昨日、2020/1/27(月)の損益報告の中では、Aレンジでの仕掛について、愚痴を言ってしまいました。
以前、[運用開始から1年★曜日/日経寄付レンジ別集計] で [曜日]×[レンジ] でまとめましたが、改めて、レンジについてのみ、曜日は含めずにデータを運用開始以降の集計を行いました。
Lv1の売り仕掛けのみのデータです。
レンジは、日経平均の寄り付きが、日数ベースでおおよそで4等分されるように設定してあります。
が、実際に仕掛られる件数の割合的には、かなりな差が出てきています。
さらに、その期待値・損益に至っては、Aレンジは手数料だけで赤字になってしまいそうなレベルになってしまっています。
実際の日経の寄り付きは±400位までありますので、A・Dレンジについて、もう少し、細かく分けてデータをみてみますと、以下のような状況になっています。
前日比が大きくなるにつれ、同じ80円幅でも、日数は当然少なくなっていきます。
この1年半は、ずっと右肩上がりで来ているので、Dレンジの方が日数は多くなっています。
まだ、トータルのデータ数自体が少なく、信頼度に問題はありますが、AレンジとDレンジでは明らかに差があり、特にA③=日経平均が前日比で1%以上下がって始まった日については、仕掛ける件数も少ないが、仕掛けること自体に価値がない、といった状況になってしまっています。
日数的には7.2%なので、月に1~2日程度ではありますが、今後は、良いルール、対応方法が見つかるまでは、仕掛なしとする方向で考えたいと思っています。
2020年3月末までデータをとって、傾向に大きな動きが無い場合には、「日経平均が240円以上下げて始まった日は仕掛なし」を運用ルールとして採用することにしたいと思います。
以前、[運用開始から1年★曜日/日経寄付レンジ別集計] で [曜日]×[レンジ] でまとめましたが、改めて、レンジについてのみ、曜日は含めずにデータを運用開始以降の集計を行いました。
Lv1の売り仕掛けのみのデータです。
レンジは、日経平均の寄り付きが、日数ベースでおおよそで4等分されるように設定してあります。
が、実際に仕掛られる件数の割合的には、かなりな差が出てきています。
さらに、その期待値・損益に至っては、Aレンジは手数料だけで赤字になってしまいそうなレベルになってしまっています。
実際の日経の寄り付きは±400位までありますので、A・Dレンジについて、もう少し、細かく分けてデータをみてみますと、以下のような状況になっています。
前日比が大きくなるにつれ、同じ80円幅でも、日数は当然少なくなっていきます。
この1年半は、ずっと右肩上がりで来ているので、Dレンジの方が日数は多くなっています。
まだ、トータルのデータ数自体が少なく、信頼度に問題はありますが、AレンジとDレンジでは明らかに差があり、特にA③=日経平均が前日比で1%以上下がって始まった日については、仕掛ける件数も少ないが、仕掛けること自体に価値がない、といった状況になってしまっています。
日数的には7.2%なので、月に1~2日程度ではありますが、今後は、良いルール、対応方法が見つかるまでは、仕掛なしとする方向で考えたいと思っています。
2020年3月末までデータをとって、傾向に大きな動きが無い場合には、「日経平均が240円以上下げて始まった日は仕掛なし」を運用ルールとして採用することにしたいと思います。