舞するものとして算出さしています。



[※集計は 売り&レベル1 のみを対象としています]

■2018/9~2020/4までのトータル +12,919,000円
【勝率:61.8% 1280勝792敗】【期待値:1.020】
========================

■2020年4月計          +548,000
【勝率:57% 72勝54敗】【期待値:0.69】
4/27-5/1     +105,200
4/20-4/
24    +325,100
4/13-4/17    -315,900
4/6-4/10     -158,900

■2020年3月計      +1,552,900
【勝率:60% 120勝79敗】【期待値:1.297】
3/30-4/3     +980,000(売: +841,600/買:+138,400)
3/23-3/27    -195,000(売: -195,000/買:なし)
3/16-3/19
    -760,500(売: -192,300/買:-568,200)
3/9-3/13     +268,900(売: +38,4100/買:-79,200)
3/2-3/6    +1,838,000(売:+1,838,000/買:-45,600)
売 ⇒ +2,107,500円【勝率:67% 115勝57敗】【期待値:2.033】
買 ⇒   -554,600円【勝率:18% 5勝22敗】  【期待値:-3.447】 (※月曜のみ)

■2020年2月計             +661,500
【勝率:54% 60勝52敗】【期待値:0.982】
2/25-2/28     -80,700
2/17-2/21
    +427,600
2/10-2/14  -182,200
2/3-2/7    +496,800
売 ⇒ +681,500【勝率:57% 55勝42敗】【期待値:1.164】
買 ⇒  -16,800【勝率:33% 5勝10敗】【期待値:-0.184】 (※月曜のみ)

■2020年1月計           +340,300
【勝率:60% 66勝43敗】【期待値:0.509】
1/27-1/31   -13,400
1/20-1/24   -16,200
1/14-1/16    +198,500
1/6-1/10
   +171,400
売 ⇒ +585,300【勝率:67% 63勝31敗】【期待値:1.012】
買 ⇒ -245,000【勝率:20% 3勝12敗】【期待値:-2.712】 (※月曜のみ)


★2019年集計      +6,476,800

勝率:60.9% 789勝507敗】【期待値:0.816


■2019年12月計      +548,200
【勝率:57% 102勝78敗】【期待値:0.495】
12/30         +87,400
12/23-12/27   -47,000
12/16-12/20
  -140,900
12/9-12/13    +18,100
12/2-12/6    +630,600
◎2019年12月から月曜の買い仕掛けを算入します。(2019/11/23追記)
売 ⇒ +485,500【勝率:60% 88勝59敗】【期待値:0.537】
買 ⇒  +62,700【勝率:42% 14勝19敗】【期待値:0.309】 (※月曜のみ)

■2019年11月計           +51,400
【勝率:57% 60勝46敗】【期待値:0.081】
11/25-11/29  +258,700
11/18-11/22  -122,600
11/11-11/15  -149,800
11/5-11/8    +65,100
■2019年10月計        +1,131,400
【勝率:65% 66勝36敗】【期待値:1.776】
10/28-11/01  +166,600
10/21-10/25  +334,100
10/15-10/18  +114,900
10/7-10/11  +324,000
■2019年9月計         -151,900
【勝率:60% 48勝31敗】【期待値:-0.308】
9/30-10/04   +105,200
9/24-9/27
     +60,000
9/17-9/20
    -223,500
9/9-9/13
      -36,100
9/2-9/5      +134,300

★1年目 2018年9月~2019年8月  +7,632,800
勝率:62.3% 707勝427敗】【期待値:1.105
【プロフィットファクター:1.734

データ損益と実運用との差分についてはこちらを

■2019年8月計         +227,300
【勝率:57% 41勝31敗】【期待値:0.525】
8/26-8/30  +169,900
8/19-8/23  +199,200
8/13-8/16  -156,800
8/5-8/9      +2,200
■2019年7月計         +734,400
【勝率:68% 52勝25敗】【期待値:1.548】
7/29-7/31  +123,600
7/22-7/26   -21,600
7/16-7/19  +242,100
7/8-7/12   +394,600
7/1-7/5     -4,900
■2019年6月計         +721,900
【勝率:75% 39勝13敗】【期待値:2.266】
6/24-6/28  +301,200
6/17-6/21  +147,900
6/10-6/14   +43,400
6/3-6/7   +229,400
■2019年5月計          -229,700
【勝率:49% 51勝53敗】【期待値:-0.246】
5/27-5/31   +95,500
5/20-5/24   +11,200
5/13-5/17   -333,100
5/7-5/10    -3,300
■2019年4月計        +1,333,600
【勝率:71% 63勝26敗】【期待値:2.469】
4/22-4/26  +231,300
4/15-4/19  +208,200
4/8-4/12   +81,100
4/1-4/5   +813,000
■2019年3月計         +470,000
【勝率:56% 65勝48敗】【期待値:0.679】
3/25-3/29  +247,700
3/18-3/22  -151,800
3/11-3/15  +620,000
3/4-3/8   -113,800
■2019年2月計        +1,244,600
【勝率:66% 111勝58敗】【期待値:1.191】
2/25-3/1   +498,000
2/18-2/22  +341,500
2/12-2/15   +94,300
2/4-2/8   +260,100
■2019年1月計         +394,500
【勝率:60% 94勝62敗】【期待値:0.416】
1/28-2/1   +315,200
1/21-1/25  +406,400
1/15-1/18  -321,300
1/7-1/11   -112,400
■2018年12月計        +547,900
【勝率:73% 29勝11敗】【期待値:2.205】
12/24-12/28 +194,100
12/17-12/21  -29,700
12/10-12/14 +179,100
12/3-12/7  +204,400
■2018年11月計       +1,043,300
【勝率:68% 68勝32敗】【期待値:1.696】
11/26-11/30 +368,000
11/19-11/23  +85,200
11/12-11/16 +236,000
11/5-11/9  +226,400
■2018年10月計        +597,700
【勝率:60% 43勝29敗】【期待値:1.331】
10/29-11/2  -26,800
10/22-10/26 +340,600
10/15-10/19  -33,500
10/8-10/12  +192,200
10/1-10/5  +252,900
■2018年9月計         +428,800
【勝率:58% 53勝39敗】【期待値:0.777】
9/24-9/28   +42,300
9/17-9/21  +220,700
9/10-9/14   -23,000
9/3-9/7   +188,800

[※集計は 売り&レベル1 のみを対象としています]
[※2019年12月から2020年3月までは月曜の買い&レベル1も算入しています]
算出損益と実運用との差分については[partⅠ][partⅡ][partⅢ][partⅣ]をご参照ください。
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現在、日々の仕掛表を作る元となっているルールは約100個。
基本は10種類程度ですが、その亜種を含めると10倍程度に。

①これらルールの成績を3~4か月ごとに、全データ収集し
②過去20年間、10年間、5年間、直近1年間、その前の1年間、さらに
 その前の1年間といったスパンで成績をチェックし
③現時点で、一定の基準に達している調子のよいものを選び直し
④日経平均がどのレンジで始まったときに、どの曜日なら、どの値幅帯で
 始まった銘柄を仕掛ければ勝率・期待値が高く、かつSTOP高を喰らい
 にくいかを出しておく
※[運用に供するレベルのもの][少し届かないが経過を観察したいもの]
 [買いで仕掛ければ良さそうなもの]に分けてだしておく

これだけの用意がされた上で、その日その日の最新の4本値と出来高から、
翌日の仕掛表が作成されます

[4つの日経の寄り付きレンジ]×[5つの曜日]×[選び出したルールの数]
に相当する仕掛用の値幅帯の設定には、いまだ目視&手作業の部分が
残っていて全部終えるのにはかなりな時間がかかってます。

替えすぎ、いじりすぎも良くないけど、潮目に合わせた入れ替えも必要だし、
ということで、固定のシステムにはなり得ないのはつらいところです。
個々のルールでは、勝率は6割弱、期待値もなんとか1%程度というところ
なので、単にルールさえあればというわけにはいかないのです。
個々のルールの最適化や、新しいルールの創出もしていかなければだし。
なんとか、寄り引けで[勝率6割8分][期待値1.7%]を安定的に達成するまでは
頑張ろうと思っている次第です。

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運用開始から1年。
まだまだデータが少ないので、統計的な意味を持たせるのは難しいですが、
日々、一喜一憂してしまう心を抑える助けにでもなればと、
曜日と日経寄付レンジ別での集計をしてみました。
強い曜日はいつで、日経がどの辺で寄り付くと期待できるのかな~と。
標本数も少ないし、集計を出してみたからといって、実運用の役に立つところが
あるかというと、、、
興味のある方はご覧くださいませ。
190905_01




























(※集計はLv1の売り仕掛けのみを対象にしています)
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楽しみにしていたSMBC日興証券の売り建て。。。

全く残念な結果に。

各日に用意された在庫を確認するには、日々、ポチポチとWEBサイトから、今日この銘柄は
売り仕掛け出来るかなと、1つ1つ確認しなければならないので、不便この上ないのですが、
何日か調べてみて、全く使えそうにないなということになってしまいました。
https://96ut.com/yuutai/uritate.php
こちらのサイトにとても丁寧にまとめられているのですが、実情は、どういうことになって
いるやら???
楽天・SBIの併用で9割以上はカバーできている現状なのですが、SMBCさん単体でみると
1割もカバーできていない感じでした。
たしかに、在庫のある銘柄が1700とかあるのですが、仕掛対象となった銘柄を検索してみると
ほとんどが対象外。「在庫なし」ではなく対象外となっています。
こちらの運用方法がかなりな小型株まで対象にしているから、ということもあるでしょうけど、
楽天・SBIにくらべて、なんでこんなに違うの?というひどさです。
いったい、どういうことなのでしょう?

SMBCさんについては、何か、また、情報がはいりましたらお伝えします。

ということで、久しぶりに、他の証券会社さんも改めて見てみました。
松井、kabu.com、マネックス、大和
どれも対象銘柄数、手数料体系、全くくらべものにならず、当方の運用形態には全く使えそうに
ありませんでした。

なので、もっと増えればいいのに、という期待は、楽天さん、SBIさん、このままでもいいから
続けてね、という願いに変わってしまいました。

やはり、売りの方が儲かる、から、空売り手数料とか、買い建にはない余計な手数料を取って、
銘柄絞ってやらにゃ~やってられない、ということなんでしょうかね?

世界的な流れとしてはどうなんでしょう?
まぁ、でも、一般的なショートの対象としてなら、銘柄数は十分なのかもですね。
当方の運用形態が特殊なのであって。
いや、でも、1日信用が基本だしな~
どうなんでしょうね?
日本では、今後、空売りへの対応は広まっていくのでしょうか?
早いとこ、稼ぎ切っておいた方がいいのかな。




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今日から、権利落ちの関係で先物と日経平均との間にギャップができています。
今回は170円程度の差のようです。
朝の寄り付き時のレンジ判定には気を付けないと。

どちらのレンジで始まるか、きわどい時には、どちらで始まっても仕掛けていい
銘柄・仕掛け幅に設定する、というのもひとつの手段ではあります!

なかなか朝の忙しい時には大変ですが、、、

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今日で、権利落ちの関係での先物と日経平均との間のギャップが解消されました。
今回は170-190円程度の差でしたが、結構微妙なところにかかってしまい、判断が
しにくい日も多かった印象です。

次は12月13日、第2金曜日の寄り付きから、またギャップが生じます。
注意して仕掛けるようにします。

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言わずもがなではありますが、
ちなみに勝率55%というのは、
45%は負けているということ。
1回ごとの利益と損失には差があり、
一概には言えませんが、
仕掛ごとのプラ・マイが
だいたい同じようなものとして考えれば、
差し引きの10%の仕掛のみが
利益を生み出しているという事になります。
つまり
勝率⇒利益
55%⇒10%
60%⇒20%
65%⇒30%

ということで、勝率を5%上昇させると、
利益は2倍、3倍となっていくわけです。
なので、現在、単独では60%程度の勝率のルールたちを
うまく運用してやることでなんとか65%以上に
持っていこうとしているところなのです。
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現在、運用に使用しているルールの中の1つについて、その成績と日経平均の年間の伸び率とを比較してみました。
日経の上げ下げに関係なく成績が出せる。
これが「寄り引け空売り」の強みだと思っています。
取引回数 勝率 期待値 日経平均
年間上昇率
2019年 767 63.2% 1.26% 17.6%
2018年 898 61.9% 0.92% -13.3%
2017年 1,091 62.4% 0.91% 18.0%
2016年 1,192 65.2% 1.34% 1.6%
2015年 1,207 65.2% 1.74% 9.9%
2014年 1,285 69.0% 2.17% 8.1%
2013年 1,522 62.7% 1.11% 53.6%
2012年 677 64.3% 1.65% 21.6%
2011年 667 65.8% 1.75% -18.3%
2010年 477 64.8% 1.48% -3.6%
2009年 625 63.0% 1.01% 17.3%
2008年 766 65.4% 1.54% -41.5%
2007年 756 68.9% 2.27% -11.6%
2006年 801 70.3% 2.37% 5.7%
2005年 1,247 69.6% 2.26% 40.6%
2004年 878 67.4% 1.66% 6.5%
2003年 749 67.2% 1.63% 23.2%
2002年 343 65.9% 2.10% -19.3%
2001年 564 64.7% 1.11% -24.3%
2000年 638 62.4% 1.13% -27.2%

ちなみに、この結果は、単独での使用の場合の結果です。
個別のルールでは年によって、かなりな幅で成績が変動してしまいます。
複数のルールと曜日、日経の寄り付き、各銘柄の寄り付きのアノマリーを利用することで、大きなマイナスを排除し、期待値の高いところだけで仕掛けるのが現在の運用スタイルになっています。
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