寄り引け空売りデイトレの年200%運用術

資金300万で年600万の利益を出す!
朝15分完結★寄り引け型デイトレードで[期待値1.7%][勝率6割8分]を目指す
曜日のアノマリーと日経の寄付に注目した、個別株空売りシステムトレードの仕掛と成績を毎日公開するブログです

今週は多少は落ち着いたのかな、と思っていたら最後にガッツリ持っていかれてしまいました。
この連休中の心の拠り所については昨日の損益公開に色々と書き連ねました。

損益ももちろんですが、楽天の在庫状況の改善にも期待したいところです。
損益については、そういうときもあるんだというのは頭で理解はしていても、実際に渦中にあると、心はざわついてしまうものです。
9月は去年も一昨年も仕掛けが100件に届いてなく、今月も20日のうちの14日が終わって54件なので、少なそうです。
下旬アノマリーでどこまで戻してくれるか、祝日が入ってしまっての不安もありますが、はたして!

ということで、9月第3週 9/7~9/11の収支は +27,000円 でした。
9月途中集計 -283,100
日付 仕掛総額 損益
2020/9/18 4,425,600 -226,400
2020/9/17 695,700 65,700
2020/9/16 1,339,800 75,600
2020/9/15 2,885,400 126,500
2020/9/14 1,354,600 -14,400
2020/9/11 1,277,800 43,200
2020/9/10 3,199,000 -164,200
2020/9/9 652,000 4,000
2020/9/8 2,701,900 -139,200
2020/9/7 5,112,500 -31,700
2020/9/4 0 0
2020/9/3 7,343,000 37,700
2020/9/2 956,000 -44,300
2020/9/1 1,227,900 -15,600
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202009_03week_p&l
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今週も先週に引き続いて、というより、先週よりも悪い方に転げた、という感じの1週間でした。
在庫の有無の影響も加わって、これほどヤな感じの週はなかったような。。。
数字的にはほとんどの月には1回ある、という程度のマイナスなのですが、なぜかダメージが大きい1週間でした。

ダウとのリンクがしているようなないような、NASDAQの動き不穏で、マザーズも変な動きを。
とはいってみても、そういう色々を含んだ20年間のデータから作り出したルールを、リスクを排除するためにいくつも組み合わせた運用なので、そう簡単に、変な方に傾くことはないはず。

まだ日数はたっぷり残っているので、今月も無難な着地をして、10月の飛躍につながっていけばというところです。

ということで、9月第2週 9/7~9/11の収支は -287,900円 でした。
9月途中集計 -310,100
日付 仕掛総額 損益
2020/9/11 1,277,800 43,200
2020/9/10 3,199,000 -164,200
2020/9/9 652,000 4,000
2020/9/8 2,701,900 -139,200
2020/9/7 5,112,500 -31,700
2020/9/4 0 0
2020/9/3 7,343,000 37,700
2020/9/2 956,000 -44,300
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202009_02week_p&l
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無難なスタートは切れていたのですが、突然の大マイナスを喰らい、なんとかかんとかギリギリ持ちこたえ、7月20日過ぎからたたられている、楽天在庫がどうにも気になる1か月となってしまいました。
先日の結果記事に在庫関係のデータだけはとりあえず掲載しましたが、楽天の在庫カバー率、期待値も月々の損益同様にかなりばらつきがありました。
損益の方はこちらの記事でまとめましたが、半年単位でくくると、おおよそ近いところにきていることがわかりますが、在庫については、少なくてもあと1年はデータを見てみないと、なんとも言えないところです。
ともあれ、カバー率自体は今年に入ってからは80%後半から90%台を出し続けていて、楽天さんが頑張っているということは確かなようなので、単に8月の成績が悪かった、というのがオチのようです。
これに対抗すべく、他の証券会社さんにも頑張って欲しいところなのですが、松井さんにしてもカブコムさんにしても、その他にしても、結構な差を付けられたまま変わっていっていないところが気になるところ。
是非、空売りをされている方は、楽天さんに切り替えて、他の証券さんを焦らせていただいて、競争がもっと激しくなるようにしていただければです。

また、今週に関しては、特筆すべきことが全くなく、安倍さん辞任の報の翌週としては、驚くほど何もない、仕掛け件数も少ない1週間でした。
ダウが急落していますが、日経はそれほどまでには下げることはなかったようで、まだしばらくは堅調が続いてくれるなら、利益は取りやすいはず。
来週に期待です。

ということで、今週は -64,500円 という結果でした。

8月最終集計 +392,100
日付 仕掛総額 損益
2020/8/31 673,500 -42,300
2020/8/28 1,083,800 122,300
2020/8/27 7,593,100 228,400
2020/8/26 1,250,000 -92,000
2020/8/25 4,983,000 119,500
2020/8/24 1,358,900 -36,400
2020/8/21 1,255,000 -18,600
2020/8/20 0 0
2020/8/19 2,521,100 89,300
2020/8/18 8,997,800 -341,800
2020/8/17 969,800 37,100
2020/8/14 1,310,800 37,400
2020/8/13 4,377,500 81,400
2020/8/12 695,200 -30,800
2020/8/11 646,800 -37,800
2020/8/7 4,562,700 127,900
2020/8/6 682,500 1,500
2020/8/5 3,126,800 95,400
2020/8/4 3,147,800 132,200
2020/8/3 1,264,000 -80,600
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202008_05week_p&l

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またも週の頭はマイナスになりましたが、山あり谷あり、最後はサプライズでお小遣いがもらえて、なんとか数字的には立て直し、月間マイナスは避けられそうな状況までこぎつけました。
やはり、20日以降は強いという傾向はあるのでしょうか。

しかし、昨日のブログにも書きましたが、空売り在庫の状況が悪い方にばかり影響しているのが気になります。
「え~在庫無いの~」と「よかった~在庫無くて」の割合が前者にかなり偏った状態になっています。
通常は、いくらか前者側の方が多い程度なのですが、しばらくは要監視としたいと思います。

週末を経て、来週はどんな動きになるか?
辞任の影響は限定的という意見が多いようですが、強くプラスに作用するような後任人選無さそうなので、、、はたしてどうなる?

ということで、8月第5週 8/24~8/28の収支は +341,800円 でした。
8月途中集計 +434,400
日付 仕掛総額 損益
2020/8/28 1,083,800 122,300
2020/8/27 7,593,100 228,400
2020/8/26 1,250,000 -92,000
2020/8/25 4,983,000 119,500
2020/8/24 1,358,900 -36,400
2020/8/21 1,255,000 -18,600
2020/8/20 0 0
2020/8/19 2,521,100 89,300
2020/8/18 8,997,800 -341,800
2020/8/17 969,800 37,100
2020/8/14 1,310,800 37,400
2020/8/13 4,377,500 81,400
2020/8/12 695,200 -30,800
2020/8/11 646,800 -37,800
2020/8/7 4,562,700 127,900
2020/8/6 682,500 1,500
2020/8/5 3,126,800 95,400
2020/8/4 3,147,800 132,200
2020/8/3 1,264,000 -80,600
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202008_04week_p&l
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久しぶりに週の頭をプラスでスタートしたのですが、大きな落とし穴にはまってしまって、良いところの無い1週間となってしまいました。
間もなく2年になりますが、過去に1日で50万以上のマイナスが1回、40万以上が2回、30万以上は今回を入れて2回、そして20万以上は6回となっています。
うち、7回は今年の3月以降に集中。
逆に言えば、それまではほとんどないようなことだったのですが、コロナの影響による相場の乱高下に巻き込まれてということかと。
それでも、最近は落ち着いてきて7月もそこまで大きな動きの日はなかったので、安心していたのですが、、、
5月の調整前でも、Bレンジでもほぼ同じような結果になっているので、避けようのないマイナスだったのかと。
6月は20日の時点でマイナスから巻き返しましたが、今回は手数料引くとほぼ0から月末に向かっていくことになります。
これまでは、大きなマイナスの後は、揺り戻しがあって、比較的早めに戻せていたようですが、はたして、来週はどんな1週間になるでしょう。

ということで、8月第4週 8/17~8/21の収支は -234,000円 でした。
8月途中集計 +92,600
日付 仕掛総額 損益
2020/8/21 1,255,000 -18,600
2020/8/20 0 0
2020/8/19 2,521,100 89,300
2020/8/18 8,997,800 -341,800
2020/8/17 969,800 37,100
2020/8/14 1,310,800 37,400
2020/8/13 4,377,500 81,400
2020/8/12 695,200 -30,800
2020/8/11 646,800 -37,800
2020/8/7 4,562,700 127,900
2020/8/6 682,500 1,500
2020/8/5 3,126,800 95,400
2020/8/4 3,147,800 132,200
2020/8/3 1,264,000 -80,600
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今週は月曜祝日の週だったので、なんとか無難に切り抜けてさえくれればということで。
2日連続のマイナススタートでしたが、最小限で止まったので、残る二日でなんとかプラスに。
楽天の手数料の安さを実感する1週間だったような。
半月終了時点の結果としては物足りませんが、在庫の方も特に悪い方に影響することもなく、本当に無難に過ぎてくれたという感じです。

日経もダウもコロナ前にほぼ戻しつつある状況ですが、なぜにそこまで戻しているのか、はっきりとした根拠も見えないような。
果たしてこの後どうなっていくのか?
当分、大きなプラス・マイナスという日は無さそうな気配なので、コツコツ積みあがっていけばという感じでしょうか。
3月以降の大きな波も収束し、以前の普通ペースが戻って来そうな今後なのかと。

ということで、8月第3週 8/11~8/14の収支は +50,200円 でした。
8月途中集計 +326,600
日付 仕掛総額 損益
2020/8/14 1,310,800 37,400
2020/8/13 4,377,500 81,400
2020/8/12 695,200 -30,800
2020/8/11 646,800 -37,800
2020/8/7 4,562,700 127,900
2020/8/6 682,500 1,500
2020/8/5 3,126,800 95,400
2020/8/4 3,147,800 132,200
2020/8/3 1,264,000 -80,600
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202008_02week_p&l

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7月の良い流れが、最終週で若干危うくなりかけましたが持ち直し、なんとか今週もキープできたかと。
在庫がよろしくない方に作用してしまうのはまだちょっと続いているようですが、、、
6月の月間マイナスのピンチをしのいだ6月20日以降の攻勢が続いてくれています。
5月調整の思惑を反映した結果が出てくれているので、このまま好調を維持してほしいところです。
相場云々を語るのは、専門家の方々にお任せし、私はとにかくデータの精査、新しい切り口からの分析で、期待値・勝率を上げながら、仕掛け数を落とさない運用を探っていくのみです。

ということで、8月第2週 8/3~8/7の収支は +276,400円 でした。
8月途中集計 +276,400
日付 仕掛総額 損益
2020/8/7 4,562,700 127,900
2020/8/6 682,500 1,500
2020/8/5 3,126,800 95,400
2020/8/4 3,147,800 132,200
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202008_01week_p&l
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先月の久しぶりの月間マイナスになってしまうのでは、という寒い状況とはうって変わって、安心してみていられる1か月でした。
後半、少し在庫に左右されてしまいましたが、、、
5月に実施した調整の結果が今月はある程度出てくれたのではないかと思われる7月となりました。
一番大きな調整点は仕掛け幅を、期待値の許す限り広めにとって積極的に仕掛け、件数を増やすことだったのですが、なんとか思惑通りの結果になってくれているようです。
特にCレンジでの期待が高かったのですが、先月はCレンジが1日しかなく、今月は9回と半分近くを占め、利益の7割近くを出す結果になりました。
あと2か月くらいは様子を見たうえで、次の調整をどの程度のものにするか、大きめの調整を入れるか小さ目、部分的な調整にするかを決めたいと思います。
8月は相場が低調になると言われているようですが、コロナ第2波の影響も相まって、下げていく傾向が強まるのか?
寄り引け空売りも、どちらかというと、少しづつ上げていく流れの方が利益が出やすいようなのですが、どちらでもOKなところが強みです。
調整の成果も相まって、そこそこの利益を出してくれれば良いのですが、はたして?

ということで、なりましたが、7月最終週 7/27~7/31の収支は +141,700円 でした。

7月最終集計 +951,700
日付 仕掛総額 損益
2020/7/31 2,443,500 -12,800
2020/7/30 675,000 -108,000
2020/7/29 3,061,900 116,800
2020/7/28 6,323,100 151,800
2020/7/27 1,334,700 -6,100
2020/7/22 3,539,900 125,100
2020/7/21 9,560,500 46,500
2020/7/20 366,000 -41,000
2020/7/17 4,649,300 129,800
2020/7/16 3,367,000 188,500
2020/7/15 633,600 45,000
2020/7/14 688,800 79,800
2020/7/13 1,334,600 -24,500
2020/7/10 9,113,100 -83,400
2020/7/9 8,381,200 209,200
2020/7/8 2,118,500 -157,100
2020/7/7 1,308,300 900
2020/7/6 1,330,000 3,700
2020/7/3 1,312,800 33,400
2020/7/2 4,639,400 240,900
2020/7/1 1,637,500 13,200
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202007_05week_p&l
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2020/7/28(火曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します

今日の仕掛:10件
仕掛総額:6,323,100円
損益:+151,800円

今日はCレンジで大仕掛けとなりましたが、朝の日経の先物からは、Bレンジで収まるということで仕掛けた読者さんの方が多いかと。
ちなみにBレンジだと、仕掛け幅に入ったのは1件のみで、1万円強のプラスでした。

今日みたいなパターンの日は、寄付き後に、改めてCレンジの銘柄で、始値が仕掛け幅に入っていて、まだ、寄付きからさほど下げていない、もしくは上げている銘柄については追加での仕掛けもアリです。
その辺は、読者さん向けのプライベート記事で解説させていただきました。
まぁ、そんなにしょっちゅうあることではないし、今日とは逆に、Cレンジで仕掛けてたら大負けしてた、なんてこともあるわけで、長い目で見れば、やろうとしている方針を曲げなければ、データの示すところに落ち着くようになっていますので。

[仕掛け銘柄のみの結果]

CD
市場 会社名 Lv 仕掛幅自 仕掛幅至 始値 終値 株数 損益 楽天在庫 空売手数 SBI在庫
7707 プレシジ 1 1530 1735 1,571 1,425 400 58,400 7,100 0 残少
3558 ロコンド 1 2607 2956 2,651 2,520 200 26,200 13,900 1580 余裕
8256 JQ プロルー 1 255 289 255 266 2,700 -29,700 24,000 2970 残少
8747 JQ 豊商事 1 1245 1412 1,272 1,303 500 -15,500 4,300 100 残少
4556 JQ カイノス 1 938 1064 968 929 700 27,300 4,500 630 残少
4398 JQ ブロード 1 2696 3058 2,780 2,743 200 7,400 1,800 760 なし
7963 JQ 興研 1 2666 3023 2,750 2,710 200 8,000 1,100 2540 なし
8705 JQ 岡藤ホー 1 281 319 290 258 2,400 76,800 13,000 480 残少
3858 JQ ユビキタ 1 920 1043 944 913 700 21,700 11,400 910 余裕
8005 東1 スクロー 1 565 641 583 607 1,200 -28,800 6,400 0 余裕
※損益の集計はLv1の【売り仕掛け】のみを対象にしています。
※2020年5月からはSTOP高の1呼値下で損切手仕舞する運用としています。
※楽天・SBIの空売り在庫数は、前日21時頃の各社HPからDLしたデータです
※運用開始以降の全ての仕掛け情報・結果はエクセルファイル(約2MB)でこちらのページからダウンロード可能です(随時更新)
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[Cレンジの仕掛表の結果]
20200728_profit_and_loss

※仕掛け表中の背景色がオレンジの行は【買い仕掛け】の対象銘柄で、データ収集のためのものです。(仕掛表について詳しくはこちらを)
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2020/7/27(月曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します

今日の仕掛:2件
仕掛総額:1,334,700円
損益:-6,100円

二日続けてのAレンジ。
といっても間に4日挟まりましたが、日中の日経の上げ方から見ると、大きなけがをしなくて助かったなという感じです。
フジプレアムとやらが、もうちょっと安く始まっていてくれればですが、シストレで1個1個の銘柄について云々しても仕方がないので、、、
そこそこ上げてくれたので、明日の仕掛け表が閑散と言うことにはなりませんでしたが、それほど賑やかでも。
ちいちゃく4連勝している火曜日ですが、元々の底力を発揮し始めてくれれば、週の収益も安定してくれるのですが。
ということで、3週続けてのマイナススタートとなりましたが、今週は、そして今月は如何に?
100万に届くか否か。

[仕掛け銘柄のみの結果]

CD
市場 会社名 Lv 仕掛幅自 仕掛幅至 始値 終値 株数 損益 楽天在庫 空売手数 SBI在庫
3760 JQ ケイブ 1 2,149 2,108 300 12,300 31,600 720 残少
5986 東1 モリテッ 1 300 308 2,300 -18,400 20,900 0 余裕
※損益の集計はLv1の【売り仕掛け】のみを対象にしています。
※2020年5月からはSTOP高の1呼値下で損切手仕舞する運用としています。
※楽天・SBIの空売り在庫数は、前日21時頃の各社HPからDLしたデータです
※運用開始以降の全ての仕掛け情報・結果はエクセルファイル(約2MB)でこちらのページからダウンロード可能です(随時更新)
スマホでもダウンロード・閲覧が可能です。(通信量にご注意ください)

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[Aレンジの仕掛表の結果]
20200727_profit_and_loss
※仕掛け表中の背景色がオレンジの行は【買い仕掛け】の対象銘柄で、データ収集のためのものです。(仕掛表について詳しくはこちらを)
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