寄り引け空売りデイトレの年200%運用術

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朝15分完結★寄り引け型デイトレードで[期待値1.7%][勝率6割8分]を目指す
曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

昨日、2020/1/27(月)の損益報告の中では、Aレンジでの仕掛について、愚痴を言ってしまいました。
以前、[運用開始から1年★曜日/日経寄付レンジ別集計] で [曜日]×[レンジ] でまとめましたが、改めて、レンジについてのみ、曜日は含めずにデータを運用開始以降の集計を行いました。
Lv1の売り仕掛けのみのデータです。
range_data_1
レンジは、日経平均の寄り付きが、日数ベースでおおよそで4等分されるように設定してあります。
が、実際に仕掛られる件数の割合的には、かなりな差が出てきています。
さらに、その期待値・損益に至っては、Aレンジは手数料だけで赤字になってしまいそうなレベルになってしまっています。
実際の日経の寄り付きは±400位までありますので、A・Dレンジについて、もう少し、細かく分けてデータをみてみますと、以下のような状況になっています。
range_data_2
前日比が大きくなるにつれ、同じ80円幅でも、日数は当然少なくなっていきます。
この1年半は、ずっと右肩上がりで来ているので、Dレンジの方が日数は多くなっています。
まだ、トータルのデータ数自体が少なく、信頼度に問題はありますが、AレンジとDレンジでは明らかに差があり、特にA③=日経平均が前日比で1%以上下がって始まった日については、仕掛ける件数も少ないが、仕掛けること自体に価値がない、といった状況になってしまっています。
日数的には7.2%なので、月に1~2日程度ではありますが、今後は、良いルール、対応方法が見つかるまでは、仕掛なしとする方向で考えたいと思っています。
2020年3月末までデータをとって、傾向に大きな動きが無い場合には、「日経平均が240円以上下げて始まった日は仕掛なし」を運用ルールとして採用することにしたいと思います。
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運用開始から2年とちょっと経ってしまいました。

前回まとめた1年目の結果とは表の書式が違ってしまって較べにくいですが、これまでの結果と、直前に行った10月の調整の結果を比較したくてまとめました。
ちなみに1年目の結果の方はこちらの損益表についての記事にあるとおり、S高手仕舞いを採用する前の値で出したものなので、今の基準に対して期待値ベースで0.1程度高くなってしまっています。

金曜が弱いな~ということでどうなんだろ?とまとめてみたのですが、どうも直近2週だけが特別な落ち込みだったようです。
またAレンジも額こそ少ないけど、期待値的には悪いわけでは無いのだと。
目先にとらわれてはいけないのですが、ちょっと、金曜だけ、調整を再確認してみようかと。

2年目曜日レンジ
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昨日、Aレンジとはいっても、日中に寄付きから800円も下がっているのに負けるとはいったい???
ということで、ちょうど、去年の今頃にもAレンジについてなんちゃらで資料をまとめていたので、そのパート2をまとめてみました。

前回のが運用開始の2018/9~2020/1までの17か月で、今回はその後の2020/2~2021/2までの13か月分をまとめました。
結果、今回の分はやはり、コロナ禍にあって、激しく株価が動いたことによって、分布は前回に対しかなり大きく変わり、AとDがかなり増えました。
なので、これを今後にどう活かすべきか、なかなか難しいというか、、、
基本、日中の動きが大きいことは歓迎の寄り引けシステムではありますが、それは、あくまでもこの20年間のデータを利用しての上での話で合って、20年の間で、そう何度も起きていない、レアな状況といえるほどの激しい動きの中ではデータの確からしさが通用しにくくなってくるという部分があります。
なので、この1年のデータに関しては信頼度的には今一つかな、というところを抑えておいたほうが良さそうに思えます。レアなところなので、この後、同じような状況が続いたとしても、同じような動き方をするかどうかというと、今一つ心もとないというのが正直なところです。

range_data_A

レンジは、日経平均の寄り付きが、日数ベースでおおよそで4等分されるように設定してあるのですが、日経平均が20000円から30000円になってきているので、次回の調整では、レンジの切れ目を100円~120円あたりにして仕掛け表を作っていくことになりそうです。

AとDをさらに細かくみると。
range_data_B

ということで、統一見解として挙げられるのは、240円よりも下げて始まった時は勝つのは難しい、ということくらいでしょうか?
であれば、金曜のマイナスもある程度は頷けるのかなと。。。

前回のまとめで次のように書いてましたね、、、すっかり忘れてました。
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2020年3月末までデータをとって、傾向に大きな動きが無い場合には、
「日経平均が240円以上下げて始まった日は仕掛なし」を運用ルールと
して採用することにしたいと思います。
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ただし、効果のほどはというと、今回に関しては損益ではほんのわずか。
23日間で26件の仕掛けを見送ると手数料的には、今、楽天の特別空売り料の平均が仕掛け金額の0.08%程度まで下がってきているので、こちらも1年間で2万ほどかと。

ということで、この1年はBレンジとCレンジが件数も少なく厳しかったということが分かった程度でしょうか。
あまり今後の戦略に対して効果的な発見はなかったようです。
とにかく、この1年は厳しかったということで。

ただし、個々のルールを単体で利用すると、マイナスになってしまう年も20年の間には必ず数回は出てきます。
去年1年についてはまだ結果を出していませんが、いくつかのルールは年間でマイナスになってしまっているものも出て来ていそうです。
そんな中でも、プラスにはなっているということは、今、採用している運用方法の目的である
「単体ではマイナスになってしまうこともあるルールをうまく複合して使いつつ、一定の資金内に収めて、年間でマイナスになってしまうようなことをなくす」
には合致していると言えるのではないかと思います。

去年の初めの時点から「今年はガンガンどこまでも上がるぞ!」とわかっていれば空売りの戦略をとらない、ということも考えられたとは思いますが、それがわからない、むしろコロナで景気はどんどん悪くなるのでは、という考え方の方が主流だったのではないかと。
なので、大幅な赤字にでもならない限りは、転換点を逃さないためにも、データと実績のある運用方法を変える、という選択はなかったように思っています。

はたして、金曜の大幅下落が転換点になるのか?まだまだ上がって行くのかはわかりませんが、とにかく、適度な上下を繰り返していってくれるのが一番なので、今のちょっと特殊な動き方、AとDレンジが突出して多いという状況が早めに変わってくれることを願うばかりです。

ちなみに、今回の調査期間だとレンジの境を120円にするとA~Dの各日数は59/64/59/78となります。
境が100円では73/50/51/86とまだ結構偏りが残ります。
次回の調整(4月or5月末を予定)では、この辺りで境を調整することになるかと。
あまりこの特殊な1年に引きずられすぎるのは良くありませんが、日経平均が20000円から30000円まで上昇してしまっているので、加味したものにする予定です。

★2021/4/24 追記
2021年5月から、以下の運用ルールを採用します。
「日経平均の始値が前日終値に対して-240円以下の場合には仕掛けをせずに見送るものとする」

★2023/4/5 追記
2023年4月から、以下の運用ルールを採用します。
「日経平均の始値が前日終値に対して-200円以下の場合には仕掛けをせずに見送るものとする」
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